风险平价策略
风险平价策略是一种资产配置方法，其核心思想是在投资组合中使每种资产对整体风险贡献相等。通过平衡不同资产类别的风险贡献，而非仅关注其预期收益，该策略旨在创建一个在各种市场环境下都能保持相对稳定的投资组合。从金融角度看，风险平价策略有助于投资者在不确定的市场环境中更有效地管理风险，实现更为稳健的长期投资回报。它强调了风险分散的重要性，并鼓励投资者在构建投资组合时，不仅要考虑资产的收益潜力，还要充分考虑其风险特性及对整体投资组合风险的贡献。
运用风险平价策略进行投资
运用风险平价策略投资
风险平价策略的产生及概念
产生：雏形是Bridgewater的“全天候”，要建立一个在任何经济环境下都能表现不错的资产组合；但风险平价这一概念出现较晚，产生于2006年；2008年以前，风险平价策略还主要集中在股票、债券、大宗商品等传统的资产类别，仅有少数人利用了高收益债券、投资级债券及新兴市场债券的利差。2008年，AQR首次推出了其他风险因子otic/Alternative Risk Factor）,将对冲基金等作为该策略资产组合的一部分。
概念：基于目标风险水平，有多种e资产构成投资组合，并给组合中的不同资产分配相同的风险权重的一种投资策略。
更新时间：2024-06-11 02:44
如何建立风险平价的FOF基金
问题
如何建立风险平价的FOF基金，写的代码没看懂，所以想咨询下，不知道方便吗
补充：编程纯小白一位
更新时间：2023-06-01 02:13
系统化宏观视角下的资产分析框架 国盛证券_20181120
摘要
系统化宏观视角下的资产分析框架
报告主要解决四个问题。什么是以宏观风险因子为核心的多资产配置框架？ 我们需要研究哪几个宏观风险因子？股票、债券和商品的宏观风险特征是怎样的？风险平价策略是否做到了宏观风险的均衡？
以宏观风险因子为核心的多资产配置框架
一端为宏观风险因子，与经济逻辑接洽，另一端为金融资产，分为大类资产、风格资产和行业资产三部分，最后以宏观风险因子来统一指导大类资产配臵、因子择时和行业轮动。在此框架下，资产配臵的Alpha将来自于宏观因子的建模和预测、更清晰的宏观-资产映射关系、资产动态相关性的研究以及多元资产的引入四个方面。
经济增长
更新时间：2022-08-31 06:24
控制每日仓位的一个例子
更新时间：2021-12-14 13:08
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