非线性特征
非线性模型：𝑹=𝑿𝒇+𝑮𝑿𝒈+𝝐′其中，线性部分：𝑹=𝑿𝒇+ε；残差项的非线性结构：𝝐=𝑮X𝒈+𝝐′；𝐺()为基于线性因子暴露X的非线性函数
对于收益率的残差，分别使用randomforest，boostedtree，neuralnetwork，以及对几种集成学习模型的集成方法分别建模
量化投资理念的两大流派
有些策略种类的命名是基于策略的表现形式，基于原始信号的触发机制，也可归为上述两类。例如，高频交易、多因子模型。
风控：贯穿始终，以最终获得统计意义上的收益
**传统Alpha策略Beta化，探求更高维度的
更新时间：2021-11-26 08:27
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更新时间：2021-08-23 01:56
更新时间：2021-07-30 09:11
更新时间：2021-07-30 07:26