请详细指导一下 谢谢

<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+2023110601+110601/courseware/7708009442174480802b3dd339f4ede0/45dafc16ea744216af376a7dc2961fa5/

https://bigquant.com/codeshare/942bb060-7858-4008-9286-a00e85d38536

问题1：不知道用模块保存自定义数据是否正确，执行中报错，连接超时，请帮忙看看吧谢谢，

问题2：另外还发现每只票的最后一日的计算因子都是nan，这里是“涨跌幅”，，公式是 ("收盘价"-m_lead("收盘价",1))/m_lead("收盘价",1)*100 as "涨跌幅",不知道为什么

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写一个关于万科A 000002.SZA的回测数据，同样后复权价，在和别的平台数据差别很大，请问是什么原因呢？

别的平台 [20, 110] 策略最终收益： 22.42 交易对，都是12组 24次交易

本平台代码如下：

用20日和110日均线回测 000002.SZA的双均线策略回报率，在

https://bigquant.com/codeshare/fafc2e53-3d69-4421-aeb9-d92b099ca873

我通过write_bdb创建了一个自己的表，但是想要新增字段，用文档里的写代码的方式就比较麻烦，是否可以直接通过DDL来修改表结构？

或者在“我的数据”里提供一个功能，能够直接在这里对表结构进行变更，而不用再通过写代码的方式来修改

![](/wiki/api/attachmen

sql里加了date和instrument过滤条件 ，而且限制了select的字段，还是查询不出来

以下代码中的“end_date”在别的位置如何调用？或者有啥办法可以实现全部代码中的end_date值统一？谢谢

m1 = M.instruments.v2( start_date='2023-11-20', end_date='2023-11-24', market='CN_STOCK_A',

• 只用了 total_market_cap 一个因子，却报了 “ValueError: cannot convert float NaN to integer”， 是什么原因？

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3daeea25-c9be-4cc0-b

修改了时间而已

日志 47 条 ▼

• [2023-12-03 22:27:47.334253] INFO: moduleinvoker:3474968296.py:94:<module> input_features_dai.v6 开始运行..
• [2023-12-03 22:27:4

回撤没有问题，但是提交到模拟就报错了，旧版用的是trade，新版换成了tradex，任务ID：87e8ca5e-1e00-414a-8d49-87cc906873a1

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b7a006c-e909-40d4-aa8c-c4

https://bigquant.com/codeshare/10296b06-11cf-475f-80e7-81b7f0fbc5d5

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请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？

如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？

如何只使用涨停股票数据做训练

• [x] 就是为了减少噪音，减少算力压力，所以只对每天特定的股票进行学习判断

[https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-a22e-f9eacf4e01c6](https://bigquant.com

如何设置macd参数

平台上macd的因子的项目，那有没有指定参数的函数？比如ta_macd（20，30，10）这样的计算方法？或者有什

https://bigquant.com/experimentshare/25c0dabae8814132b24263baee4ac3c6

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问题描述：

    新手学习中，目前跟着课程实现了一个小市值策略，想在模拟交易中看看运行效果，这几天发现一直没有任何变化

1、如何获取持仓成本？

通过context.portfolio.positions 得到一个字典，

例如{'FG9999.CZC': FuturePosition(bktfut,FG9999.CZC,current_qty:(4, 0),avail_qty:(4, 0),last_price:1

• handle_order_submit process req check position failed for order_req:OrderReq(bkt000,601800.SHA,'2','1',200.0,7.1202,U,strategy,2022-09-29 15:00:00)

通过如下语句没有查询到数据

%%sql

select * from cn_stock_status where date='2023-11-17' and instrument='000792.SZ'

查出来st_status是2-*ST， 但是实际上这个股票已经不是s

我想实现自定义的macro函数，例如计算时间截面上的某个统计量。是否可以自己实现这种macro函数？我理解时间截面上的统计量，需要用到窗口函数，但是不知道怎么用macro函数来实现

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=cbebe71b-9003-402

StockRanker训练NDCG

在开发量化策略过程中，使用StockRanker算法，如何查看训练中的loss下降？

增加验证集

• 如下 m7 模块，抽取数据作为验证集。也可以直接用 训练数据 m4 作为验证集。
• 将 m7 验证集数据连接到 m5 StockRanker训