技术指标
技术指标在金融领域是量化分析的重要工具，用于预测市场趋势、价格动向和交易信号。这些指标基于历史价格和交易量数据，通过特定公式计算得出，旨在揭示资产价格的内在动力和市场参与者的情绪与行为。从简单的移动平均线到复杂的动量、相对强弱指数等，技术指标为投资者提供了快速决策的依据，帮助判断买入、卖出或持币观望的时机。然而，依赖技术指标也需谨慎，因为它们反映的是过去的信息，不一定能准确预测未来市场走势。因此，技术指标应与其他分析工具结合使用，以制定更全面、理性的投资策略。
策略高级设置
\
更新时间：2023-05-11 03:12
Pandas处理日K数据构建MACD季度因子
看视频
https://www.bilibili.com/video/BV1jh411u7zj/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/d4804cb7b37b40e191de5b196897c33b](https://bigquant.com/experiment
更新时间：2023-04-14 07:20
一步一步教你用Python画出专业的K线图
漂亮的界面是量化程序的脸面，直观专业的界面能帮助我们了解股票的走势和形象地展示量化交易的结果。本文介绍如何使用matplotlib做出专业的K线图和展示各种技术指标：
matplotlib是受M
更新时间：2023-02-13 08:42
神经网络交易算法
更新时间：2022-11-20 03:34
分享一个可视化深度学习建模的例子
更新时间：2022-11-20 03:34
关于基础特征抽取
想请教下大家, 填写日期跟不填写日期,回测有么有关系?
更新时间：2022-11-02 08:24
LSTM+CNN深度学习预测股价
更新时间：2022-09-03 15:06
择时雷达六面图，资金面和情绪面均有所改善 国盛证券-20220813
摘要
择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息，使用了三十多个指标对未来权益市场给出择时观点并进行研判。基于各项指标的观点，综合给出[-5,5]的择时打分，当前的综合打分为 2.38 分，整体相较上周仍维持看多观点。
流动性
代表货币政策与银行间流动性的 DR007 与 SHIBOR 均处于历史较低区间，且相较于上周继续下行，维持看多信号。代表信用的 M1 同比、M1与 PPI 剪刀差等指标本月新披露数据后，均继续处于上行趋势，综合来看维持上周的显著看多信号。
经济面
当前
更新时间：2022-08-31 07:46
利率债收益预测框架——大类资产定价系列之二
20200514-国盛证券-量化专题报告：利率债收益预测框架——大类资产定价
/wiki/static/upload/63/632174fd-6d0d-47e1-a63e-cb2799d0406f.pdf
\
更新时间：2022-08-31 06:09
量化CTA：Deep Momentum Network的细节思考
前言
传统的CTA策略多为多品种多周期的趋势跟踪策略组合。其中对于趋势的定义，大都基于时间序列计算出的传统技术指标，如MACD、均线等。然后根据趋势的多空，构建多品种的多空组合。随着深度学习的发展，很多研究者在量化CTA策略的研发中，开始尝试深度学习算法。常见的作法，如直接用深度学习预测每个品种未来一段时间的收益率，并根据预测收益构建品种多空的组合。但这钟做法有以下两个缺点：
- 直接预测收益，并没有考虑组合的风险；
- 没有考虑每个品种在组合钟的权重。
在Lim etl. 2019的论文《Enhancing Time Series Momentum S
更新时间：2022-07-29 03:13
高质量AI量化策略
更新时间：2022-05-22 01:17
日内通道突破期货分钟策略
更新时间：2022-03-09 15:19
技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进-光大证券-20191117
2017年初，我们开发了RSRS指标与择时模型用以预测宽基指数的未来涨跌方向。本文回顾与总结了RSRS择时模型样本外跟踪的近3年时间里在不同指数上的择时表现与暴露出来的不足之处，并通过对指标算法进行优化尝试改进RSRS指标及其择时策略。
样本外RSRS择时策略整体表现较好
RSRS择时策略在样本外区间（2017/3/31 –2019/11/13）内各个指数上均有择时效果。其中沪深300上效果最好，年化收益10.9%，最大回撤13.7%，在收益与回撤上均有较强的择时效果。而在上证综指、上证50、创业板指上RSRS择时策略跑赢指数同时也都较好地控制净值回撤。但中证500上样本外择时效果
更新时间：2022-02-28 10:19
借助talib使用技术分析指标来炒股
什么是技术分析？
所谓股票的技术分析，是相对于基本面分析而言的。基本分析法着重于对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，以此来研究股票的价值，衡量股价的高低。而技术分析则是透过图表或技术指标的记录，研究市场过去及现在的行为反应，以推测未来价格的变动趋势。其依据的技术指标的主要内容是由股价、成交量或涨跌指数等数据计算而得的，技术分析只关心证券市场本身的变化，而不考虑会对其产生某种影响的经济方面、政治方面的等各种外部的因素。
什么是talib？
talib的简称是Technical Analysis Library，主要功能是计算股价的技术分析指标。先简
更新时间：2022-02-19 02:10
ATR指标
什么是ATR
ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。
首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。
这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。
ATR平均真实波幅的
更新时间：2022-01-28 03:45
技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进-光大证券-20191117
更新时间：2021-11-17 06:00
vn.trader的tick-to-trade延时测试
原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员
tick-to-trade延时
对于量化交易平台而言，最重要的技术指标之一就是所谓的tick-to-trade延时，即从底层API收到一个tick行情推送的tick_time，到平台内部处理完毕再调用底层API发出委托的trade_time，中间所耗费的时间。
通常出于纯粹测试平台性能的目的，会采用收到行情后不进行任何策略逻辑计算，立即发出委托的方式来实现。考虑目前vn.trader的用户群中最常见的情景，本文中使用Windows系统和CTP接口来进行测试。
为了实现这种精度比较高的延时测试，需要在底层的C++ API相关的封装
更新时间：2021-09-08 10:47
神经网络交易算法
更新时间：2021-09-08 03:03
打开股票量化的黑箱(自己动手写一个印钞机) 第一章
作者：阿布、?
本文基于abupy，写于2016-7月，最新abu量化系统的使用会有变动具体示例请阅读：
[git开源地址](bbfamily/abu)
[完整教程](bbfamily/abu)
#### abu量化文档目录章节
1. [择时策略的开发]([1-择时策略的开发(ABU量化使用文档)](http://www.abuquant.com/lecture/lecture_
更新时间：2021-08-11 06:21
一个简单的回测实例
在这一讲中我们将会对一个非常简单的策略回测实例进行讲解，让大家对简单的回测框架有一个最直观的认识。
在这里选用了一个均线策略，该策略属于趋势策略，即通过技术指标的状态改变来捕获开仓或平仓信号。均线策略采用的是技术指标MA( Moving Average)，关于它的详细解释可以参看：Moving average
该策略的逻辑是：选取两条周期不同的MA曲线，一条为周期比较短的SMA，另一条则是周期比较长的LMA，如果SMA上穿LMA说
更新时间：2021-08-10 02:02
LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model
更新时间：2021-07-30 08:10
可视化均线金叉死叉策略
更新时间：2021-07-30 08:05
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2021-07-30 07:25
周线计算指标
更新时间：2021-07-30 07:25
A股量化择时研究报告：金融工程，战略做多不变-广发证券-20200329
更新时间：2021-04-22 02:46