双均线策略

"双均线策略"是金融市场中的一种经典技术分析方法,主要依赖于两条不同周期的移动平均线来判断市场趋势及交易信号。较短周期的移动平均线对价格变动较为敏感,能较快地反映市场的短期波动;而较长周期的移动平均线对价格变动的反应较为迟缓,更能体现市场的长期趋势。 当短期均线上穿长期均线时,被视为一个买入信号,意味着市场可能进入上升趋势;反之,当短期均线下穿长期均线时,被视为一个卖出信号,暗示市场可能进入下降趋势。通过这两条均线的交叉,投资者可以捕捉到市场的动态变化并做出相应的投资决策。 该策略简单有效,能帮助投资者捕捉市场的中长期趋势,但其也有局限性,如可能在震荡市场中产生频繁的假信号。因此,使用该策略时需要结合其他技术分析方法以确认信号的准确性。

如何在可视化模块上用bigtrader?

问题

如何在可视化模块上用bigtrader?

视频

8月19日Meetup模板:以双均线为例

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64](https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecd

更新时间:2024-06-07 10:55

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-06-07 10:55

62nd Meetup

数据因子:

  • 如何用可视化的方式提取自己构造入库的因子,提取后需要特征抽取吗?
  • 如何在可视化模块中读取csv数据表中的数据?
  • 什么时候需要用到基础/衍生特征抽取?
  • 如何在双均线策略上增加收入增长,上市时间大于1年,小于5年的筛选因子?
  • 如何确保数据准确性和完整性,如何清洗数据?


策略优化:

  • 量化策略真的有效吗?
  • 如何获取有效的策略?
  • 验证策略需要自己搭建平台还是使用开源的?
  • 是否需要自己部署程序,还是可以在平台建立量化策略,哪种方式比较好?
  • 如何找到价格在年均线底部的股票?
  • 如何筛选月内涨幅大于10%,小于30%的股票?

更新时间:2024-06-07 10:55

股票双均线策略

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/176e62e4-b61d-45f0-a960-3dbb48b50aba

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更新时间:2024-06-07 10:55

双均线基金策略

策略介绍

金叉死叉策略其实就是双均线策略。策略思想是:当短期均线上穿长期均线时,形成金叉,此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时,形成死叉,此时卖出股票。研究表明,双均线系统虽然简单,但只要严格执行,也能长期盈利。

策略构建步骤

1、确定标的池和回测时间

  • 通过m1输入特征模块的过滤条件中,输入要回测的标的资产。

  • m2数据抽取模块抽取数据,确定回测的起止日期。

    ![](/wik

更新时间:2024-05-23 09:53

基金双均线策略

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


以双均线策略为例,采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测

[https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce26dd718ecc](https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce2

更新时间:2024-05-20 06:13

双均线策略

新版均线策略实现请参考以下两个帖子:

https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a

https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

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双均线策略的交易规则

当收盘价5日均线大于10日均线时,以第二日开盘价买入; 买入后,当收盘价的5日均线小于10日均线时,以第二日开盘价卖出;

策略构建步骤

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更新时间:2024-05-20 00:33

指定低于开盘价2%买入的双均线策略

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,相关策略请参考以下链接:

https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a

https://bigquant.com/wiki/doc/5z66yer5ym5z2h57q562w55wl-F6yoWKprOq


本策略主要分享如何以指定

更新时间:2024-05-17 10:21

开发传统趋势策略

更新

本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:

https://bigquant.com/wiki/doc/5bya5yr5lyg57uf6lal5yq562w55wl-T5GmwSk63u

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导语

本文以双均线策略为例,如何开发一个传统的趋势跟踪策略。

在BigQuant策略平台上,除了开发AI策略,还可以开发传统策略,比如趋势跟踪、套利、事件驱动策略、多因子选股策略。本文以双均线策略为例,

更新时间:2024-05-16 09:16

【历史文档】策略示例-双均线基金策略

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-16 02:33

【历史文档】策略示例-双均线模板策略 v1.0

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-15 10:30

【历史文档】策略示例-双均线策略(数字货币)

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-15 10:15

事件型策略:双均线策略多股

  • 运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:我们将5日平均开盘价作为短线,120日平均开盘价作为长线
  • 买入股票:'600519.SH'(贵州茅台), '600941.SH'(中国移动), '601398.SH'(工商银行),  '601857.SH'(中国石油), '000001.SZ'(平安银行)
  • 买卖规则:短线上传长线买入,长线下穿短线卖出
  • 数据表名:cn_stock_bar1d
  • 回测时长:2020-1-1 至 今天
  • 初始资金:500000
  • 买卖时间:开盘买入,收盘卖出


回测图:

![](/wiki/api/attachments

更新时间:2024-04-25 07:13

数据和行情问题请教,

写一个关于万科A 000002.SZA的回测数据,同样后复权价,在和别的平台数据差别很大,请问是什么原因呢?

别的平台 [20, 110] 策略最终收益: 22.42 交易对,都是12组 24次交易

本平台代码如下:

用20日和110日均线回测 000002.SZA的双均线策略回报率,在我们平台是收益在643%,而别的平台收益是 2240%。 请大佬看一下另一个数据是正确的,谢谢

from bigdatasource.api import DataSource
from biglearning.api import M
import numpy as np

更新时间:2023-12-08 08:15

如何用AI算法调优均线参数

问题

平台支持AI算法选双均线最佳金叉死叉参数吗,有没有相应的模板呢,若没有该怎么去实现呢。看到平台上的均线都属于传统策略,参数好坏需要自己去调整 感谢并期待攻城狮的回复

解答

可以参考一下“超参搜索”和“自定义运行”两个模块的使用,可以进行参数调优

https://bigquant.com/wiki/doc/-VpHnetW7CZ

更新时间:2023-10-09 07:32

双均线策略报错

本代码由可视化策略环境自动生成 2023年6月15日 17:24

本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码,粘贴到新建的代码单元或者策略,然后修改。

回测引擎:初始化函数,只执行一次

def m19_initialize_bigquant_run(context): # 加载预测数据 context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df() # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数 context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0

更新时间:2023-10-09 07:14

将两个策略组合在一起报错,如何解决?

我将股票双均线策略及可视化策略-小市值选股合在一起,报错,请问如何解决?


KeyError Traceback (most recent call last) <ipython-input-23-1605f36c192a> in <module> ----> 1 m=M.multi_strategy_analysis.v3( 2 raw_perf_1=DataSource('f2a32208dbc04dfb98e0d4c849652e92T'), 3 raw_perf_2=DataSource(

更新时间:2023-10-09 06:10

双均线股票策略-股票日频

https://bigquant.com/experimentshare/91d5e91c4aec407c95ea3aafdf0ac74f

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更新时间:2023-06-01 06:21

双均线基金策略-股票日频

https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

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更新时间:2023-06-01 06:18

双均线策略+固定百分比止损小白疑问

问题

https://bigquant.com/experimentshare/3b7a39d4001a48958cc111181d52df07

策略已经根据教材跑通过一次,但秉持着举一反三的原则,对代码进行了微调,将远来的贵州茅台股票换成了平安银行股票,想回测双均线策略在其他股票上的使用普遍性。

但却出现了如上错误,甚是不解

为何基础特征的抽样,得出的特征行数=0,又为何造成了代码无法运行?

有大佬能够帮忙解决一下嘛?甚是感谢!!!

更新时间:2023-06-01 02:13

策略(双均线)中的stock_to_adjust处理逻辑是什么

问题

下面是双均线策略,不理解买入处理代码“if len(stock_to_buy)+len(stock_to_adjust)>0: …” stock_to_adjust的意思是账户里存在的持仓股票,买入处理代码却为什么还要买入呢? 我哪里理解错了吗? 请高手回答,谢谢

解答

[https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/股票双均线策略.ipynb](https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%8F%8C%E5%9D%87%E

更新时间:2023-06-01 02:13

双均线策略-股票分钟

https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

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更新时间:2023-05-17 06:36

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