加权平均价格 (cn_stock_wap)

### 数据简介 中国股市交易情况的数据表，提供了非常详尽的买卖单信息，包括早盘、尾盘以及全天的买卖单对应的成交量、TWAP价格和VWAP价格。这些数据可以帮助投资者深入了解市场在不同时间段的交易情况，以便进行更准确的交易决策。例如，通过比较买卖单的成交量，投资者可以判断市场的买卖力度；通过TWAP和VWAP价格，投资者可以了解市场的平均交易价格，以此来评估自己的交易是否合理。这些数据对于投资者来说，不仅可以提供决策支持，还可以用于构建和优化量化交易策略。 ### 数据说明 * 数据起始时间：2005-01-01 * 数据更新频率：日频 * 数据发布时间：每日更新 * 数据单位：元 ### 收费标准 免费 ### 主键 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日期 | | instrument | 指证券代码，比如：000002.SZ，600001.SH | ### 数据供应者 BigQuant ### 使用场景 * 交易决策：投资者可以根据不同时间段的买卖单信息，判断市场的交易趋势，以此作为买入或卖出的参考。 * 量化交易：量化交易策略经常需要利用历史交易数据进行回测。这些详细的买卖单数据可以帮助量化交易员构建更准确的交易模型。 * 市场监控：对于交易所和证券公司，这些数据可以用于市场监控，例如检测异常交易行为。 ### 常见问题 #### Q：TWAP和VWAP有什么区别？ A：TWAP是根据时间加权求得的平均价格，而VWAP则是根据成交量加权求得的平均价格。VWAP更能反映大资金的交易情况。 #### Q：我如何使用这些数据进行交易决策？ A：你可以通过比较不同时间段的买卖单信息，例如比较早盘和尾盘的买卖单成交量，来判断市场的交易趋势。 #### Q：这些数据能否用于预测股票价格？ A：虽然这些数据包含了丰富的市场交易信息，但单纯依赖这些数据来预测股票价格是不准确的。预测股票价格需要综合考虑更多因素，包括公司基本面、宏观经济因素等。