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更新时间:2024-04-25 07:41
回测图:
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更新时间:2024-04-25 07:40
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更新时间:2023-09-22 01:48
DeepAlpha系列模型中,我们发现DNN全连接神经网络模型可以从基础的量价数据中有效提取出有效的选股能力。同时,股票的量价数据属于金融时序数据,对应的,在深度学习模型中LSTM具有较强的时序预测能力,因此我们将LSTM模型应用于量化选股模型,并分析和验证其效果。
循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)是一种用于处理序列数据的神经网络,相比一般的神经网络来说,RNN将状态在自身网络中循环传递,因此可以接受更广泛的时间序列数据。
基础的RNN结构如下图所示:
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更新时间:2023-06-07 08:34
本集合里将分享平台开发者们对DeepAlpha系列的实践研究报告
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更新时间:2022-11-08 08:26
user3558B+可以做一期关于DNN跟CNN在短线因子跟长中线因子讲解吗?
短周期
https://bigquant.com/experimentshare/d3a4560c6c0e4b4683c23c3ffff1315e
长周期
[https://bigquant.com/experimentshare/12338701162d46f0a801d9be76bf895a](https://bigquant.
更新时间:2022-07-30 09:59
作者:donkyxote
基于17个短期因子,其中8个量价因子,9个均线因子。训练集使用2005-01-04至2020-06-01日,每个交易日买入模型当日预测结果排名靠前的1只A股股票,次日卖出。
原有模型是基于BQ提供的Stockranker机器学习算法:
![图 1:stockranker-2021年1月4日至2022年1月21日的模拟实盘结果{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=bb5b3d09-3e20-4840-b5e0-2220d7f55
更新时间:2022-06-22 14:58