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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新

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基于Tabnet模型的量化选股方案。抽取了98个量价因子，2010到2018年为数据训练TabNet模型，并将模型的预测结果应用在2018到2021年9月的数据上进行了回测。

TabNet核心参数：

input_dim: 输入的特征数 n_steps: 决策的步数，通常为{3 ~ 10} n_d: 预测阶段的特征数，通常

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近年来，随着市场对专利的关注度逐渐上升，基于专利数据的指数与基金产品逐渐增多。使用了专利数据的相关指数包括专利领先、创业专利、深创100 、央企创新驱动指数000861等，相关基金总规模超 100 亿元。本文将基于平台的专利数据库进行深入研究。

Bigquant平台共计收录了486个专利因子。专利数据可分为发明专利、实用新型专利、外观

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预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

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量化不仅是用于选股，还有针对货币，期货，期权，基金都可以做出不同程度的量化，本文讨论其中选股注意的事项。有需要写量化代码编写的可私信或者评论区留言！

本文将继续对量化选股做一个小白的科普，介绍几种初步的量化选股模型，如有错误之处请于评论指出。

我们一般将基金的投资策略分为股票策略、宏观策略、期货策略、复合策略等，其中每个大类下又可细分为多个子策略。但是所有的大类策略基本都存在量化子策略，如果按投资的方法来分，投资策略又可以笼统地分为主观策略与量化策略。

基本概念

量化选股模型是在量化投资领域中广泛使用的工具，旨在系统地识别和选择具有超额收益潜力的股票。这些模型通常基于历史数据和统计分析，结合了各种财务指标、市场数据、经济指标和其他相关信息。

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常见6大选股模型

以下是一些主要和常用的量化选股模型：

1. 基于因子的模型

   1. 多因子模型：结合多个因子（如价值、成长、动量、质量、规模等）来评估股票。

报告摘要

高频因子的优势：与低频因子相比，高频数据在量化选股中的优势主要体现在：因子拥挤度相对较低、因子多样性好、检验因子的独立样本多。

研究内容：本报告从四类不同的角度构建因子：日内价格相关因子、日内价量相关因子、盘前信息因子、特定时段采样因子。考察了 46 个因子周频选股的表现。

其中，日内价格相关的因子是由日内收益率的高阶统计量和日内价格形态衍生的因子；日内价量相关因子包括成交量分布以及用价量关系构建的因子；盘前信息因子主要是从开盘集合竞价信息中提炼的因子；特定时段采样因子主要是指根据一定规则筛选出重要时段，在该时段采样提取的因子，主要包括尾盘数据构建

量化选股是一种基于数学和统计方法的股票投资策略，它使用复杂的数学模型和算法来分析和选择股票。这种方法强调数据驱动和系统化的决策过程，与传统基于主观判断和基本面分析的选股方法相对。通过BigQuant的量化策略开发中心（PC端）可以自主开发量化策略挑选个人投资偏好的策略。

概念

量化选股的核心是利用历史数据和统计分析来预测股票未来的表

一、引言

DeepAlpha系列报告旨在从基础量价数据中，借鉴深度学习模型，应用于量化投资领域。学习模型包括：全连接深度网络(DNN)、卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)、对抗生成网络(GAN)、ResNet、TabNet，同时报告将引入自然语义识别NLP领域近年热门算法如BERT、Transformer、GPT、XLNet等，尝试构建各类DeepAlpha模型。

本篇文章通过借鉴传统机器学习算法——XGBoost——对相同的量价因子进行实验，方便与深度学习模型进行对比实践。

二、算法介绍

XGBoost 是在 Gradient Boosting（梯度提升）框架

一、引言

DeepAlpha系列报告旨在从基础量价数据中，借鉴深度学习模型，应用于量化投资领域。学习模型包括：全连接深度网络(DNN)、卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)、对抗生成网络(GAN)、ResNet、TabNet，同时报告将引入自然语义识别NLP领域近年热门算法如BERT、Transformer、GPT、XLNet等，尝试构建各类DeepAlpha模型。

本篇文章通过传统机器学习算法对相同的量价因子进行实验，方便与深度学习模型进行对比。

二、随机森林算法介绍

随机森林属于集成学习的一种，通过集成学习的Bagging思想将多棵树集成的一种算法：它的基本单

阿隆指标由两条线组成：阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aroon Down），同时还包括阿隆振荡器AROONOSC，旨在识别股票或其他资产的趋势变化以及趋势的强度。

阿隆上行（Aroon Up）测量自最近一次高点以来经过的时间百分比，阿隆下行（Aroon Down）测量自最近一次低点以来经过的时间百分比。这两条线通常在0到100之间变动。指标的关键在于这两

MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种常用的技术分析工具，用于识别股票或其他资产的价格动量和趋势转变。

它由三个部分组成：MACD线、信号线（或平均线），以及柱状图。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a437c1f3-8491-46f7-a4b9-3a37bd79c

作者：陈奥(chenao1106)

导语

前期分享过⼀个策略可以由多个选股规则组成，如何新增优质的选股规则就成为策略的重点。本次分享从以下6个步骤完成优质选股规则从⽆到有的开发全过程讲解：

找灵感->构思逻辑->逻辑实现初次回测->调优->去拟合回测->判定是否优质，最终将优质选股规则加⼊到组合策略中。

本次分享⼀共介绍2个选股规则开发的案例：1个成功案例、1个失败案例。

选股规则

1.指数不⾼开情况下，个股股价处于低位，当天⾼开并阳线收盘，博低位开始反弹

![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}

基于Tabnet模型的量化选股方案。抽取了98个量价因子，2010到2018年为数据训练TabNet模型，并将模型的预测结果应用在2018到2021年9月的数据上进行了回测。

根据meetup26th的模版abNet在量化选股中的应用报错？如何解决？

https://bigquant.com/experimentshare/dcfb3bbef7524e44bf2cc0bed40c4460

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python版

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/3ca8301b-8f1d-40ee-885e-3c79f50de068

DAI版

[https://bigquant.com/codeshare/7720fa73-2034-40ea-a94f-f59a56dd53a0](https://bigquant.com/codeshare/7720fa73-2034-40ea-a94

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关于python的优势就不说再多了，地球人都知道，还不知道的去面壁思过。因为不想当韭菜，所以还是自己老老实实写代码吧。

记录些常用的内容，以便自己回头复习。

常用的函数有：

• numpy 处理向量矩阵

• scipy 数据统计优化处理

• pandas 金融数据分析

• matplotlib 画图

• tushare 财经数据

• Zipline 回测平台

• TaLib 技术指标

• BigQuant 人工智能量化投资平台

——介绍

Numpy

Numpy是Python的一个科学计算的库，提供了矩阵运

1、什么是量化选股？

每个投资者在投资生活中有着这样或那样的选股原因，有的着重看财务指标，比如只买PB小于2的股票，有的则喜欢依赖于技术分析，喜欢买入近12个月跌幅超过一定幅度的股票。量化选股并不神秘，它只是把您心中那个心照不宣的原因给标准化、在每个周期按照机械化的流程选出股票而已。

就像Pascal语言之父N.Wirth提出的“程序=数据结构+算法”，实际上，量化选股的本质=因子+算法，因子就是你觉得影响股价变动的一个或多个原因；

摘要

随着人工智能、云计算、大数据等技术的发展，新兴技术快速应用于金融科技行业。

与此同时，随着投资理念的转变和科技的发展，传统数据越来越难以满足投资者的投资需求，另类数据在金融市场中的应用已成为学界和业界共同关注的话题之一。

移动互联网蓝皮书指出，随着移动互联网的发展，大量的用户交互数据和行为数据由此产生。在此背景下，移动大数据成为大数据的一个重要应用方向。移动大数据随着政府治理､ 互联网经济､ 民生医疗､ 移动支付高速发展, 是中国最重要也是最受规范的大数据, 在资产管理行业应用场景非常丰富。

移动大数据是一种较为特别的另类数据类型，日常使用的手机，iPad等移动终端，时时刻