我尝试运行了策略社区里的这个策略 天创40-1200https://bigquant.com/square/c0ed6461-3f07-4fd6-bd19-a39fe14d0be2
因为之前向您咨询过模拟交易金额与实盘资金不一致的问题,所以我在编辑器里先限制了初始资金,然后提交了实盘。但是实盘的交易信号和编辑器里运行的有差别。
编辑器里运行的结果是每日交易的2支股票占资金仓位的比值基本上是4:1或3:2,但实盘里第一天买入基本上会占满全部仓位,导致第二天买入支股票占资金仓位还不到10%。
[https://bigquant.com/codesharev3/d6945b29-44ba-40
更新时间:2025-07-07 02:49
将策略的调仓方式改为每2天调仓1/10,于6月22日回测成功,提交模拟成功。
6月23日至6月26日模拟运行虽然正常、无报错,但是没有按“每2天调仓1/10”执行,请帮忙看看问题出在哪里?
我的策略:https://bigquant.com/trading/detail/e5ded09c-6f63-4dd5-afe5-f78a76dfc809
:
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2024-05-20 02:08
作者:woshisilvio
在以往的认知中我们认为一个量化策略的选股>择时>风控,但经过多次的实盘交易发现风控处理不当会导致我们牛市赚的少、熊市亏更多。因此提出一种次优解的风控思路:风控>择时>选股。根据人工择时的经验,设计执行的固定量化风控准则(交易纪律),可以决定我们收益的下限,以及回撤的上限。
在本次分享中,将从以下四个方面展开:
1.仓位管理的策略。同时,优化上期分享的超跌反弹策略。
2.常用来做优化的工具和方法
3.对抗过拟合的方法
4.彩蛋策略:资金流大单追涨策略。预告下一期meetup
一个完整的AI-量化模型由三部
更新时间:2023-11-10 09:21
请问如何修改下面的卖出订单的代码,实现判断当股票总仓位大于总市值金额的60%时,卖出大于60%的那部分排序末位的仓位?
if not is_staging and cash_for_sell > 0:
equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
instruments = list(reversed(list(ranker_prediction.instrument[ranker_predicti
更新时间:2023-06-01 02:13
希望实现每日早盘买入2只股票,各占总仓位的1/4,每天卖出2只股票,各占总仓位的1/4,但是怎么设置都达不到我预期的效果,不知道是不是我哪里设置的有问题,求大神指点..
更新时间:2023-06-01 02:13
思路:当一支股票获利10% 有1000股为了保住利润,先卖出500股降低仓位,留下500股扩大利润。
那位大神帮忙写一下回测中的代码。先谢了!!!
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更新时间:2022-12-20 14:20
一维回撤率控制策略原理根据回撤调整引理(DrawdrownModulationLemma)可以构造出一个使用样本内数据,无论在任何股票价格走势下,都能确保最大回撤率维持在容忍度之内的策略。基于以上理论,我们构造出一个不涉及未来数据的回撤率控制策略,后续用实例证明其有效性。
回撤率控制仓位管理策略的沪深300实证沪深300回撤率控制策略,在5%的最大回撤率容忍度设定参数下,基本可以将月度回撤率控制在10%以内。该策略中参数具有以下特点,投资比例分布在0%和100%附近居多且最优γ*往往取得取值范围的最大值。
基于回撤率的指数择时策略将沪深300回撤控制策略退化成简单的择时
更新时间:2022-08-30 10:40
涉及国内主要品种的不同的频率的回测与交易
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更新时间:2022-07-31 01:58