作者:woshisilvio
对于部分中长线策略来说,并不是当天买入股票,第二天必须卖出,其持仓天数可能要长达5-10天及以上。除了止损之外,还要对部分看好的股票进行补仓,在个股的处理逻辑上会更多样化,也更加复杂。实际交易中我们除了需要大盘风控应对大盘下行的风险之外,可能还要有一套针对个股进行择时的方法。 因此,我们这一期Meetup将结合上一期三种构建大盘风控指标的方法 ,将 一些日常用的个股操作逻辑汇总结合大盘风控与个股择时的方法,糅合在一起做一个综合型策略案例。
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更新时间:2023-05-06 07:31
本人想买个策略,不知道有没有人要卖
更新时间:2022-12-20 14:20
在传统策略开发时,跑之前开发的策略,交易模块出现index -1 is out of bounds for axis 0 with size 0,
从报错来看是index字段的问题。您这边可以提供具体程序我看一下。
更新时间:2022-12-20 14:20
为了避免掉坑里 ,我还是先问问吧 之前搞可转债,结果过了很久才发现平台说不支持模拟盘
已经支持ETF和lof的模拟盘
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更新时间:2022-12-20 14:20
更新时间:2022-12-09 09:17
在HRT,做好工作意味着不断学习和提高。作为不断学习的一部分,HRT的研究员也持续关注学术研究——无论是为了跟上他们研究领域的最新发展,还是为了学习对我们工作有用的进展。我们经常被问到,阅读和应用最新成果是否是我们工作的重要组成部分。在实践中,我们很少能读到一篇论文就立即将其应用于我们的问题。
近年来,这些领域的一些大型论文都非常强调实证结果,而不是理论结果,我们在HRT中试图解决的具体问题也永远无法得到相关论文中对应的实证结果——神经网络区分犬种的能力每增加0.1%的精度提高,但无法转化为对股票价格的预测。因此,我们倾向于用与学术会议审稿人略有不同的维度来评估论文——即简单性
更新时间:2022-08-31 07:22
我们经常听到赌场游戏中的马丁格尔策略,在每次失败后,一个人的下注规模会翻倍。这些鞅马丁格尔策略能否应用于交易并增加交易者的收益?
随机变量是一个未知值或函数,它为每个可能的试验取一个特定值。它可以是离散的或连续的。我们在下面考虑离散随机变量来解释马丁格尔。
Martingale 是一系列随机变量 M1、M2、M3……Mn,其中
E [Mn+1|Mn] = Mn, n -> 0, 1, ..., n+1 (1)
并且 E [|Mn+1|] < ∞,
假定 Mn 的值等于 Mn,则将其读取为 Mn+1 的期望值,即期望值保持不变
对于取不同值 x1、
更新时间:2022-07-29 07:19
请教一下bigtrader中如何把日线级别AI策略的信号,读取出来,然后进行日内择时止盈止损
https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=4&share_source=copy_web
20210624 Meetup 策略案例
[https://
更新时间:2022-06-02 06:43
更新时间:2021-12-14 13:16
还有很多功能再以后整理为笔记,这篇是近期最后更新关于VNPY的文章了。
实盘逻辑:
首先打开runCtaTrading.py,主函数执行: runChildProcess()
# 创建日志引擎
le = LogEngine()
le.setLogLevel(le.LEVEL_INFO)
le.addConsoleHandler()
le.addFileHandler()
le.info(u'启动CTA策略运行子进程')
ee = EventEngine2()
le.info(u'事件
更新时间:2021-08-09 06:38
更新时间:2021-07-30 07:25
AI量化Meetup 2021年1月28日期问题,配合视频更容易理解。视频详见:
https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd
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更新时间:2021-07-30 07:25