投资组合管理
投资组合管理是一种策略性金融过程，旨在通过优选、分配及持续监控一套投资资产以达到投资者的特定财务目标。这一活动需要综合考虑投资者的风险偏好、回报期望、市场环境和资产流动性等因素。成功的投资组合管理不仅能够为投资者有效分散风险，更可以在适应市场环境的变化中持续获取稳健的投资回报。投资组合管理人员需要利用财务分析工具和专业技能，定期对投资组合进行优化和调整，以确保其与投资者的长期财务目标和风险承受能力保持一致。在复杂的金融市场中，投资组合管理不仅是投资者实现财务目标的关键手段，也是确保资产保值增值、平衡风险与回报的核心策略。
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更新时间：2022-08-17 05:22
技术择时系列报告之三：趋势震荡恒温器择时研究 申万宏源_20180612_
更新时间：2022-08-09 06:52
量化基金详细分析 银河证券_20181225_
报告要点
量化基金介绍
（一）量化基金概览
量化基金指主要采用量化投资策略来进行投资组合管理的基金，在基金的投资过程中，量化投资技术几乎覆盖投资全过程。2002 年国内市场推出了首只采用量化策略的基金，2009 年以后，量化基金在数量和规模上都取得了大幅度增长。2016 年以来，在整体震荡，表现低迷的市场环境下，量化基金表现出较强的抗跌性，取得了优异的成绩，再一次成为投资的热点。 2018年，受股市下跌的影响，量化基金的规模也有较大的缩水。
相较 2015 年，2016 年量化基金的规模和数量均大幅增加。2017、2018 年量化基金的数量虽然增加，但规模下降较多。截止 2
更新时间：2022-07-25 08:14
AI量化Meetup
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更新时间：2022-05-17 02:56
基于决策树的动态时序动量策略
论文
来源：The Journal of Portfolio Management December 8,2021
标题：Trending Fast and Slow
作者：Eddie Cheng, Nazar Kostyuchyk, Wai Lee, Pai Liu, Chenfei Ma
前言
时序动量策略的基础是假设过去的收益对未来的收益有一定程度的预测能力。通常，一个策略是通过在上涨阶段建立多头头寸，在下跌阶段建立空头头寸来实现的。学术文献文献表明，最近过去的资产收益与未来收益正相关。时序动量策略的有效性在多个时期、许多市场和许多资产中得到了证明。
更新时间：2021-12-14 02:28
海外主动ETF详解，对指数增强ETF的启示
报告摘要
本文内容节选自已发布证券研究报告：《海外主动ETF详解，对指数增强ETF的启示》（发布时间：20191102）
主要观点
本文深入探讨了正在申报的新公募产品——指数增强ETF。目前5家基金公司上报了10只产品，追踪指数涉及上证50、沪深300、中证500等6个常用宽基指数，产品布局方向和现有指数增强基金相似。
从美国市场来看，主动ETF中73.6%的规模都集中在固收ETF，主动权益ETF规模只占到15.4%；规模较大的主动权益ETF多为主题/行业基金，如跟踪能源、科技，跟踪宽基的比较少，投资理念更偏主动；Vanguard发行的主动单
更新时间：2021-11-17 02:13