仓位管理

仓位管理,作为金融投资中的核心策略之一,旨在通过优化资金配置来降低风险并提升收益潜力。它要求投资者根据市场走势、个人风险承受能力和投资目标,灵活地调整各类资产在投资组合中的比重。通过分散投资、设定止损止盈点以及定期调整仓位,仓位管理不仅有助于规避市场波动带来的损失,还能在保障资本安全的同时,捕捉市场中的盈利机会,从而实现投资回报的最大化。

【主题分享】《提升实盘收益的仓位管理策略》

策略源码

A:《提升实盘收益的仓位管理策略》

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更新时间:2024-06-07 10:55

头天满仓,后续每天交易两只,保持仓位10只

20210624 Meetup策略模板

https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-0b06b3d3dfe2

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何挑选连续涨停股票

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https://bigquant.com/codeshare/9a29b13f-6ebe-46a4-a131-c356aed54a36

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更新时间:2024-06-07 10:55

依据判断条件调整股票仓位

问题

是否可以在回测引擎中进行仓位修改,在预测每天股票的环节,如果当天排名第一的股票被if条件过滤掉, 转用仓位买入排名第二的股票?

视频

点击去bilibili观看,p3分集

https://www.bilibili.com/video/BV1aq4y177Df?p=3&share_source=copy_web

策略源码

5月13日Meetup策略模板

[https://bigquant.com/experimen

更新时间:2024-06-07 10:55

有哪些合理的大盘风控方案?

问题

有哪些合理的大盘风控方案?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1TF41167ph?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9

更新时间:2024-06-07 10:55

设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位

https://bigquant.com/codesharev2/0b4b68b6-b64d-4fdd-ae59-949bd87d3803

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更新时间:2024-06-07 10:55

102a-AI策略-代码交易

策略介绍

  • 102 中我们使用了 仓位分配 模块生成目标仓位,在 BigTrader 中 K 线处理中根据输入数据的目标仓位买卖
  • 在旧版的 StockRanker 策略中,是在 BigTrader 中通过编写代码处理交易逻辑,这里复现这个策略逻辑
  • 主要逻辑和 [102](https://b

更新时间:2024-05-27 02:56

🌟104-选股策略

策略介绍

  • 101-简单动量策略 基础上,我们来实现一个更完整的选股策略模版
  • 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

  1. 选股:选择基础股票池
  2. 打分:对股票打分
  3. 仓位:根据打分和持股数量分配仓位
  4. 回测:设置调仓周期和买卖点等,回测查看效果

策略实现

A股-基础选股模块

  • m1 选股,使用 A股-基础选股 模块,剔除掉北交所以及ST的股票,下拉还可以按照申万行业、融资融券等基本条件进行筛选。

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更新时间:2024-05-23 03:28

设定以策略的最大可回撤空间来控制开仓的仓位

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/a3dac910ca0442aeb170f73a2fe7168c

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更新时间:2024-05-21 07:51

头天满仓,后续每天交易两只,保持仓位10只

更新

本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:

https://bigquant.com/wiki/doc/10-WptofJfpcQ


20210624 Meetup策略模板

[https://bigquant.com/experimentshare/fe5b36317a3a4149862680619c10f5ad](https://bigquant.com/experimentshare/fe5b36317a3a4149862680619c10f5ad

更新时间:2024-05-21 07:14

【风控-仓位管理】究竟是满仓搜哈一夜暴富?还是猥琐发育更聪明?

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-20 02:08

我的需求是对已持有的股票进行调仓,将仓位固定到一个比例,多退少补,应该用哪个下单函数或者如何编写呢?

第一次建仓:

按目标比例买入股票,各股票的目标比例相同【比例为A】。

建仓后,下一个调仓日:

  1. 先卖出部分股票,
  2. 对未卖出的仓内股票进行调仓,将之持仓占比固定回到目标比例A
  3. 按目标比例买入新选择的股票。

其中的第二步也就是多退少补部分应该怎么实现呢?

我现在使用的context.order_target_percent函数偶尔会发生委托数量错误的报错显示,不论是赚的股票还是跌的股票都偶尔会出现委托数量错误的报错

更新时间:2024-05-11 05:33

提升实盘的仓位管理策略


作者:woshisilvio

导语

在以往的认知中我们认为一个量化策略的选股>择时>风控,但经过多次的实盘交易发现风控处理不当会导致我们牛市赚的少、熊市亏更多。因此提出一种次优解的风控思路:风控>择时>选股。根据人工择时的经验,设计执行的固定量化风控准则(交易纪律),可以决定我们收益的下限,以及回撤的上限。

在本次分享中,将从以下四个方面展开:

1.仓位管理的策略。同时,优化上期分享的超跌反弹策略。

2.常用来做优化的工具和方法

3.对抗过拟合的方法

4.彩蛋策略:资金流大单追涨策略。预告下一期meetup

仓位管理策略

一个完整的AI-量化模型由三部

更新时间:2023-11-10 09:21

期权交易员必须知道的期权交易常识

期权可能大家都不陌生,这里我带大家捋一捋一些基本的知识点,也带大家了解一些期权交易中的规律和现象。

1,期权的价格由很多个的因素构成,因此它风险的来源也远远多于股票等标的资产。常用的风险来源包括:标的资产价格的方向(Delta),标的资产的波动率大小(vega),标的资产价格的凸性(Gamma),波动率的凸性(volga),时间价值的损耗(Theta),与其他资产的相关性(correlation),以及偏度(skewness)。不论什么市场什么期权,Delta和vega是所有维度中最重要的。其他因素会在其他考量时利用。

2,期权的价值并不和标的股票价格呈线性关系。而是凸函数,如下图所示:

更新时间:2023-06-14 03:02

调整卖出订单功能问题

请问如何修改下面的卖出订单的代码,实现判断当股票总仓位大于总市值金额的60%时,卖出大于60%的那部分排序末位的仓位?

if not is_staging and cash_for_sell > 0:
        equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
        instruments = list(reversed(list(ranker_prediction.instrument[ranker_predicti

更新时间:2023-06-01 02:13

希望每日买入2只股票,卖出两只股票均仓

希望实现每日早盘买入2只股票,各占总仓位的1/4,每天卖出2只股票,各占总仓位的1/4,但是怎么设置都达不到我预期的效果,不知道是不是我哪里设置的有问题,求大神指点..

{w:100}{w:100} {w:100}{w:100}

更新时间:2023-06-01 02:13

求助怎样买出持仓中获利票的一半

问题

思路:当一支股票获利10% 有1000股为了保住利润,先卖出500股降低仓位,留下500股扩大利润。

那位大神帮忙写一下回测中的代码。先谢了!!!

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更新时间:2022-12-20 14:20

基于回撤率仓位控制及指数择时 国信证券_20180226_

摘要

一维回撤率控制策略原理根据回撤调整引理(DrawdrownModulationLemma)可以构造出一个使用样本内数据,无论在任何股票价格走势下,都能确保最大回撤率维持在容忍度之内的策略。基于以上理论,我们构造出一个不涉及未来数据的回撤率控制策略,后续用实例证明其有效性。

回撤率控制仓位管理策略的沪深300实证沪深300回撤率控制策略,在5%的最大回撤率容忍度设定参数下,基本可以将月度回撤率控制在10%以内。该策略中参数具有以下特点,投资比例分布在0%和100%附近居多且最优γ*往往取得取值范围的最大值。

基于回撤率的指数择时策略将沪深300回撤控制策略退化成简单的择时

更新时间:2022-08-30 10:40

回测交易

涉及国内主要品种的不同的频率的回测与交易


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更新时间:2022-07-31 01:58

金融工程专题研究:基于多维回撤率控制的模型组合策略 国信证券_20180226_

摘要

多维回撤率控制策略原理

先前的外发报告《基于回撤率控制的仓位管理及择时策略》中阐述了单一维度的回撤调整引理(Drawdrown Modulation Lemma)的原理,并应用于沪深 300等指数证实其有效性。该引理可扩展到多维证券的组合当中去,然而涉及多维优化问题求解最佳γ时继续使用蒙特卡洛模拟求解是不现实的。因此,我们根据单一维度的结论,直接制定γ的选取方法,省略蒙特卡洛模拟求解步骤。

多维回撤率控制

日频策略选取经国信证实金工组证实有效的 ROE、CanSlim、GARP、多因子模型按照多维回撤控制策略进行组合,生成日频的持仓金额比例指导信息。结果

更新时间:2022-07-27 10:31

优秀开发者策略分享集合

导语

以下为平台优秀开发者持续分享的策略思路和源码,帮助每一位平台上的quant开拓思路,开发出超额收益越来越高的策略。

策略分享

提升实盘的仓位管理策略

Stockranker评分的另类用法

6个步骤从零构建优质量化选股规则

[《天蝎座0.6》BQ天梯NO.2策略源码讲解](/wiki/doc/06-tianti-NO-celve-yuanma-

更新时间:2022-05-24 07:15

【20-22年-年化424%】策略免费送

资金流追涨策略-射手座~彩蛋免费送


{w:100}还有仓位管理 +过拟合检测大礼包 合集


https://bigquant.com/wiki/doc/celve-3JphBBq5kb

更新时间:2022-05-16 03:27

金融工程专题报告:绝对收益中的仓位管理和择时方法_20181228_渤海证券

核心观点

1、仓位配置在绝对收益策略中具有重要意义。通常考虑股票配置价值的基本面思路是分别从流动性、业绩、估值三个因素出发。我们分别选择单季度EPS同比变化、历史PE估值、M1同比与M2同比增速差为代理变量,测试其在价格震荡期内仓位配置方面的效果。经过测算,当价格指标提示为震荡期内,使用代理变量法进行仓位管理,累计收益为负,其结果不如单纯使用价格指标进行仓位配置效果好。

2、择时模型的目的是在给定的股票中,选择一个相对较好的切入点,当买入股票后若出现下跌,则亏损一定额度后进行止损,当有一定的浮盈后,保住利润。传统的择时模型采用技术分析的方法,我们暂且使用长短期均线、唐奇安通道来作为趋

更新时间:2022-03-31 08:57

数字货币量化揭秘-简单暴力但高效的高频交易机器人

开拓思路,交流有益!

  • 策略的介绍

策略分享地址:https://www.botvs.com/strategy/1088


这个策略是我做虚拟货币以来的主要策略,后面经过不断完善和修改,复杂了很多,但主要思想并没有改变,分享的这个版本是无明显bug的 最初版本,最为简单清晰,没有仓位管理,每次交易都是满仓,没有卡死后重启等等,但也足够说明问题。策略从2014年8月运行,直到今年年初交易所收手续费。期间运行的还算很好,亏损的时间很少。资金从最初的200元跑到了80比特币。具体的过程可以看[小草的新浪博客]([小草_新浪博客](http://blog.sina.co

更新时间:2022-02-04 12:07

控制每日仓位的一个例子

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/0062e380d1b5400ca5fe4522ac948649

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更新时间:2021-12-14 13:08

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