【策略分享】
跑了一年多的AI策略,收益曲线平滑,源码可分享
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BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
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新版量化开发IDE(AIStudio):
[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com
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大盘指标:
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我们在研究选股逻辑时,经常会有类似这种场景,先识别股票近期是否存在异动,然后调整几天后,股价达到异动那天的某个点位,进行买入动作,但目前平台无法支撑这种场景的取值,希望平台能够支撑下,具体案例如下:
#成交量变化因子
amount
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[https://bigquant.com/experimentshare/fd3f21c915964e5b8800b41fe1314ec9](https://bigquant.com/experimentshare/fd3f21c9159
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每隔30个交易日,以开盘价买入当日0<PB<1.5且0<PE<15且有成交量的股票; 每隔30个交易日,将不符合上述标准的持仓股票在第二天以收盘价卖出。
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票,以及回测
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该策略是一个典型的事件驱动策略
事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的
当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期
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-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 总资产报酬率roa要大于5
-- 5天的收益率/20天的收益率
-- 最近5日的成交额排名
-- 平均10天的换手率
-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 现金流量
-- 当日收盘价破 56天最高价(
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