统计套利
统计套利是一种量化投资策略，它利用统计模型来识别和利用资产价格的相对偏差。该策略的核心思想是寻找历史上展现出稳定关系的资产对，当这种关系出现临时偏离时，假设这种偏离最终会收敛，投资者可以据此进行套利交易。 具体来说，当资产对的价格比例偏离其历史均值时，统计套利策略会建立相应的多头和空头头寸。如果价格比例回到均值，套利者就能够实现无风险利润。这种策略的有效性依赖于所选资产对的价格关系在未来是否保持稳定，因此，选择合适的资产对和准确的统计模型是成功实施统计套利的关键。 统计套利在金融领域的应用广泛，它不仅可以应用于股票、债券等传统资产，还可以应用于衍生品、外汇等市场。同时，随着大数据和机器学习技术的发展，统计套利策略的复杂性和精度也在不断提高。但需要注意的是，尽管统计套利在理论上具有吸引力，但在实际操作中，市场摩擦、交易成本等因素可能会影响策略的实际表现。
用python将卡尔曼滤波技术和统计套利应用在期货市场
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背景
根据当前中国的交易规则，股票不能做空。与更发达的市场相反，套利机会不容易实现。这表明那些寻找并能够利用它们的人可能会有机会。
因此，我决定使用统计套利和配对交易技术专注于中国的期货市场。
战略理念
本项目实施的交易策略称为“统计套利交易”，也称为“配对交易”，是一种逆势策略，旨在从某个配对比率的均值回归行为中获利。
更新时间：2022-07-02 02:00
高质量AI量化策略
更新时间：2022-05-22 01:17
AI量化Meetup
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更新时间：2022-05-17 02:56
杭州 量化策略研究员 招聘
杭州 量化策略研究员 招聘
职位描述： 1、对金融市场进行量化建模； 2、研究各类套利交易策略，包括但不限于无风险套利、统计套利、事件套利等；
3、研究开发各类高频交易信号； 4、使用模拟交易系统对研发的交易信号进行回溯测试； 5、与系统开发岗协同，加快系统研发周期。
任职要求：
1、本科及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等相关专业；有统计，人工智能，信号处理等方面研究经验的优先。
2、具备丰富的数学建模经验，具有很强的数据处理能力。
3、注重细节，具有极强的思考、分析、理解能力及洞察力，能够透过现象推理出本质。
4、精通时间序列模型，衍生品定价者优先。
5、具备一定的编
更新时间：2022-03-17 01:56
高频交易策略研究
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更新时间：2022-02-08 03:49
深圳福田公司诚招量化工程师
广东省金钥匙控股集团有限公司招聘量化工程师
地址：深圳福田区爱地大厦西座
薪资：15-30K+提成
岗位要求：有独立能力完成量化策略生产过程，开发稳定、契合的自动化交易系统，会期现套利，跨所套利，三角套利统计套利等一种以上
更新时间：2021-12-29 06:35
因子选股系列研究之七：投机、交易行为与股票收益（下）-东方证券-20160512
在本篇中，我们借鉴统计套利的思想，提出了价差偏离度的概念，试图捕捉股票相对其同类型股票的高估低估程度。价差偏离度因子本质上是一个相对意义上的反转因子，价差偏离度低，近期跑输其同类股票，股票相对处于低位，有向上回复的动力，有正的预期超额收益，价差偏离度越高，股票处于相对高位，后期有回调的压力
价差偏离度因子业绩表现优异，过去10年月度RankIC-0.095，IR-0.85，分组的top组合相对市场等权年化超额收益17.8%，而且，其稳定性也较高，IC正显著比例9.8%，负显著比例69.9%，多空组合月胜率76.4%，最大回撤15.16%
价差偏离度和传统的市值因子、估值因子相关性弱，通过因
更新时间：2021-11-22 07:53