量化私募

2021年年末，网上曝出：有量化私募发了5000万元的年终奖！

2021年量化私募大爆发，有26家规模破百亿，2家规模破千亿，而年内平均收益达21%。简单按照20%的业绩提成计算，一家千亿规模的量化机构今年便赚超40亿元。

根据Grainstone Lee的全球顶尖对冲基金薪资大调查显示，这10家对冲基金公司的平均薪资约为16万美元。

在量化投资行业，多数公司基本工资上限在25万-30万美元左右，其中大部分薪酬以奖金形式支付。

相较互联网行业，近几年量化行业招聘优势逐渐凸显。激烈的竞争也使得量化私募在人力方面的投入非常得高，一般占总成本的50%左右。某头部量化私募开出的条件是年薪150

风头正劲却又饱受争议的量化私募。2021年，量化私募飞速发展，规模节节攀 升。尽管全年业绩斐然，但9月15日至年底，私募指数增强产品大面积回撤，其中尤以规模百亿以上的头部私募为甚。一时之间，非议四起，矛头直指规模迅速扩张后，策略拥挤引发的失效。

高频因子的研发展望。就当前的情况而言，对于高频赛道的后来者，尤其是公募基金的量化投资团队，量化机构认为，有条件的话，不应放弃在这个方向上的努力和尝试。数据层面，建议使用更细粒度的高频行情，如，委托队列、逐笔成交和逐笔委托；工具层面，建议使用包含非线性结构的深度学习模型。

高频因子适用的规模空间。不管怎样，规模始终是高频策略或因子绕不开的终极话题。一

中国基金业协会披露的最新数据显示，按36个辖区划分，截至2月底，从私募基金管理规模来看，上海为51965.69亿元，私募管理人数量为4549家，管理私募基金数量为36292只，均在全国排名第一。

私募排排网数据显示，截至2月底，办公地位于上海，备案且存续运行的私募证券投资基金管理人为2979家。

截至4月12日数据，百亿私募数量为115家，其中上海、北京、深圳三地的百亿私募数量分别为50家，25家，15家，仅此三地的巨头私募数量占比接近六成。

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私募表示，量化私募产品在经历2021年四季度以来的回撤后，今年超额收益逐步企稳回升，未来行业将走向分化，严控风险敞口的公司，超额保持更加稳定；同时，CTA策略在市场震荡中展现了危机阿尔法的特性，长期配置价值大。

私募排排网旗下融智投资FOF基金经理胡泊称，今年指数增强策略表现相对较差主要是受到了指数贝塔下行的拖累；市场中性策略因为有控制风险敞口，因此对冲了大部分指数下行，今年有部分创造阿尔法收益能力较强、风险敞口控制较好的市场中性策略实现了正收益；混合型量化策略因掺杂了CTA策略，所以整体表现相对好，收益高低取决于CTA策略权重。

“今年量化的超额收益部分近期有所修复，市场经过大幅调整之后

交易清算开发工程师

工作职责：

1. 清算系统的开发与日常运维、问题排查，设计数据检查、监测流程与节点，确保系统稳定运行；
2. 与交易、数据等内部部门及外部托管等机构充分有效沟通，提供数据支撑；
3. 其他数据组开发需求、参与公司整体IT架构版本迭代； 任职要求：
4. 211全日制本科以上学历，计算机、软件等相关专业；
5. 熟练Python，MySql数据库，了解数据库优化优先；
6. 熟练掌握Linux，熟悉常用的命令，有Linux运维经验者优先。 加分项：
7. 具有3年以上公募、券商等金融机构或金融机构IT服务商工作经验，具备量化及相关行业工作经验者优先；

&量化研究员（期权/cta/股票）

职责

1、全方位负责量化交易的各个方面，包括但不局限于量化策略研究，风险管理，构建投资组合，交易算法执行和业绩分析

2、对交易数据、基本面数据、另类数据等进行深入探索与研究

3、挖掘中低频alpha因子，并建立模型预测股票中长期的价格变化等

要求

1、国内外知名院校数学，物理学，统计学，计算机，金融数学，自然科学或工程学本科及以上学历

2、 在科学，工程或量化交易领域有扎实的研究经验

3、 熟练掌握至少一门编程语言比如 Python，C++

4、 有 Linux 经验优先

5、 有优秀的沟通协调能力

量化研究员，量化交易员，机器学习，C++开发，市场，python开发。

211/985本硕博，优秀应届生也可。

加分项：大厂经验，竞赛奖牌，leetcode刷题……

欢迎简历投递

邮箱📮：ina@quantjob.cn

*机器学习

职责

1、参与大数据分析，大数据处理，数据挖掘等系统的设计和开发

2、根据业务需求进行数学建模，设计并开发高效算法，并对模型及算法进行验证和实现

3、关注人工智能相关算法的业界动态，并结合业务情况进行技术预研

要求

1、计算机或计算机相关专业，硕士及以上学历

2、扎实的算法和数据结构功底，熟悉掌握Java，Scala，Python至少一门编程语言

3、熟悉hadoop/spark等分布式计算技术，熟悉运行机制与体系结构

薪资：50-120W+年终

*C++开发工程师

职责

1. 参与交易平台的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求

2. 开发交

&量化研究员（期权/cta/股票）

职责

1、全方位负责量化交易的各个方面，包括但不局限于量化策略研究，风险管理，构建投资组合，交易算法执行和业绩分析

2、对交易数据、基本面数据、另类数据等进行深入探索与研究

3、挖掘中低频alpha因子，并建立模型预测股票中长期的价格变化等

要求

1、国内外知名院校数学，物理学，统计学，计算机，金融数学，自然科学或工程学本科及以上学历

2、 在科学，工程或量化交易领域有扎实的研究经验

3、 熟练掌握至少一门编程语言比如 Python，C++

4、 有 Linux 经验优先

5、 有优秀的沟通协调能力，积极主动，对量化投资有强烈的兴趣和热情

*机器学习 职责 1、参与大数据分析，大数据处理，数据挖掘等系统的设计和开发 2、根据业务需求进行数学建模，设计并开发高效算法，并对模型及算法进行验证和实现 3、关注人工智能相关算法的业界动态，并结合业务情况进行技术预研 要求 1、计算机或计算机相关专业，硕士及以上学历 2、扎实的算法和数据结构功底，熟悉掌握Java，Scala，Python至少一门编程语言 3、熟悉hadoop/spark等分布式计算技术，熟悉运行机制与体系结构

薪资：50-120W+年终

*C++开发工程师 职责

1. 参与交易平台的设计、开发与测试，实现交易策略、风控等需求
2. 开发交易接口与行情接口，完

中信证券

量化基金跟踪与展望：另类到主流，稳固再出发

基金投资者的认知度提升、以及管理人策略迭代，量化策略基金逐渐从另类品种、发展成为财富管理市场中的主流赛道之一。对比2020年持续的“抱团”行情，2021年市场的结构性机会轮动和扩散，相对有利于量化策略表现。此外，在利率下行风险的背景下，关注股票多空策略对“固收+”策略的编辑替代价值。

截至2021年上半年末，证券类私募中，量化产品规模接近万亿、规模占比约两成；百亿以上量化私募管理人的合计规模约4800亿。公募量化基金（不考虑公募专户）规模约2600亿，在主动权益基金中的规模占比比较低；但部分宽基指数增强、股票多空产品具有

引言

2020年以来国内量化私募快速崛起，人才已成为各家量化私募机构不可或缺的核心竞争力。本文以25家百亿以上量化私募机构以及25家代表性非百亿量化私募机构在主流招聘渠道近期发布的10-11月中旬招聘岗位为样本，对量化私募机构人才招聘进行多角度透视，并对百亿以上量化私募机构及非百亿量化私募机构进行案例分析及对比，总结得出相应启示，助力各量化私募机构提升人才核心竞争力。

发展现状

50家量化私募机构总体招聘情况

从选取的50家量化私募机构整体招聘情况来看，IT及策略研究招聘数量占比较大，其次是渠道销售及产品运营，硬件FPGA及合规风控占比相对较小；从学