102a-AI策略-代码交易
策略介绍
- 在 102 中我们使用了 [仓位分配](https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-HVwrgP4J1A#h-%E4%BB%93%E4%BD%
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量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系,以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内,量化投资不再是一个陌生的词汇,近几年得到了迅猛的发展。
提起量化投资,就不得不提量化投资的标杆—
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使用方式:M.模块id.v版本(**kwargs)
如何升级模块版本:刷新模块列表,进入代码模式,修改模块版本,返
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我们今天分享的四种模型,包括上次分享的逻辑回归,都是一些轻量级的分类模型,适用于数据量少,特征量少的分类任务
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支持向量机(Support Vector Machine)是在神经网络流行之前最强大的机器学习算法
SVM在二
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分类问题的标签是离散型的变量,我们的目的是用特征,来预测标签归属于几个类别当中的某一种
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上次分享我们提到过,模型的好坏评价标准,是模型在测试集上的预测是否准确,好比一个学生在期末考试当中拿高分才是学的好
模型在测试集上的预测误差(Error),可以分为三种来源
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人工智能(Artificial Intelligence,AI)是一门研究如何使计算机系统具备类似于人类智能的能力的领域
人工智能的子领域示例:
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102+
股票池选择
TODO
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复现研报原文:
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当当当当~~大家好,很高兴认识大家。这边推荐给大家高频量化开发工程师一职,欢迎自荐或者推荐您的小伙伴,我们十分期待您的加入!
【我们是谁】:
我们是SigmaFi Trading的一员,团队成员来自Jane Street和Goldman Sachs等著名金融机构的华尔街资深人士,并拥有普林斯
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我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码,全部源码向plus会员开放,本文档预计于==5月中旬整理完毕==。
本合集旨在==提供量化思路和常见的策略模板==,学习和魔改,==请勿直接实盘==。==若您希望增加其他策略,请于页尾留言或告知小Q==。
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20200610-华安证券-高频视角下成交额蕴藏的Alpha:市场微观结构剖析之七\n该篇研报介绍了一系列的高频因子,主要思想是探寻日内特定的一些时间段的成交量,占全天总成交量的占比,之后将这些因子在时序上进行求平均、方差、偏度、峰度等操作
研报地址:
[/wiki/static/u
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20230529-招商证券-量化研究2023年中期投资策略:“持续异常交易量”选股因子PATV\n该篇研报将5分钟平均交易量与30分钟平均交易量的比值作为因子,并求出该因子的截面排名,之后将截面排名的平均、标准差、峰度,三个指标组合为非正常交易量因子
研报地址:<https://www.doc
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BigQuant策略模板库旨在帮助用户快速开始并优化他们的量化投资策略。无论您是初学者还是经验丰富的投资者,我们的策略模板都能提供从简单到复杂的多种投资策略选择。这些模板涵盖了基础策略、中级策略和高级策略。
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策略逻辑:价格冲击偏差较小的股票表现较好,即前期容易下跌上涨困难的股票后期表现更佳,买入
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请克隆策略,前往最新版本开发环境3.0中运行
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买入条件: 选择过去30个交易日内,超大单净流入占比均位于所有股票的前5%。 这些股票的涨跌幅位于同期所有股票的前5%。
卖出条件: 或股票涨跌幅跌至同期所有股票的后5%。
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说明:克隆下方策略请前往最新开发环境3.0中运行
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