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Meetup延期至8月5日

在本期的问题需要开发新的模块,为了能让大家更好的使用,Meetup延期至下周四,待新模块完成后连同使用方法一并给出。还有问题的小伙伴可以继续提!

期货策略上新

基于动量因子的商品期货多空对冲策略

表达式引擎函数上新

增加表达式引擎函数:nanmean, nanstd, skew, kurt等,以及支持多元回归并返回残差、系数以及截距的函数residual/coefficient/intercept

新增函数

  1. nansum(x, d) 过去d天的求和(已填充NaN)
  2. nanmean(x, d) 过去d天的均值(已填充NaN)
  3. nanstd(x, d) 过去d天的标准差(已填充NaN)
  4. var(x, d) 过去d天的方差(已填充NaN)
  5. skew(x, d) 过去d天的偏度(已填充NaN)
  6. kurt(x, d) 过去d天的峰度(已填充NaN)
  7. residual(x, y, d) 返回x与y的滚动回归残差序列(y可为列表)
  8. coefficient(x, y, d) 返回x与y的滚动回归系数序列(y可为列表)
  9. intercept(x, y, d) 返回x与y的滚动回归截距(y可为列表)

修复函数

ta_willr(x ,timeperiod) timeperiod周期的威廉指标 → ta_willr(high, low, close, timeperiod) timeperiod周期的威廉指标

模块更新

读取数据(文件) 模块

增加了对读取csv文件时增加参数的功能。例如可以传入编码encoding等参数。此功能在 读取数据(文件) (v2) 版本合入,不影响之前已使用的老版本。

排序模块grouby修复

此功能在排序(v5)版本合入,不影响之前已使用的老版本。

标签

动量因子
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