技术指标

指标介绍

阿隆指标（Aroon）

所需数据和参数：Aroon(high,low,nday,upband,lowband )

指标伪码：

UP：(N-HHVBARS(HIGH,NDAY))/NDAY100;

DOWN：(N-LLVBARS(LOW,NDAY))/NDAY100;

指标含义

/wiki/static/upload/3a/3a51d61b-261d-4160-a64a-b52b18e54835.pdf

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指标介绍

Ppv指标：

所需数据和参数：Ppv(close,high,low,nDay )

指标伪码：

MID:=(REFV(CLOSE,N)+LLV(HIGH,N)+LLV(LOW,N))/3;YL1:2MID-LLV(LOW,N);

YL2:MID+LLV(HIGH,N)-LLV(LOW,N);YL3:LLV(HIGH,N)+2(MID-LLV(LOW,N));

ZC1:2MID-LLV(HIGH,N);

ZC2:MID-LLV(HIGH,N)+LLV(LOW,N);

ZC3:LLV(LOW,N)-2(LLV(HIGH,N)-MID);

指

指标介绍

三重指数平滑平均线指标（Triple Exponentially Smoothed Average）：简称TRIX

所需数据和参数：Trix(close, nDay, mDay )

指标伪码：

TRIXVAL:EMA(EMA(EMA(CLOSE,NDAY),NDAY),NDAY);

TRIXMA:MA(TRIXVAL,MDAY);

指标含义

[/wiki/static/upload/cf/cf493485-77ad-4704-820a-061aa942b8d8.pdf](/wiki/static/upload/cf/cf493485-77ad-4704-82

指标介绍

资金流量指标（Money Flow Index）：简称Mfi

所需数据和参数：Mfi(high,low,close,volume,nDay,thred1,thred2 )

指标伪码：

TP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

PMF:=IF(TP>REF(TP,1),TPV,0);

NMF:=IF(TP<REF(TP,1),TPV,0);

MIDVAL:=SUM(PMF,NDAY)/SUM(NMF,NDAY);

MFIVAL:100-100/(1+MIDVAL);

指标含义

[/wiki/static/upload/5c/5ca89cee

指标介绍

相对强弱指标（Relative Strength Index）：简称Rsi

所需数据和参数：Rsi(close,nDay,mDay )

指标伪码：

DIFF:=CLOSE-REF(CLOSE,1);

RSI1:=SMA(MAX(DIFF,0),MDAY,1)/SMA(ABS(DIFF),MDAY,1);

RSI2:=SMA(MAX(DIFF,0),NDAY,1)/SMA(ABS(DIFF),NDAY,1);

RSISHORT:100RSI1/(1+RSI1);

RSILONG:100RSI2/(1+RSI2);

指标含义

[/wiki/stat

指标介绍

真实强弱指标（True Strength Index）：简称Tsi

所需数据和参数：Tsi(close,mDay,nDay,threshold )

指标伪码：

MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,1);

ABSMTM:=ABS(MTM);

TSI:100*(EMA(EMA(MTM,NDAY),MDAY))/EMA(EMA(ABSMTM,NDAY),MDAY);

指标介绍

[/wiki/static/upload/84/84c12f80-a078-48f4-98d7-740b670abd05.pdf](/wiki/static/upload/84/8

指标介绍

威廉超买超卖指标（Williams Overbought/Oversold Index）：简称Willr

所需数据和参数：Willr(close,high,low,nDay,thre1,thre2 )

指标伪码：Willr:= (HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,NDAY)-LLV(LOW,NDAY))*-100;

指标含义

[/wiki/static/upload/02/02a137e0-9f86-4f41-a9b9-273289090070.pdf](/wiki/static/upload/02/02a137e0-9f86-4f41

指标介绍

股票选择指标（Commodity Selection Index）：简称：CSI

所需数据和参数：CSI(high,low,close,length )

指标伪码：

MYMARGIN:=1000;

MYCOMMISION:=25;

K:=300/(SQRT(MYMARGIN)(150+MYCOMMISION))100;

MTR:=EMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),LENGTH);

HD :=HIGH-REF(HIGH,1);

*LD :=REF(L

指标介绍

价量趋势指标（Price and Volume Trend）：简称Pvt

所需数据和参数：Pvt(close,volume,nBar )

指标伪码：

VAR0:=(CLOSE/REF(CLOSE,1)-1)*V;

PVTVAL:SUM(VAR0,0);

指标含义

/wiki/static/upload/92/92f61b4b-4724-40d0-9cf7-7f87fc083681.pdf

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指标介绍

乖离率指标（Bias）：

所需数据和参数：Bias(close,nDay,threshold )

指标伪码：

MAVAL:=MA(CLOSE,nDay);

BIAS:=100*(CLOSE-MAVAL)/MAVAL;

指标含义

/wiki/static/upload/21/210c8875-0828-4472-a65c-1ee21ec1bfec.pdf

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摘要

本文主要考察宏观经济指标、利率、股市概况以及技术指标，对市场未来一周走势的预判效果。一方面，从市场本身来看，当刻画股市的某些指标出现极端情况时，后续市场走向具有一定的可循规律。另一方面，基于各个指标可对市场收益率构建预测模型，通过比较预测收益率与特定阈值的大小，也能对市场走向进行辅助判定。

如下情形发生时，应警惕市场下跌风险。上涨时沪股通净流入极大（指标在最近1年的分位点大于90%），下跌时风险溢价极低（指标在最近1年的分位点小于10%），下跌时波动率极高，三者出现其一时下一周市场下跌概率大。

如下情形发生时，下一周市场上涨概率大。从资金流来看，上涨时资金流入指标极大或增幅极

问题

放在特征列表会报错，官网里也没有参数的说明，里面的参数代表什么意思 ，怎么去使用这些点呢

解答

可以参考因子库或者知识库基础因子的特征编写，ma= 只是命名，你后面要么是(close，0) 要么是 (close_0, *)

https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

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问题

如题所示，如果画股票分时图？

https://bigquant.com/experimentshare/14142aa9e6dc4695bb326e88942d7661

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https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/9426627188af4f488644532c01328c14

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想请教下大家, 填写日期跟不填写日期,回测有么有关系?

摘要

择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息，使用了三十多个指标对未来权益市场给出择时观点并进行研判。基于各项指标的观点，综合给出[-5,5]的择时打分，当前的综合打分为 2.38 分，整体相较上周仍维持看多观点。

流动性

代表货币政策与银行间流动性的 DR007 与 SHIBOR 均处于历史较低区间，且相较于上周继续下行，维持看多信号。代表信用的 M1 同比、M1与 PPI 剪刀差等指标本月新披露数据后，均继续处于上行趋势，综合来看维持上周的显著看多信号。

经济面

当前

20200514-国盛证券-量化专题报告：利率债收益预测框架——大类资产定价

/wiki/static/upload/63/632174fd-6d0d-47e1-a63e-cb2799d0406f.pdf

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前言

传统的CTA策略多为多品种多周期的趋势跟踪策略组合。其中对于趋势的定义，大都基于时间序列计算出的传统技术指标，如MACD、均线等。然后根据趋势的多空，构建多品种的多空组合。随着深度学习的发展，很多研究者在量化CTA策略的研发中，开始尝试深度学习算法。常见的作法，如直接用深度学习预测每个品种未来一段时间的收益率，并根据预测收益构建品种多空的组合。但这钟做法有以下两个缺点：

• 直接预测收益，并没有考虑组合的风险；
• 没有考虑每个品种在组合钟的权重。

在Lim etl. 2019的论文《Enhancing Time Series Momentum S

https://bigquant.com/experimentshare/dd9cff01459a41f9be40d7e660164795

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/db8fb060a19b4ad4badcc93f990f9371

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2017年初，我们开发了RSRS指标与择时模型用以预测宽基指数的未来涨跌方向。本文回顾与总结了RSRS择时模型样本外跟踪的近3年时间里在不同指数上的择时表现与暴露出来的不足之处，并通过对指标算法进行优化尝试改进RSRS指标及其择时策略。

样本外RSRS择时策略整体表现较好

RSRS择时策略在样本外区间（2017/3/31 –2019/11/13）内各个指数上均有择时效果。其中沪深300上效果最好，年化收益10.9%，最大回撤13.7%，在收益与回撤上均有较强的择时效果。而在上证综指、上证50、创业板指上RSRS择时策略跑赢指数同时也都较好地控制净值回撤。但中证500上样本外择时效果