金融数据获取

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

• 使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
• 数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 (数据字典)，并支持用户自定义数据
• 技术先进：采用现代化的分布式架构，支持大规模数据的低延迟读写和高性能计算

![{w:100}{w:100}{w:10

是否可以导入csv，或者基于平台已有数据，加工出来的数据（已包含开盘价、收盘价、最高价、最低价等数据），使用平台的回测组件进行回测？

join_area_data = M.sql_join_2.v1(
    sql1=ori_data.data,  # 标签数据
    sql2=area_ds,  # 地区数据
    sql_join="""WITH
sql1 AS (
    {sql1}
),
sql2 AS (
    {sql2}
)

SELECT * FROM sql1 JOIN sql2 USING (instrument)
"""
)

area_ds是自定义数据集，类型为dai.DataSource，在使用Join的时候报错：**ArrowInva

在因子研究-因子看板-里面，我们可以看到很多的因子，以20日换手率为例，打开20日换手率，我们可以看到下面图片的内容

现在，我来做20日换手率的因子研究，希望得到上面图片的数据

[https://bigquant.com/codeshare/724fc5f0-f7ac-4a7b-a1a9-0a5e65cbc490](https://bigquant.com/codeshare/724fc5f0-f7ac-4a7b-a1a9-0a5e65

基本概念

量化金融数据是量化投资的基石，它包括各种类型的数据，用于支持交易决策、风险管理和投资策略的开发。

量化金融数据类别

1. 市场数据

   1. 价格数据：包括股票、债券、期货、期权、外汇等各类金融资产的历史和实时价格。
   2. 交易量数据：显示特定资产在特定时间内的交易量。
   3. 成交数据：包含成交价和成交量的详细信息。

2. **基本

import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts

market_cap = dai.query("""
    SELECT date, instrument, total_market_cap
    FROM cn_stock_valuation
    WHERE date = '2023-12-07';
""").df()


# 定义你希望保留的数据范围的分位数，比如1%到99%
lower_quantile = market_cap['total_mar

我想做个龙虎榜的因子，这个为什么会报错

[2023-12-11 01:47:29.977443] INFO derived_feature_extractor: 提取完成 type=type, 0.003s

• INFO:derived_feature_extractor:提取完成 type=type, 0.003s
• [2023-12-11 01:47:29.986332] INFO derived_feature_extractor: 提取完成 operatedept_code=operatedept_code, 0.003s
• INFO:derived_fea

https://bigquant.com/codeshare/d92a15b1-7130-4fed-b15e-fe48f7b15972

没有10月13和16号的数据

如何从A股市场中，对每一支股票，按照季度维度，统计不同季度下的净利润数据。然后再和股票的日维度数据对应起来。写出具体的案例demo。

所谓季度维度的净利润数据，是指每个股票在单个季度下的净利润，类似于通达信右上角的季度维度净利润柱状图的数据【如下图】。不能是累计的季度净利润数据。

麻烦帮忙写出具体案例demo，谢谢~

请问关于基础特征抽取模块，可以使用的预计算因子中没有基金的预计算因子么？

如题，谢谢

比如991344游戏行业，指数里面没看到有这个

比如计算7日内分钟数据的volume和close的相关系数

高频特征抽取模块只能算一天内的

\

如题，前期的教程，目前好像失效了

我想做一个板块的每日排名，但是没找到板块数据在哪里？

所有的数据源无法读取，例如df = DataSource("XXX").read(),反馈<ArrowException: Unknown error: Unknow error in Bigma>，请问这是怎么回事？是平台维护问题么？

采用

data.current(context.symbol(‘000001.HIX’), 'price')获取沪指的实时行情。

在高频回测交易中没有问题，但是在模拟交易中获取到的值是None.

请问在模拟交易中怎样获取指数的实时行情。

说在前面

做量化投资的第一步就是获取金融数据，之前我已经撰写了关于R语言获取金融数据的文章，今天我们就讨论一下python获取金融数据的方法，主要讲述如何通过tushare包获取金融数据。

TuShare是一个著名的免费、开源的python财经数据接口包。其官网主页为：TuShare -财经数据接口包。该接口包如今提供了大量的金融数据，涵盖了股票、基本面、宏观、新闻的等诸多类别数据（具体请自行查看官网），并还在不断更新中。目前股票的数据长度为三年，虽然

说在前面

在量化交易中，第一步也是最基础的一步就是获得数据，因为只有获得数据之后我们才能对我们的策略进行回测，进而判断该策略是否有盈利空间。

获得了数据之后，我们通常使用R、python等语言对数据进行处理。这其中往往会涉及格式整理、数据读取等步骤。于是我们想，如果可以直接通过R或python获取数据，就省去了很多麻烦，而R中的quantmod和python中的tushare正好可以实现这一目的，我将分两篇文章分别介绍一下这两个常用的工具吧。

这篇文章我们将如何使用R获取金融数据，我们经常使用的是大名鼎鼎的quantmod包。该包功能强大且简单便捷。下面我们通过一个例子进行

对量化投资策略进行研究，第一步就是获取我们需要的数据。使用历史数据能够对策略进行回测，以验证策略的有效性和可信性。另一方面，量化投资本身也是一种对数据的研究，因此它也必须遵循数据分析的相关步骤。作为一个业余的量化投资爱好者，免费的数据来源主要有以下几种途径：

• Yahoo、Sina 财经的API
• Python的Tushare包
• 自己手工爬取

Tushare是一个免费、开源的Python财经数据接口包，它对数据进行了规整因此使用起来非常方便。尽管有如此优秀的数据包简化了数据的采集工作，我们依然需要掌握从网站上爬取数据的技能，以获取接口没有提供的数据。本篇文章将会介绍一个小爬虫，告诉

问题

请问这个库是用不了了吗，应该找哪个替代入口呢？

解答

我这边是可以的，你重启开发环境再试下呢

问题

如题，如果我想同时取用多个季度的净资产收益率，作为买点的判断，我应该怎么用呢？

在输入特征列表里输入fsroe应该是默认选择当季度的数据吧，如何同时选择多季度的fs_roe呢？

谢谢解答~望不吝赐教

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