一般排序算法中个,需要设置哪些样本和哪些样本是在同一个group里,这样才能在每个group内做排序训练。对于股票的话,我想训练的时候应该是按照交易日期来做group的。
不过在stockRanker里,好像只有常规的boosting tree的超参,并没有看到设置group的地方(如果有验证集,还需要对验证集设置group),请问这里有什么问题吗?
更新时间:2023-10-09 07:08
一般排序算法中个,需要设置哪些样本和哪些样本是在同一个group里,这样才能在每个group内做排序训练。对于股票的话,我想训练的时候应该是按照交易日期来做group的。
不过在stockRanker里,好像只有常规的boosting tree的超参,并没有看到设置group的地方(如果有验证集,还需要对验证集设置group),请问这里有什么问题吗?
默认是按date,也就是交易日期来做
更新时间:2023-06-01 02:13
按日期分组,实际上就是groupby(‘date’) 然后对每天的数据进行一个处理。
更新时间:2023-06-01 02:13
老师您好,想请教一下,如何用可视化的方式groupby函数构建全市场涨跌家数,还有个股涨幅/申万一级行业涨跌幅的因子?
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更新时间:2022-06-21 08:49