英文书籍的特点就是废话是比较多的,写这个系列也是挑出精华部分,另外加上自己在实操中的一些东东,进行修改,但是是按照书的内容精神走。
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做交易时往往涉及到不同的交易品种,一般会按品种区分文件夹,如下图(这里是下载了所有的主力合约,就是每天交易量最大的合约):
![](/community/uploads/default/original/3X/b/2/b26c049cb581ce92fde5b55427fde5e2aa7ac907.j
更新时间:2021-08-13 02:24
在量化投资领域,**均值回归(mean reversion)**代表着一大类策略。金融市场的均值回归定义如下:
In finance, mean reversion is the assumption that a stock's price will tend to move to the average price over time.译:在金融领域,均值回归假设随着时间的移动,股票的价格朝着它的均值移动。
我们可以把上述定义中的“股票”换成其他任何投资品。这个定义中最核心的两个字是“价格”(而
更新时间:2021-08-12 03:14
策略的回测是存在一定共性的,比如都需要获取历史数据、识别交易信号、平开仓操作、策略表现计算等。如果我们对每个策略都单独做一套的话,那么会浪费很多时间在重复性的工作上。因此,搭建一个完善高效的回测系统是非常有必要的。回测系统包含策略回测的整个过程,并且封装了各种容易调用的接口,可以快速地进行策略的回测。
数据库的搭建
建立回测系统的第一步是搭建存储数据的数据库。数据库主要用于原始数据的存储,原始数据清洗或变换后的数据存储,以及回测产生的交易和结果数据的存储。常用的数据库有以下几种:
更新时间:2021-08-10 06:17
人工智能(AI)技术得到了飞速发展,其在各个领域的运用也不断取得成果。机器学习被评为人工智能中最能体现人类智慧的技术,因此开发AI量化策略可以理解为将机器学习应用在量化投资领域。
机器学习算法太多,本文讨论只针对适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习(Supervised Machine Learning)算法:StockRanker。假设我们要去预测某个连续变量$ Y$未来的取值,并找到了影响变量$ Y$取值的$K$ 个变量,这些变量也称为特征变量(Feature Variable)。机器学习 即是要找到一个拟合函数$f(X_1,X_2,\ldots,X_K|
更新时间:2021-07-30 09:08
更新时间:2021-07-30 07:25
开发好一个策略且回测收益、风险都达到目标,下一步该做什么呢?本文将详细介绍怎么将开发好的策略通过模拟交易推送每日交易信号。
第一步:开发出好策略后,在开发界面右上角点击 开始交易。
重要的事说三遍,在点击开始交易前请检查:
更新时间:2021-04-23 07:21
更新时间:2021-04-22 03:55
更新时间:2021-04-22 02:46