去年底至今,得益于南下资金的注入,以及经济复苏的预期,恒生综指涨幅已超过10%,低估值、高股息的优质港股吸引了全球投资者前来配臵,随着沪港通、深港通的相继开放,港股与A股的关系日益紧密,两地投资者可以更加便捷地投资对方的股市,研究因子选股模型在港股的应用能产生直接的投资收益
我们分别在恒生综指和港股通成分股内进行了7大类23个Alpha因子的有效性检验,和美股类似,估值、盈利、成长因子在港股中都比较显著,IC在3%左右,流动类因子中的Am ountAvg_1 M_3M(过去一个月日均成交额/过去三个月日均成交额)表现优异,特别是在港股通成分股当中,夏普比率最高0.99,十分稳健
在港股中我
更新时间:2021-11-22 07:53
更新时间:2021-11-15 01:32
学习量化也有一段时间了,BigQuant平台与知乎可以说是我的主要学习战场了,一直在跟着BigQuant学院那个《AI量化训练营》学习,再从从知乎中寻找优秀文章进行补充,最终在平台进行实践,我觉的这样效率很高,我整理了知乎量化交易话题,及程序化交易、宽客、多因子模型等子话题中的精华帖,筛选了高赞的文章及回复,分享给大家,希望大家可以多多交流。
排序 | 文章标题 | 得赞数 |
---|---|---|
1 | [如何看待「清华大学姚班最好的学生都去了华尔街对冲基金做量化交易」这一观点?](https://www.zhihu.com/question/303267316/an |
更新时间:2021-08-13 08:47
更新时间:2021-07-30 09:36
更新时间:2021-07-30 07:26
更新时间:2021-07-30 07:25
更新时间:2021-07-30 07:25