量化分析
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量化分析
Brinson绩效归因
Brinson绩效归因.
表名：Brinson.v1
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 回测详细数据 | backtest_ds | 通用 | 回测详细数据 | None |
| 输入参数 | 策略基准 | benchmark | str | 策略基准， 默认为沪深300 | 000300.HIX |
| 输出端 | 绩效归因 | perf_attribution | 通用 | 绩效归因 |
经典组合优化器
投资组合管理者在设定了投资收益预期、风险预算、相关约束和风险模型之后， 依托优化器的快速计算优势，得到资产配置最优化结果。优化器模块可以基于选定的目标函数，输出优化后的投资权重调整建议。
表名：classical_portfolio_optimizer.v6
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 输入用于优化的股票代码列表 | input_1 | 通用 | 输入用于优化的股票代码列表，dict格式，具体样例 | None |
| 输入参数 | 股票代码列表（可选） | symbols | code | 股票代码列表（可选），单独使用该模块时（即无输入）用于优化的股票代码列表 | [默认代码](javascript:void(0);) |
| 开始日期 | date | str | 开始日期，只在无输入时使用 | 2018-01-01 | |
| 权重之和 | weight_sum | float | 权重之和 | 1 | |
| 权重上限 | upper_weight | float | 权重上限 | 0.3 | |
| 权重下限 | lower_weight | float | 权重下限 | 0.01 | |
| 优化时间段 | before_start_days | int | 优化时间段，数据向前取的天数 | 252 | |
| 优化目标 | target | choice | 优化目标，组合目标 | 风险平价 | |
| 若优化失败 | return_equal_weight_if_fail | bool | 若优化失败，返回等权重结果，如果失败是否返回等权重结果 | True | |
| 输出端 | 经典组合优化器输出结果 | data_1 | 通用 | 经典组合优化器输出结果 |
每日持仓分析
每日持仓分析.
表名：daily_position_analysis.v1
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入端 | 回测详细数据 | backtest_ds | 通用 | 回测详细数据 | None |
| 输出端 | 每日各行业市值(申万一级) | industry_market_value_daily | 通用 | 每日各行业市值(申万一级) | |
| 每日的top10持仓 | top10_positions | 通用 | 每日的top10持仓 |
单因子分析
单因子分析，单独使用。输出因子暴露月分布图、因子暴露时序分析、因子相关性分析、因子行业分布、因子IC分析、因子分组收益、多空组合收益、因子收益t检验等。
表名：single_factor_analysis.v4
| 类别 | 显示名称 | 名称 | 类型 | 描述 | 必填/默认 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入参数 | 因子名 | factor | str | 因子名 | market_cap_0 |
| 开始日期 | start_date | str | 开始日期 | 2018-01-01 | |
| 结束日期 | end_date | str | 结束日期 | 2018-10-31 | |
| 输出端 | 单因子分析结果 | data | 通用 | 单因子分析结果 |
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