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导语

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A股

量价因子

字段	字段类型	字段描述
adjust_factor_*	float32	第前 * 个交易日的复权因子 * 取值: 0 .. 20
amount_*	float64	第前 * 个交易日的交易额 * 取值: 0 .. 120
avg_amount_*	float64	过去 * 个交易日的平均交易额 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
close_*	float32	第前 * 个交易日的收盘价 * 取值: 0 .. 120
daily_return_*	float32	第前 * 个交易日的收益，=close_i / close_(i+1) * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
deal_number_*	int32	第前 * 个交易日的成交笔数 * 取值: 0 .. 20
high_*	float32	第前 * 个交易日的最高价 * 取值: 0 .. 20
low_*	float32	第前 * 个交易日的最低价 * 取值: 0 .. 20
open_*	float32	第前 * 个交易日的开盘价 * 取值: 0 .. 20
price_limit_status_*	float32	股价在收盘时的涨跌停状态：1表示跌停，2表示未涨跌停，3则表示涨停 * 取值: 0 .. 20
rank_amount_*	float32	第前 * 个交易日的交易额百分比排名 * 取值: 0 .. 120
rank_avg_amount_*	float32	过去 * 个交易日的平均交易额，百分比排名 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
rank_return_*	float32	过去 * 个交易日的收益排名 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
return_*	float32	过去 * 个交易日的收益， =close_0/close_(* +1)，eg :return_0 = close_0 / close_1，return_5 = close_0 / close_6 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
volume_*	int64	第前 * 个交易日的交易量 * 取值: 0 .. 20

财务因子

字段	字段类型	字段描述
fs_account_payable_0	float64	应付账款
fs_account_receivable_0	float64	应收账款
fs_bps_0	float32	每股净资产
fs_capital_reserves_0	float64	资本公积金
fs_cash_equivalents_0	float64	货币资金
fs_cash_ratio_0	float32	现金比率
fs_common_equity_0	float64	普通股权益总额
fs_construction_in_process_0	float64	在建工程
fs_current_assets_0	float64	流动资产
fs_current_liabilities_0	float64	流动负债
fs_deducted_profit_0	float64	扣除非经常性损益后的净利润
fs_deducted_profit_ttm_0	float64	扣除非经常性损益后的净利润 (TTM)
fs_eps_0	float32	每股收益
fs_eps_yoy_0	float32	每股收益同比增长率
fs_eqy_belongto_parcomsh_0	float64	归属母公司股东的权益
fs_financial_expenses_0	float64	财务费用
fs_fixed_assets_0	float64	固定资产
fs_fixed_assets_disp_0	float64	固定资产清理
fs_free_cash_flow_0	float64	企业自由现金流
fs_general_expenses_0	float64	管理费用
fs_gross_profit_margin_0	float32	销售毛利率
fs_gross_profit_margin_ttm_0	float32	销售毛利率 (TTM)
fs_gross_revenues_0	float64	营业总收入
fs_income_tax_0	float64	所得税
fs_net_cash_flow_0	float64	经营活动产生的现金流量净额
fs_net_cash_flow_ttm_0	float64	经营活动现金净流量 (TTM)
fs_net_income_0	float64	净利润
fs_net_profit_0	float64	归属母公司股东的净利润
fs_net_profit_margin_0	float32	销售净利率
fs_net_profit_margin_ttm_0	float32	销售净利率 (TTM)
fs_net_profit_qoq_0	float32	归属母公司股东的净利润单季度环比增长率
fs_net_profit_ttm_0	float64	归属母公司股东的净利润 (TTM)
fs_net_profit_yoy_0	float32	归属母公司股东的净利润同比增长率
fs_non_current_assets_0	float64	非流动资产
fs_non_current_liabilities_0	float64	非流动负债
fs_operating_profit_0	float64	营业利润
fs_operating_revenue_0	float64	营业收入
fs_operating_revenue_qoq_0	float32	营业收入单季度环比增长率
fs_operating_revenue_ttm_0	float64	营业收入 (TTM)
fs_operating_revenue_yoy_0	float32	营业收入同比增长率
fs_paicl_up_capital_0	float64	实收资本（或股本）
fs_proj_matl_0	float64	工程物资
fs_publish_date_0	float32	发布日期（数据可以开始使用的日期）
fs_quarter_index_0	float32	财报对应的季度，取值 1/2/3/4，1表示第一季度，以此类推。0表示无可用财报
fs_quarter_year_0	float32	财报对应的年份。0表示无可用财报
fs_roa_0	float32	总资产报酬率
fs_roa_ttm_0	float32	总资产报酬率 (TTM)
fs_roe_0	float32	净资产收益率
fs_roe_ttm_0	float32	净资产收益率 (TTM)
fs_selling_expenses_0	float64	销售费用
fs_surplus_reserves_0	float64	盈余公积金
fs_total_equity_0	float64	所有者权益合计
fs_total_liability_0	float64	负债合计
fs_total_operating_costs_0	float64	营业总成本
fs_total_profit_0	float64	利润总额
fs_undistributed_profit_0	float64	未分配利润
rank_fs_bps_0	float32	每股净资产，升序百分比排名
rank_fs_cash_ratio_0	float32	现金比率，升序百分比排名
rank_fs_eps_0	float32	每股收益，升序百分比排名
rank_fs_eps_yoy_0	float32	每股收益同比增长率，升序百分比排名
rank_fs_net_profit_qoq_0	float32	归属母公司股东的净利润单季度环比增长率，升序百分比排名
rank_fs_net_profit_yoy_0	float32	归属母公司股东的净利润同比增长率，升序百分比排名
rank_fs_operating_revenue_qoq_0	float32	营业收入单季度环比增长率，升序百分比排名
rank_fs_operating_revenue_yoy_0	float32	营业收入同比增长率，升序百分比排名
rank_fs_roa_0	float32	总资产报酬率，升序百分比排名
rank_fs_roa_ttm_0	float32	总资产报酬率 (TTM)，升序百分比排名
rank_fs_roe_0	float32	净资产收益率，升序百分比排名
rank_fs_roe_ttm_0	float32	净资产收益率 (TTM)，升序百分比排名

换手率因子

字段	字段类型	字段描述
avg_turn_*	float32	过去 * 个交易日的平均换手率 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
rank_avg_turn_*	float32	过去 * 个交易日的平均换手率排名 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
rank_turn_*	float32	过去 * 个交易日的换手率排名 * 取值: 0 .. 20
turn_*	float32	第前 * 个交易日的换手率 * 取值: 0 .. 20

基本信息因子

字段	字段类型	字段描述
company_found_date_0	int32	公司成立天数
in_csi100_0	int8	是否属于中证100指数成份
in_csi300_0	int8	是否属于沪深300指数成份
in_csi500_0	int8	是否属于中证500指数成份
in_csi800_0	int8	是否属于中证800指数成份
in_sse180_0	int8	是否属于上证180指数成份
in_sse50_0	int8	是否属于上证50指数成份
in_szse100_0	int8	是否属于深证100指数成份
industry_sw_level1_0	int32	申万一级行业类别
industry_sw_level2_0	int32	申万二级行业类别
industry_sw_level3_0	int32	申万三级行业类别
list_board_0	float32	上市板，主板：1，中小企业板：2，创业板：3
list_days_0	float32	已经上市的天数，按自然日计算
st_status_0	float32	ST状态：0：正常股票，1：ST，2：*ST，11：暂停上市

资金流因子

字段	字段类型	字段描述
avg_mf_net_amount_*	float64	过去 * 个交易日平均净主动买入额 * 取值: 0 .. 20
mf_net_amount_*	float32	第前 * 个交易日净主动买入额，= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单) * 取值: 0 .. 20
mf_net_amount_l_0	float32	大单净流入净额
mf_net_amount_m_0	float32	中单净流入净额
mf_net_amount_main_0	float32	主力净流入净额
mf_net_amount_s_0	float32	小单净流入净额
mf_net_amount_xl_0	float32	超大单净流入净额
mf_net_pct_l_0	float32	大单净流入占比
mf_net_pct_m_0	float32	中单净流入占比
mf_net_pct_main_0	float32	主力净流入占比
mf_net_pct_s_0	float32	小单净流入占比
mf_net_pct_xl_0	float32	超大单净流入占比
rank_avg_mf_net_amount_*	float32	过去 * 个交易日平均净主动买入额排名 * 取值: 1 .. 20
rank_avg_mf_net_amount_0	float32	过去0个交易日平均净主动买入额排名

股东因子

字段	字段类型	字段描述
rank_sh_holder_avg_pct_0	float32	户均持股比例，升序百分比排名
rank_sh_holder_avg_pct_3m_chng_0	float32	户均持股比例季度增长率，升序百分比排名
rank_sh_holder_avg_pct_6m_chng_0	float32	户均持股比例半年增长率，升序百分比排名
rank_sh_holder_num_0	float32	股东户数，升序百分比排名
sh_holder_avg_pct_0	float32	户均持股比例
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0	float32	户均持股比例季度增长率
sh_holder_avg_pct_6m_chng_0	float32	户均持股比例半年增长率
sh_holder_num_0	float32	股东户数

估值因子

字段	字段类型	字段描述
market_cap_0	float64	总市值
market_cap_float_0	float64	流通市值
pb_lf_0	float32	市净率 (LF)
pe_lyr_0	float32	市盈率 (LYR)
pe_ttm_0	float32	市盈率 (TTM)
ps_ttm_0	float32	市销率 (TTM)
rank_market_cap_0	float32	总市值，升序百分比排名
rank_market_cap_float_0	float32	流通市值，升序百分比排名
rank_pb_lf_0	float32	市净率 (LF)，升序百分比排名
rank_pe_lyr_0	float32	市盈率 (LYR)，升序百分比排名
rank_pe_ttm_0	float32	市盈率，升序百分比排名
rank_ps_ttm_0	float32	市销率 (TTM)，升序百分比排名
west_avgcps_ftm_0	float32	一致预测每股现金流（未来12个月）
west_eps_ftm_0	float32	一致预测每股收益（未来12个月）
west_netprofit_ftm_0	float32	一致预测净利润（未来12个月）

技术分析因子

字段	字段类型	字段描述
ta_ad_0	float64	收集派发指标
ta_adx_14_0	float32	ADX指标，timeperiod=14
ta_adx_28_0	float32	ADX指标，timeperiod=28
ta_aroon_down_14_0	float32	阿隆指标aroondown，timeperiod=14
ta_aroon_down_28_0	float32	阿隆指标aroondown，timeperiod=28
ta_aroon_up_14_0	float32	阿隆指标aroonup，timeperiod=14
ta_aroon_up_28_0	float32	阿隆指标aroonup，timeperiod=28
ta_aroonosc_14_0	float32	AROONOSC指标，timeperiod=14
ta_aroonosc_28_0	float32	AROONOSC指标，timeperiod=28
ta_atr_14_0	float32	ATR指标，timeperiod=14
ta_atr_28_0	float32	ATR指标，timeperiod=28
ta_bbands_lowerband_14_0	float32	BBANDS指标，timeperiod=14
ta_bbands_lowerband_28_0	float32	BBANDS指标，timeperiod=28
ta_bbands_middleband_14_0	float32	BBANDS指标，timeperiod=14
ta_bbands_middleband_28_0	float32	BBANDS指标，timeperiod=28
ta_bbands_upperband_14_0	float32	BBANDS指标，timeperiod=14
ta_bbands_upperband_28_0	float32	BBANDS指标，timeperiod=28
ta_cci_14_0	float32	CCI指标，timeperiod=14
ta_cci_28_0	float32	CCI指标，timeperiod=28
ta_ema_5_0	float32	收盘价的5日指数移动平均值
ta_ema_10_0	float32	收盘价的10日指数移动平均值
ta_ema_20_0	float32	收盘价的20日指数移动平均值
ta_ema_30_0	float32	收盘价的30日指数移动平均值
ta_ema_60_0	float32	收盘价的60日指数移动平均值
ta_macd_macd_12_26_9_0	float32	MACD指标fastperiod=12,slowperiod=26,signalperiod=9
ta_macd_macdhist_12_26_9_0	float32	MACD指标的的fastperiod天的EMA
ta_macd_macdsignal_12_26_9_0	float32	macd- macdsignal
ta_mfi_14_0	float32	MFI指标，timeperiod=14
ta_mfi_28_0	float32	MFI指标，timeperiod=28
ta_mom_10_0	float32	MOM指标，timeperiod=10
ta_mom_20_0	float32	MOM指标，timeperiod=20
ta_mom_30_0	float32	MOM指标，timeperiod=30
ta_mom_60_0	float32	MOM指标，timeperiod=60
ta_obv_0	float64	OBV指标
ta_rsi_14_0	float32	RSI指标，timeperiod=14
ta_rsi_28_0	float32	RSI指标，timeperiod=28
ta_sar_0	float32	SAR指标
ta_sma_5_0	float32	收盘价的5日简单移动平均值
ta_sma_10_0	float32	收盘价的10日简单移动平均值
ta_sma_20_0	float32	收盘价的20日简单移动平均值
ta_sma_30_0	float32	收盘价的30日简单移动平均值
ta_sma_60_0	float32	收盘价的60日简单移动平均值
ta_stoch_slowd_5_3_0_3_0_0	float32	STOCH (KDJ) 指标D值
ta_stoch_slowk_5_3_0_3_0_0	float32	STOCH (KDJ) 指标K值
ta_trix_14_0	float32	TRIX指标，timeperiod=14
ta_trix_28_0	float32	TRIX指标，timeperiod=28
ta_willr_14_0	float32	WILLR指标，timeperiod=14
ta_willr_28_0	float32	WILLR指标，timeperiod=28
ta_wma_5_0	float32	收盘价的5日加权移动平均值
ta_wma_10_0	float32	收盘价的10日加权移动平均值
ta_wma_20_0	float32	收盘价的20日加权移动平均值
ta_wma_30_0	float32	收盘价的30日加权移动平均值
ta_wma_60_0	float32	收盘价的60日加权移动平均值

BETA值因子

字段	字段类型	字段描述
beta_csi100_*_0	float32	BETA值(中证100)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_csi300_*_0	float32	BETA值(中证300)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_csi500_*_0	float32	BETA值(中证500)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_csi800_*_0	float32	BETA值(中证800)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_gem_*_0	float32	BETA值(创业板)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_industry_*_0	float32	BETA值(所在行业)，timeperiod=120
beta_sse180_*_0	float32	BETA值(上证180)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_sse50_*_0	float32	BETA值(上证50)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
beta_szzs_*_0	float32	BETA值(上证综指)，timeperiod= * * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi100_*_0	float32	BETA值(中证100)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi300_*_0	float32	BETA值(中证300)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi500_*_0	float32	BETA值(中证500)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_csi800_*_0	float32	BETA值(中证800)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_gem_*_0	float32	BETA值(创业板)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_industry_*_0	float32	BETA值(所在行业)，timeperiod=30, 升序百分比排名
rank_beta_sse180_*_0	float32	BETA值(上证180)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_sse50_*_0	float32	BETA值(上证50)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180
rank_beta_szzs_*_0	float32	BETA值(上证综指)，timeperiod= * , 升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180

波动率因子

字段	字段类型	字段描述
rank_swing_volatility_*_0	float32	振幅波动率，timeperiod=5，升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240
rank_volatility_*_0	float32	波动率，timeperiod=5，升序百分比排名 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240
swing_volatility_*_0	float32	振幅波动率，timeperiod=5 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240
volatility_*_0	float32	波动率，timeperiod=240 * 取值: , 5, 10, 30, 60, 120, 240

使用案列

https://bigquant.com/experimentshare/61f487a4130a4e39a3c9350bc4671978

期货

量价因子

字段	字段类型	字段描述
amount_*	float64	第前 * 个交易日的交易额 * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
avg_amount_*	float64	过去 * 个交易日的平均交易额 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
settle_*	float64	第前 * 个交易日的结算价 * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
avg_settle_*	float64	过去 * 个交易日的平均结算价 * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
close_*	float64	第前 * 个交易日的平均收盘价 * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
avg_close_*	float64	过去 * 个交易日的平均收盘价 * 取值: 0 .. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120
daily_return_*	float64	第前 * 个交易日的收益，=close_i / close_(i+1) * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
high_*	float64	第前 * 个交易日的最高价 * 取值: 0 .. 20
low_*	float64	第前 * 个交易日的最低价 *取值: 0 .. 20
open_*	float64	第前 * 个交易日的开盘价 *取值: 0 .. 20
volume_*	float64	过去 * 个交易日的交易量 *取值: 0 .. 20
open_intl_*	float64	第前 * 个交易日的持仓量 *取值: 0 .. 20
open_intl_chg_ratio_*	float64	第前 * 个交易日的持仓量的变化率 *取值: 0 .. 20
avg_open_intl_*	float64	第前 * 个交易日的平均持仓量 *取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
open_intl_proportion_*	float64	第前* 个交易如的主力合约持仓量占该品种全部合约持仓量之和的比例 * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
low_limit_*	float64	第前 * 个交易日的跌停价 * 取值: 0 .. 20
high_limit_*	float64	第前 * 个交易日的涨停价 * 取值: 0 .. 20
amount_price_corr_*	float64	过去 * 天价格与金额的相关性 * 取值: 10, 20, 30, 60, 90

动量因子

字段	字段类型	字段描述
mom_*	float64	过去个交易日的动量取值: 0 .. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 120 140 160 180 200
ma_crossover_10_20_*	float64	第前 * 个交易日的MAcrossover * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_40_*	float64	第前 * 个交易日的MAcrossover * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_60_*	float64	第前 * 个交易日的MAcrossover * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_80_*	float64	第前 * 个交易日的MAcrossover * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360
ma_crossover_10_100_*	float64	第前 * 个交易日的MAcrossover * 取值: 0 .. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360

流动性因子

字段	字段类型	字段描述
illiq_*_0	float64	过去个交易日的流动性比率取值: 0 .. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 120 140 160 180 200

波动率因子

字段	字段类型	字段描述
daily_return_volatility_*_0	float64	收益率波动率 * 取值: 5 10 30 60 120 240
rank_daily_return_volatility_*_0	float64	收益率波动率，升序百分比排名 * 取值: 5 10 30 60 120 240
daily_return_kurt_*_0	float64	收益率峰度，timeperiod=240 \| * 取值: 5 10 30 60 120 240
daily_return_skew_*_0	float64	收益率偏度，timeperiod=240 * 取值: 5 10 30 60 120 240

仓单因子

字段	字段类型	字段描述
wsr_volume_chg_ratio_*	float64	过去 * 个交易日的仓单变化率 * 取值: 0 .. 20

基金

历史净值因子

history_nav_CN_FUND——基金历史净值

字段	字段类型	字段描述
instrument	str	基金代码
date	datetime64	日期
end_date	datetime64	净值日期
publish_date	datetime64	净值公布日期
nav	float64	单位净值(元)
cumulative_nav	float64	累计净值(元)
adjust_nav	float64	复权净值(元)
nav_chg	float64	单位净值涨跌
nav_chg_pct	float64	单位净值涨跌幅(%)
nav_chg_pct_adj	float64	复权净值涨跌幅(%)

资产配置因子

assets_CN_FUND——基金资产配置

字段	字段类型	字段描述
instrument	str	基金代码
name	str	基金中文简称
date	datetime64	日期
report_date	datetime64	报告日期
publish_date	datetime64	发布日期
total_asset	float64	资产总值(元)
net_asset	float64	资产净值(元)
equity_market_value	float64	股票市值(元)
bond_market_value	float64	债券市值(元)
cash_market_value	float64	现金市值(元)
other_market_value	float64	其他资产市值(元)
equity_ratio_in_ta	float64	股票占资产总值的比例(%)
bond_ratio_in_ta	float64	债券占资产总值的比例(%)
cash_ratio_in_ta	float64	货币占资产总值的比例(%)
other_ratio_in_ta	float64	其它资产占资产总值的比例(%)

财务指标因子

financial_CN_FUND——基金主要财务指标（季报）

字段	字段类型	字段描述
instrument	str	基金代码
date	datetime64	日期
end_date	datetime64	对应利润表的本期/上期的数据截止日期
strart_date	datetime64	对应利润表的本期/上期的数据开始日期
report_date	datetime64	报告截止日期
net_end_fund_share	float64	期末基金份额净值
net_asset_value_end_fund	float64	期末基金资产净值
avg_weight_fund_share_current_profit	float64	加权平均基金份额本期利润
profit_current_period	float64	基金本期利润
realized_earnings_current_period	float64	本期已实现收益
net_growth_rate_current_of_fund_share	float64	本期基金份额净值增长率
cumulative_net_growth_rate_of_fund_share	float64	基金份额累计净值增长率

资产负债因子

balance_sheet_CN_FUND——基金资产负债表

字段	字段类型	字段描述
instrument	str	基金代码
report_type	str	报告类型
date	datetime64	日期
report_end_date	datetime64	报告截止日期
end_date	datetime64	对应资产负债表的本期/上期的数据截止日期
liability_equity	float64	负债及所有者权益
trading_financial_assets	float64	交易性金融资产
undistributed_profit	float64	未分配利润
refundable_deposits	float64	存出保证金
paid_in_fund	float64	实收基金
settlement_of_provisions	float64	结算备付金
tot_equity	float64	所有者权益合计
deposit_bank	float64	银行存款
other_liabilities	float64	其他负债
tot_assets	float64	资产合计
tax_payable	float64	应交税费
transaction_cost_payable	float64	应付交易费用
custody_fee_payable	float64	应付托管费
manager_remuneration_payable	float64	应付管理人报酬
redemption_payable	float64	应付赎回款
liquidated_securities_payable	float64	应付证券清算款
tot_liabilities	float64	负债合计
interest_receivable	float64	应收利息
subscription_receivable	float64	应收申购款
receivables_securities_liquidation	float64	应收证券清算款
bond_investment	float64	债券投资
stock_investment	float64	股票投资
purchase_resell_financial_assets	float64	买入返售金融资产
financial_assets_sold_repurchase	float64	卖出回购金融资产款
interest_payable	float64	应付利息
dividends_receivable	float64	应收股利
derivative_financial_asset	float64	衍生金融资产
sales_service_fee_payable	float64	应付销售服务费
other_assets	float64	其他资产
investment_asset_backed_securities	float64	资产支持证券投资
fund_investment	float64	基金投资
dividends_payable	float64	应付股利
dividends_payable	float64	应付股利
derivative_financial_liability	float64	衍生金融负债
precious_metals_investment	float64	贵金属投资
transactional_financial_liabilities	float64	交易性金融负债
deferred_income_tax_assets	float64	递延所得税资产
deferred_income_tax_liabilities	float64	递延所得税负债
is_new	dint	是否当期：1本期，0上期

基金持仓因子

holding_subsidiary_CN_FUND——基金持仓明细

字段	字段类型	字段描述
instrument	str	基金代码
name	str	基金中文简称
holding_type	str	报告期内基金投资组合中持有证券类型, S-股票, B-债券，F-基金'
holding_instrument	str	持有证券代码
currency	str	币种
holding_name	str	持有证券中文简称
date	datetime64	日期
publish_date	datetime64	发布日期
report_date	datetime64	报告日期
holding_volume	float64	持有数量
market_value	float64	市值(元)
ratio	float64	占净资产比例(%)

部分因子计算方式汇总

1. 量价因子

close_* ：后复权价格
daily_return_* ：第前 * 个交易日的收益，计算方法eg. daily_return_0为close_0 / close_1
return_* : 过去 * 个交易日的收益*，计算方法eg.* return_0 = close_0 / close_1,return_5 = close_0 / close_6
rank_return_* : 过去 * 个交易日的收益 (return_* ) 排名，=从小到大排名序号/总数

2. BETA值因子

beta_csi100_*_0 : 计算个股的每日收益率序列v=close/shift(close,1)-1和指定指数的每日收益率序列b，滚动窗口内v和b序列之间的协方差/滚动窗口内b序列的方差。

3. 波动率因子

swing_volatility_*_0: 计算每日(high-low)/close ，然后滚动指定天数计算std
volatility_*_0: 计算每日收盘价涨幅即close/shift(close,1)-1，然后滚动指定天数计算std
rank_swing_volatility_0 : swing_volatility_0按当日截面数据计算rank
rank_volatility_0: volatility_0按当日截面数据计算rank