请教一下,在开发传统策略时候发现一个问题 不知道怎么改,即如果设置买入信号buy_condition=where(total_my>0,1,0)时,如果在数据过滤中使用total_my>0j进行过滤后排序 进行回测的成绩会比不过滤要好很多,但是由于过滤了后影响了卖出条件的进行,所以有办法在不过滤的情况下达到一样的回测水平吗? trade连线的是之前用的,未连线的是参考了问答改的。
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更新时间:2023-06-01 02:13
如何把买入信号和卖出信号设定加入stockranker策略,让算法对应该开仓和平仓的股票进行排序,应该怎么去修改模块的内容呢?
老师,我想通过自定义买入或者卖出设置,把传统策略的 思想,通过表达式引擎,还有可视化的方式,让算法执行,精炼买入和卖出信号,再根据排序的结果,进行每日的轮仓,应该怎么做呢? 买入条件:满足 1)今日开盘价大于昨日收盘价;2)5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入; 买入后,如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线,则次日以开盘价卖出。 buy_condition=where((open_0>close_1)&(m
更新时间:2023-06-01 02:13
早上回测能看到 昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?
在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈
更新时间:2023-06-01 02:13
更新时间:2023-05-17 06:36
以默认模板为例,要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票,要如何在回测模块中实现?
要对原策略信号进行过滤,如果原信号给出是3个股票,过滤掉不符合条件的1个,只剩下2个股票。
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具体来说,以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤,筛掉不满足你条件的票。3.排序:将数据按照之前的顺序排列(按score排序,降序)最后进入回
更新时间:2022-12-20 14:20
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更新时间:2022-05-31 05:47
本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略,主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测,给大家分享一些关于基金回测的tips。
策略思想是:当短期均线上穿长期均线时,形成金叉,此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时,形成死叉,此时卖出基金。研究表明,双均线系统虽然简单,但只要严格执行,也能长期盈利。 具体可参考 金叉死叉策略。
更新时间:2021-08-26 06:25
更新时间:2021-07-30 08:05
更新时间:2021-07-30 07:53