股票连续上涨后的持续上涨的概率是多少 (副本)
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在BigQuant上做股票数据分析和可视化展示真是太方便了。只需要写两行代码,其他都是搭积木。
在交易中是否我们常常会想一个已经连续涨的股票(比如3天),继续上涨的概率大么?(好吧,这很散户思维,只考虑了一个维度)。除了看连续上涨的股票上涨概率,我们还需要用全市场股票上涨情况做为对比(不然就很业余了)。
- 构造如下模型
- 特征输入
cond = (close_0 / close_1 > 1.01) & (close_1 / close_2 > 1.01) & (close_2 / close_3 > 1.01)
:结果为True这三日都在上涨(超过1%),否则为Falselabel = where(shift(return_0, -1) > 1.01, 1, 0)
:1 表示明天上涨超过1%,0表示明天下跌
- 用自定义模块计算:主要是使用 pandas groupby g1 = df['label'].groupby(pd.Grouper(freq='M')).apply(lambda x: x.sum() / len(x)) g2 = df['label'][df['cond']].groupby(pd.Grouper(freq='M')).apply(lambda x: x.sum() / len(x))
- 最后使用绘制DataFrame模块
- 结果:初步看起来没有必然上涨关系,和市场强弱有关系
- 改进:
- 可以看更长时间周期
- 考虑不同日期参数等
- 考虑引入其他维度
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f642e05da0d043479bb53a5ebd27d7e7
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