量化私募业绩明显回暖,机构该如何应对市场变化?
数据显示,在5月份以来的市场反弹下,量化策略超额收益显著回升,甚至有部分量化股票策略已创新高。面对市场波动以及行业变化,量化机构也在不断迭代创新,软硬实力“一把抓”,在策略、技术、人员团队等方面持续升级。
私募排排网数据显示,纳入统计的1223只量化CTA产品,今年来整体收益为11.26%,其中正
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数据显示,在5月份以来的市场反弹下,量化策略超额收益显著回升,甚至有部分量化股票策略已创新高。面对市场波动以及行业变化,量化机构也在不断迭代创新,软硬实力“一把抓”,在策略、技术、人员团队等方面持续升级。
私募排排网数据显示,纳入统计的1223只量化CTA产品,今年来整体收益为11.26%,其中正
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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行 每周检查一次,如果发现有新的股份制银行市净率低于原有的股票,则予以换仓
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始终持有沪深300银行指数成分股中市净率最低的股价制银行
每周检查一次,如果发现有新的股份制
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1、同时期对比结果显示:7层的卷积神经网络表现好于2层,能够学习到更多的市场特征。 2、相比Deep Alpha-DNN基准模型,CNN在业绩表现上略弱于DNN,但差异极小。CNN模型稳定性表现不强,调整参数后效果差异极大,结果很难复现,这可能源于此模型设计时比DNN模型深4层。 3、本模型设置了6
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英国数学家、计算机科学家、逻辑学家和密码分析家艾伦·图灵推测机器:
“这就像一个学生从他的老师那里学到了很多东西,但在他自己的工作中增加了很多东西。发生这种情况时,我觉得人们有义务将机器视为显示智能。”
举一个机器学习影响的例子,Man group 的 AHL Dimension 计划是一个
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机器学习的研究领域包括有监督学习(Supervised Learning),无监督学习(Unsupervised Learning),半监督学习(Semi-supervised Learning)和强化学习(Reinforcement Learning)等诸
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本周公众号做妖股反包收益挺不错的,于是很多粉丝问我,这些股是怎么选出来的。是看成交量大于多少,看涨幅多少,还是看行业?其实这些指标都有参考的,于是粉丝又会问,那具体值又是多少。我想说的,是没有一个确定的值,而是从多维度给一个股票打分,所用到的因子值也是不断的在变化,下面以具体实例来讲一下选股方法。
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什么是GAN?(本文内容整理自网络)
GAN(Generative Adversarial Netwo,生成对抗网络)是用于无监督学习的机器学习模型,由Ian Goodfellow等人在2014年提出,由神经网络构成判别器和生成器构成,通过一种互相竞争的机制组成的一种学习框架。
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在BigTrader回测模块设置买卖点:
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通过上次在Cifar10上复现ResNet的结果,我们得到了上表,最后一栏是论文中的结果,可以看到已经最好
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回顾去年的DCNN成果和深度学习发展,就必然会提及到到Kaiming He的深度残差网络 (https://arxiv.org/abs/1512.03385)。这
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在自然语言处理中TF-IDF是一种得到广泛应用来提取文本“关键字”的算法,本文我们介绍TF-IDF算法,并对scikit-learn中计算TF-IDF的方法进行介绍。
TF-IDF是_**Term Frequency-Inverse Document Fr
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