大类资产配置策略(Asset Allocation Strategy)是投资管理中一种基于投资组合理论的策略,其主要目的是通过在不同类型的资产之间分配投资来优化风险与回报的比例。这些资产类别通常包括股票、债券、现金及现金等价物、不动产、大宗商品以及其他替代投资品种。资产配置的目标是利用不同资产类别间的非完全相关性来降低整体投资组合的波动性和风险,同时寻求合理的回报。
大类资产配置策略的盈利逻辑主要基于以下几点:
更新时间:2024-05-10 07:06
了解量化投资是成为宽客道路上的一块重要的敲门砖。本文从量化投资定义、量化投资特点、量化投资优势及量化投资实践流程四方面简要为大家介绍量化投资相关知识。
量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系,以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内,量化投资不再是一个陌生的词汇,近几年得到了迅猛的发展。
提起量化投资,就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。视频地址:“[横扫华尔街的数学家](https://bigquant.c
更新时间:2024-04-29 07:42
本文介绍了风险平价组合的理论与实践;后续文章将对risk parity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略。
更新时间:2024-03-03 10:48
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更新时间:2024-02-23 06:33
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间:2024-02-19 06:56
更新时间:2023-12-15 02:48
更新时间:2023-11-26 16:58
更新时间:2023-11-26 16:58
更新时间:2023-10-23 02:29
更新时间:2023-10-09 07:03
根据官网《如何对AI量化策略进行管理?三步走》(https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU),并参考
【模板案例】(https://bigquant.com/community/t/topic/194074)策略组合
在将两个策略合在一起时报错,请问如何解决?
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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.
更新时间:2023-10-09 06:09
更新时间:2023-10-09 02:51
更新时间:2023-10-09 02:41
更新时间:2023-10-09 02:36
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间:2023-10-09 02:35
更新时间:2023-10-09 02:20
不多BB,上图
可合作交流,并出售源代码,也可按月付费,详情请添加本人wx并注明来意,本人w'x:151*****
更新时间:2023-09-22 06:28
更新时间:2023-09-22 01:47
资产配置就是在给定的预期收益条件下,期望组合风险最小;在给定期望组合风险条件下,期望投资收益最大。实现其目标主要包括资产选择和权重配置两部分。
隐马尔可夫模型将每一个可观测值的产生对应着市场状态的变化,通过观测序列得知对于目前市场状态建模,进而帮助择时判断。市场状态是隐藏状态不可观测的,其通过可观测变量来进行推断。模型本质上是将市场观测状态用隐藏状态进行降维,之后再对低维的隐藏状态空间拟合状态转移,根据状态转移概率对未来市场状态形成预测。
更新时间:2023-09-04 03:22
更新时间:2023-08-16 09:10
研报:
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https://bigquant.com/codeshare/38ef8568-518b-4756-98f0-8dd8722d01e5
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更新时间:2023-08-07 05:52
更新时间:2023-08-02 06:13
这个
更新时间:2023-07-25 03:41
更新时间:2023-07-07 02:31
sss
更新时间:2023-07-06 07:55