收益率
收益率在金融领域中，是衡量投资回报的关键指标。它表示投资所产生的收益与投资本金的比例。在多样化金融场景来说：短期占比日后显现出抢购仍在火爆的款产品中；当计算的时长长达数十年则很更多的关注债券一类的项目中。它不仅可以揭示投资的盈利能力，还可反映资金使用的效率。因此，无论对于个人投资者还是金融机构，理解和运用收益率都是实现有效投资决策的核心。
中信证券：量化投资的智能化、科技化趋势
摘要
非线性特征
非线性模型：𝑹=𝑿𝒇+𝑮𝑿𝒈+𝝐′其中，线性部分：𝑹=𝑿𝒇+ε；残差项的非线性结构：𝝐=𝑮X𝒈+𝝐′；𝐺()为基于线性因子暴露X的非线性函数
对于收益率的残差，分别使用randomforest，boostedtree，neuralnetwork，以及对几种集成学习模型的集成方法分别建模
量化投资理念的两大流派
有些策略种类的命名是基于策略的表现形式，基于原始信号的触发机制，也可归为上述两类。例如，高频交易、多因子模型。
风控：贯穿始终，以最终获得统计意义上的收益
**传统Alpha策略Beta化，探求更高维度的
更新时间：2021-11-26 08:27
《因子选股系列研究之四十六》：DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具-东方证券-20181025
绩效归因分析主要是将投资组合的业绩与基准业绩相比较，并将超越基准部分的收益分解成若干影响投资决策的因素。投资组合的绩效归因分析主要有两大类：基于收益率的绩效归因和基于组合持仓的绩效归
基于收益率的绩效归因主要有T-M 模型、H-M 模型、C-L模型、TM-FF3 、HM-FF3和CL-FF3模型。基于组合持仓的绩效归因主要依据Brinson模型和多因子模型。基于持仓的归因相比于基于收益率的归因能够从更多角度刻画组合管理人的投资能力。
风险也是组合管理人关心的重要部分，对投资组合进行风险归因有助于组合管理人了解组合的风险来源。风险归因分为事前(ex-ante)风险归因和事后(ex-post)
更新时间：2021-11-22 07:53
【4周年】“这4年 我们一起走过”--BigQuant4周年叠楼邀请
亲爱的BigQuanter：
多快！弹指之间，我们一起跨山越海，走过4年。
是否还记得刚刚步入人工智能领域，一切都很新奇的样子？【宽客学院】的教学视频看完了几个？
【社区】、【知识库】里面的加精帖子是否看了一遍又一遍做复现？
做完第一个AI策略一定很兴奋吧？现在收益率怎么样？是否上了【天梯】？
发现了几个值得玩味的策略？更换了几个订阅？还记得最初的那个“大神”是谁吗？
是否还记得第一次想锤小Q是因为什么？小Q究竟是男是女，你猜对了吗？
当年，你们说要建一个BigQuant index，宕机一次，第二天股票指定大跌，有谁建了？能不能拿出来瞧瞧？
@gujinl
更新时间：2021-10-21 12:03
深度学习为什么回测时间改变之后收益率不一样
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更新时间：2021-08-23 01:56
lightGBM_AI选股
更新时间：2021-07-30 09:11
用线性-分类算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26