金融交易

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https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217

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问题

请教一下bigtrader中如何把日线级别AI策略的信号，读取出来，然后进行日内择时止盈止损

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=4&share_source=copy_web

策略源码

日线策略信号进行日内择时

20210624 Meetup 策略案例

[https://

AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：

2021-AI量化Meetup导览

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd

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金融交易概念

金融交易是指在金融市场上买卖金融工具的过程，例如股票、债券、衍生品（如期货和期权）、货币以及其他金融资产。这些交易可以在各种平台上进行，包括交易所、场外市场（OTC）和电子交易平台。金融交易的主要目的是为了投资、对冲风险或从市场价格变动中获利。

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金融交易类别

一般可以大致分为以下几类：

1. 股票交易：股票代表了公司的所有权份额。通过买卖股票，投

更新

本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：

https://bigquant.com/wiki/doc/10-WptofJfpcQ

20210624 Meetup策略模板

[https://bigquant.com/experimentshare/fe5b36317a3a4149862680619c10f5ad](https://bigquant.com/experimentshare/fe5b36317a3a4149862680619c10f5ad

更新

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https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a

https://bigquant.com/wiki/doc/5z66yer5ym5z2h57q562w55wl-F6yoWKprOq

本策略主要分享如何以指定

# 交易引擎：bar数据处理函数，每个时间单位执行一次
def m2_handle_data_bigquant_run(context, data):
    target_asset = context.instruments[0]

    target_percent = 0.5  # 50%持仓
    
    # 计算目标资产的目标持仓价值
    target_value = context.portfolio.portfolio_value * target_percent
    
    # 计算目标资产当前持仓价值
    curr

新手课程里面的源码，运行回测是好的，但是提交模拟之后就会报错。错误和源码附上，求助大神帮我解答一下，谢谢

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AttributeError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-b2f5bb4c55e4> in <module>
    191 
    192 # @module(position="

麻烦工程师小哥看一下

我打算设置涨10%卖，跌10%止损，请问应该怎么设置，是在主函数里代码设置吗？哪位大神给个例子学习下，谢谢

用同花顺看 当时是没有除权和其他情况在的 麻烦看一下

Generative Adversarial Networks for Financial Trading Strategies Fine-tuning and Combination

作者：Adriano Koshiyama, et al.

出处：Quantitative Finance, 2020-09-01

摘要

系统交易策略是分配资产以优化特定绩效的算法程序。为了在竞争激烈的环境中获得优势，分析师需要适当地微调策略，或者发掘如何通过创造新的alpha以组合弱信号。已经有多种方法对微调和组合这两个方面进行了广泛研究，但是新兴技术，例如生成对抗网络，也会对这些方面产生

请问如何修改下面的卖出订单的代码，实现判断当股票总仓位大于总市值金额的60%时，卖出大于60%的那部分排序末位的仓位？

if not is_staging and cash_for_sell > 0:
        equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
        instruments = list(reversed(list(ranker_prediction.instrument[ranker_predicti

问题

发现order函数卖出总是会延后一天，比如我想达到deltat日（如3日）就卖出，我判断持仓到了三天，下order函数，需要到第四天收盘才能卖出，这样逻辑就显得有点变扭，需要手动把hold_days设置的时候减一，比如我要做t+1，hold_days就需要设置成0。

又比如收盘价达到了止盈止损条件，我需要等到第二天收盘才卖出，这对于短期策略来讲会严重影响策略的回测收益，有没有办法运行order以后当天就卖出呢？我觉得实盘中收盘那几分钟价格基本就定死了，这样也不算有什么未来吧，反而是延迟一天收盘卖出这种逻辑才有点奇怪，有时候会造成很大的波动

解答

[HFTrad

请知道原因的老师指导一下，谢谢

现有的日回测，只能实现次日开盘或收盘的买入及卖出，请问如何实现当天收盘前5分钟卖出？能否给个例程！多谢了！

作者：woshisilvio

导语

对于部分中长线策略来说，并不是当天买入股票，第二天必须卖出，其持仓天数可能要长达5-10天及以上。除了止损之外,还要对部分看好的股票进行补仓，在个股的处理逻辑上会更多样化，也更加复杂。实际交易中我们除了需要大盘风控应对大盘下行的风险之外，可能还要有一套针对个股进行择时的方法。 因此，我们这一期Meetup将结合上一期三种构建大盘风控指标的方法 ，将 一些日常用的个股操作逻辑汇总结合大盘风控与个股择时的方法，糅合在一起做一个综合型策略案例。

![{w:40}

问题

本人想买个策略，不知道有没有人要卖

问题

在传统策略开发时，跑之前开发的策略，交易模块出现index -1 is out of bounds for axis 0 with size 0，

解答

从报错来看是index字段的问题。您这边可以提供具体程序我看一下。

问题

为了避免掉坑里 ，我还是先问问吧 之前搞可转债，结果过了很久才发现平台说不支持模拟盘

解答

已经支持ETF和lof的模拟盘

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摘要

在HRT，做好工作意味着不断学习和提高。作为不断学习的一部分，HRT的研究员也持续关注学术研究——无论是为了跟上他们研究领域的最新发展，还是为了学习对我们工作有用的进展。我们经常被问到，阅读和应用最新成果是否是我们工作的重要组成部分。在实践中，我们很少能读到一篇论文就立即将其应用于我们的问题。

近年来，这些领域的一些大型论文都非常强调实证结果，而不是理论结果，我们在HRT中试图解决的具体问题也永远无法得到相关论文中对应的实证结果——神经网络区分犬种的能力每增加0.1%的精度提高，但无法转化为对股票价格的预测。因此，我们倾向于用与学术会议审稿人略有不同的维度来评估论文——即简单性

https://bigquant.com/experimentshare/7d6a296d51e2418f9b85dff82638dc07

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