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海龟策略在期货市场的应用

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策略介绍

海龟交易法是著名的公开交易系统,1983年著名的商品投机家理查德. 丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名于世,它涵盖了交易系统的各个方面。其法则覆盖了交易的各个方面,并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它具备一个完整的交易系统的所有成分。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》,这是一本入门量化投资的经典书籍。

策略核心

  • 掌握优势 找到一个期望值为正的交易策略,因为从长期看,他能创造正的回报。
  • 管理风险 控制风险,守住阵地,否则你可能等不到创造成果的一天。
  • 坚定不移 唯有坚定不移的执行你的策略,你才能真正获得系统的成效。
  • 简单明了 从长久看,简单的系统比复杂的系统更有生命力。

策略案例

交易标的:橡胶1809 策略开始时间:2017-11-01 策略结束时间:2018-06-01

海龟交易的具体规则是:

当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时,以收盘价买入; 买入后,当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时,以收盘价卖出。

https://bigquant.com/experimentshare/204f5bc291274a1ca86f8458f1ddaa53

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标签

交易系统
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