更新时间：2022-02-21 11:25
非线性特征
非线性模型：𝑹=𝑿𝒇+𝑮𝑿𝒈+𝝐′其中，线性部分：𝑹=𝑿𝒇+ε；残差项的非线性结构：𝝐=𝑮X𝒈+𝝐′；𝐺()为基于线性因子暴露X的非线性函数
对于收益率的残差，分别使用randomforest，boostedtree，neuralnetwork，以及对几种集成学习模型的集成方法分别建模
量化投资理念的两大流派
有些策略种类的命名是基于策略的表现形式，基于原始信号的触发机制，也可归为上述两类。例如，高频交易、多因子模型。
风控：贯穿始终，以最终获得统计意义上的收益
**传统Alpha策略Beta化，探求更高维度的
更新时间：2021-11-26 08:27
绩效归因分析主要是将投资组合的业绩与基准业绩相比较，并将超越基准部分的收益分解成若干影响投资决策的因素。投资组合的绩效归因分析主要有两大类：基于收益率的绩效归因和基于组合持仓的绩效归
基于收益率的绩效归因主要有T-M 模型、H-M 模型、C-L模型、TM-FF3 、HM-FF3和CL-FF3模型。基于组合持仓的绩效归因主要依据Brinson模型和多因子模型。基于持仓的归因相比于基于收益率的归因能够从更多角度刻画组合管理人的投资能力。
风险也是组合管理人关心的重要部分，对投资组合进行风险归因有助于组合管理人了解组合的风险来源。风险归因分为事前(ex-ante)风险归因和事后(ex-post)
更新时间：2021-11-22 07:53
亲爱的BigQuanter：
多快！弹指之间，我们一起跨山越海，走过4年。
是否还记得刚刚步入人工智能领域，一切都很新奇的样子？【宽客学院】的教学视频看完了几个？
【社区】、【知识库】里面的加精帖子是否看了一遍又一遍做复现？
做完第一个AI策略一定很兴奋吧？现在收益率怎么样？是否上了【天梯】？
发现了几个值得玩味的策略？更换了几个订阅？还记得最初的那个“大神”是谁吗？
是否还记得第一次想锤小Q是因为什么？小Q究竟是男是女，你猜对了吗？
当年，你们说要建一个BigQuant index，宕机一次，第二天股票指定大跌，有谁建了？能不能拿出来瞧瞧？
@gujinl
更新时间：2021-10-21 12:03
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更新时间：2021-08-23 01:56
更新时间：2021-07-30 09:11
更新时间：2021-07-30 07:26