-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 总资产报酬率roa要大于5
-- 5天的收益率/20天的收益率
-- 最近5日的成交额排名
-- 平均10天的换手率
-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 现金流量
-- 当日收盘价破 56天最高价(创新高)
-- 10天的sma线/30天的sma线
-- SAR抛物线指标
-- 10天的波动率/60天的波动率
-- CCI -14天的指标
-- 3天收益率的 排名
-- 判断 当日的资金流入净额>昨日资金流入净额
-- 当天的超大单流入净量>平均30天内的超大单流入
更新时间:2024-05-20 08:10
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2024-05-20 07:02
始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行 每周检查一次,如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票,则予以换仓
'''
始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行
每周检查一次,如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票,则予以换仓
'''
import jqdata
def initialize(context):
"""初始化函数,设定要操作的股票、基准等"""
# 设定沪深300银行指数作为基准
set_benchmark('399951.XSHE')
更新时间:2024-05-20 06:38
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
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《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章 ,本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》,并将其思想和代码应用在中国股票市场,开发出具有择时功能的监督式机器学习算法,最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在
更新时间:2024-05-20 06:02
Python是互联网、数据科学、量化交易等领域使用最广泛的编程语言之一,是AI量化策略研究平台主要使用的策略开发语言。
本文简短而全面,用十分钟的时间带你走入Python的大门。建议一边学习,一边在 AI量化平台-编写策略 里实践。
Python中没有强制的语句终止字符,代码块是通过缩进来指示的。缩进表示一个代码块的开始,逆缩进则表示一个代码块的结束。一般用4个空格来表示缩进。
更新时间:2024-05-20 02:09
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,相关策略请参考以下链接:
https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a
https://bigquant.com/wiki/doc/5z66yer5ym5z2h57q562w55wl-F6yoWKprOq
本策略主要分享如何以指定
更新时间:2024-05-17 10:21
一个十五年前开始研究量化模型的人,在A股量化择时的研究上有了一些看起来还不错的成果,发个简介出来大家围观下,有兴趣的朋友可以讨论、交流下。
模型所使用的都是万得日线级别数据,没有未来数据,根据前一日收盘的各种数据使用在EXCEL表格中数百列既定公式(模型)得出当日看多/看空(择时)及交易对象。
模型详细介绍放在附件里,里面的图都是EXCEL基于万得数据的回测效果图。模型做出来有几年了,22年前主体有些小优化,之后在研究应用。论坛里不要问有没实践。谢谢!
[/wiki/static/upload/52/52303662-927c-4aa0-96d5-af90cc49af8b.pdf](
更新时间:2024-05-17 07:49
金融市场上每个人都有一套自己的分析方法,无论你是一个技术派、基本面派、消息派还是量化投资派,对于“均线”这个名词一定不会陌生。虽说这个概念诞生于市场技术分析领域,但由于它的通俗易用,均线一直受到投资者和市场分析人士的青睐。
均线的全称是移动平均线(MA)。移动平均线是个什么概念?即通过等权或指数加权的方式,计算一段时期内的平均价格,是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如,日线MA5的意思就是说,5天内的收盘价除以5。
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=be71ecb6-a01a-4a99-9a9e-
更新时间:2024-05-17 07:42
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新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
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新版数据平
更新时间:2024-05-17 03:49
如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?
1988年,欧奈尔将他的投资理念写成了《笑傲股市How to Make Money in Stocks》。书中总结了选股模式CANSLIM模型,每一个字母都代表一种尚未发动大涨势的潜在优质股的特征。
更新时间:2024-05-16 10:24
本文策略代码部分已经过期,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:
https://bigquant.com/wiki/doc/5z65pys6z2i6yep5yyw-vbxmD0RsJV
也可参考新版类似策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/116-mcfVsYFPFP
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公司的基本面
更新时间:2024-05-16 06:35
公司的基本面因素一直具备滞后性,令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看,一般只有每个季度的公布期才会有财务指标的更新,而这种财务指标的滞后性对股票表现是否有影响呢?如何去规避基本面滞后产生的风险呢?下面我们将重点介绍量化交易在公司基本面分析上的应用,即平时常说的 基本面量化(Quantamental)
首先我们简单介绍下可能运用在量化策略上的基本面指标,相信大部分投资者都对上市公司的基本面有一定的了解,上市公司的基本面情况总是同公司业绩相关,而衡量业绩的主要基本面指标有每股收益、净资产收益率、主营业务收入等等。
而上市
更新时间:2024-05-15 02:40
简单来讲,量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。
量化交易 是指借助现代统计学和数学的方法,利用[计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段,能实现成熟而有效的投资理念,需要不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、改善和优化,换而言之,有效的模型建立在适应
更新时间:2024-05-15 02:10
更新时间:2024-05-15 02:10
欢迎有相关经验的大牛来一起打拼!!!
美国湾区自营量化团队,规模小但是能量大,已经有很多成功的算法策略在运转。现在因为公司发展越来越快容量越来越大,急需一位高频执行系统工程师加入,高薪高奖。有兴趣的朋友快来联系啦!简历直接email HR 邮箱:kwandering1225@gmail.com。非诚勿扰,谢谢🙏
\n公司简介:
我们是一支位于美国湾区的自营量化交易团队,专注于运用人工智能技术优化交易策略。尽管我们的团队目前只有5人,但我们的日交易量已达到Billion美元级别, 在各大平台都是前五的做市商
更新时间:2024-05-02 19:51
更新时间:2024-04-28 08:47
更新时间:2024-04-28 08:47
更新时间:2024-04-28 08:46
更新时间:2024-04-28 08:46
因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易,且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性,此策略选取'605588.SH'为标的股票,000300.SH为参考标准。\n策略逻辑:\n当kt>80,dt>80, jt>100时,卖出\n当kt<20,dt<20, jt<0 时,买入
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{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/c4d61821-4048-4560-9ce4-372b28202ccb](https://bigquant.com/codeshare/c4d61821-4048-4560-9ce
更新时间:2024-04-25 07:26
因为很多量化在线平台目前还不支持期货交易,且KD指标对大盘和热门大盘股有着较高的准确性,此策略随机选取'603896.SH'为标的股票,000300.SH为参考标准。\n策略逻辑:\n当kt-1>80,dt-2>80, jt>100时,股价创50日新高,KDJ指标未创新高,卖出\n当kt-1<20,dt-2<20, jt<0时,股价创50日新低,KDJ指标未创新低,买入
\
{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/823169b0-157a-41a9-b919-d727febb55c2](https:
更新时间:2024-04-25 07:26
1、下载BigTrader AI量化交易终端,解压缩,双击目录下的bigtraderterminal.exe运行。
2、输入交易账户、登陆密码,选择节点并登录。
3、终端界面布局
1、点击当前持仓分页,即可查看当前持仓的标的。
2、点击
更新时间:2024-04-16 07:57
最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据?之前听万老师讲课听过一般会对高频因子做降频处理,这样处理数据算力负担不会太大。所以有些疑惑,一、想确认下刚才所讲的这两个高频因子是需要取多行数据还是可以降频处理?二、如果可以做降频处理,那么采用什么方式处理比较好?比如取它们均值还是什么?
更新时间:2024-03-26 12:56
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间:2024-02-19 06:56
BigQuant是国内领先的适合个人投资者的量化交易软件开发平台,基于Python语言且支持AI人工智能以及机器学习的量化交易投资平台,帮助量化开发者和投资者更好地使用量化策略进行交易。
AIStudio是BigQuant平台以AI为核心的Cloud IDE,专门为使用AI量化开发者设计的免费量化交易软件开发工具,包括数据分析、因子挖掘、模型开发、回测和自动化交易; 通过AIStudio可以分析金融市场数据,挖掘可能影响股票价格和市
更新时间:2024-02-19 06:45