投资组合理论
投资组合理论是金融学的核心理论之一，旨在通过多元化投资以降低风险并优化回报。该理论建议投资者将资本分配到不同的资产类别、行业和地区，从而构建一个多元化的投资组合。这样做的原因是不同资产的表现往往不完全相关，因此，当某些资产表现不佳时，其他资产可能会提供补偿，从而实现风险分散。 投资组合理论最著名的模型是由Harry Markowitz于1952年提出的均值-方差优化模型。该模型通过平衡投资组合的预期回报（均值）和风险（方差）来帮助投资者找到最有效的投资组合。具体来说，它寻求在给定风险水平下最大化回报，或在给定回报水平下最小化风险。 随着时间的推移，投资组合理论不断发展和演变，纳入了更多复杂的因素和考虑，如市场效率、投资者行为、交易成本等。现代投资组合理论不仅关注资产的多元化，还强调动态调整和积极管理，以适应不断变化的市场条件和投资者目标。通过精心构建和管理投资组合，投资者可以在不牺牲过多回报的情况下降低整体风险，实现更稳健、可持续的投资表现。
单因子分析（案例代码）
旧版声明
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新版因子分析代码：
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策略案例
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更新时间：2025-12-30 06:37
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2025-12-30 06:37
分组计算
更新时间：2025-12-30 06:37
三因子加工
更新时间：2025-12-30 06:37
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2025-12-30 06:37
36th Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
策略思想和因子哪个更重要
更新时间：2025-12-30 06:37
45th Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
【平台使用】如何将多策略合在一起？
根据官网《如何对AI量化策略进行管理？三步走》（https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU），并参考
【模板案例】（https://bigquant.com/community/t/topic/194074）策略组合
在将两个策略合在一起时报错，请问如何解决？
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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.
更新时间：2025-02-15 14:55
量化投资
导语
1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的alpha收益的数量化关系，这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架，这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。
和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力，或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重，所以每当某指数做成分股的调整时，新入选的股票
更新时间：2024-06-12 02:56
资产配置视角下的个人理财配置
更新
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书籍推荐
工具书籍
量化大类资产配置
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更新时间：2024-06-07 10:43
揭开雪球期权的博弈局 凌瓴&无鱼 2022/05
摘要
雪球的投资本质
①投资人与券商充当的角色
②投资人与券商是否对立
这是投顾经常被问到的问题。销售机构在推荐雪球产品时，必定会讲到交易对手方是券商，一些投资人会简单理解自己在和券商做博弈。我自己在第一次接触雪球时也有这样的误解：如果雪球产品跌破敲入价格，保本保息机制就消失了，所以作为对手方的券商特别有动力想股票下跌，这样就不用支付利息了。路演里刘博士很清晰的描述了券商与投资
更新时间：2024-06-07 10:33
小市值策略变形记
适用于AIStudio3.0.0的版本:
更新时间：2024-05-16 09:15
组合优化概述
更新
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更新时间：2024-05-16 06:35
【历史文档】策略示例-基金传统策略
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:32
【历史文档】策略示例-基金策略
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:29
【历史文档】策略-策略构建
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新版数据平
更新时间：2024-05-15 09:34
【历史文档】算子样例-策略绩效评价
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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更新时间：2024-05-15 07:51
cvxopt包实现马科维茨投资组合优化
旧版声明
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https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
下面代码在新版本不能直接运行，需要修改两处，一处是数据读取，一处是画图，分别参考以下两处链接。
[https://bigquant.com/wiki/doc/
更新时间：2024-05-15 06:48
策略研究
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更新时间：2024-05-15 02:10
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
Smart beta 和多因子组合的最优混合
摘要
文献来源：Dopfel, Frederick E., and Ashley Lester. "Optimal blending of smart beta and multifactor portfolios." The Journal of Portfolio Management 44.4 (2018): 93-105.
推荐原因：随着机构投资者增加对smart beta基金的配置，以及多因子投资方法带来的复杂性提升，投资者们需要一个smart beta产品组合的配置指引。在设计一个多样化和高效的投资组合时，需考虑到因子的偶发性敞口和特殊敞口。因此，本文开发了一个标
更新时间：2023-06-01 14:28
risk parity和有效前沿的关系
更新时间：2022-12-20 14:20
马科维茨做上证50指数增强探索
更新时间：2022-11-20 03:34
分享一个可视化深度学习建模的例子
更新时间：2022-11-20 03:34