关于中金高频多因子构建的求助
最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据
由bq8fkujm创建,最终由bq8fkujm更新于
最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据
由bq8fkujm创建,最终由bq8fkujm更新于
由gguaiker创建,最终由gguaiker更新于
由tangyh创建,最终由tangyh更新于
with t1 as (
SELECT
date,
date_format(date,"%Y-%m-%d") as new_date,
instrument,
close,
FRO
由tangyh创建,最终由tangyh更新于
使用模块自带示例报错
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=581423dc-
由bqu9ytal创建,最终由bqu9ytal更新于
我看了最近的交易记录,也没啥变化。
https://bigquant.com/codeshare/7d61d0a4-468a-4472-b189-c4cc73c80b28
由bqbsomfl创建,最终由bqbsomfl更新于
\
import dai
dai.query("""
select date,instrument,open,close,price_limit_status,
m_lag(price_limit_status,1),m_lag(price_limit_statu
由bqd17wit创建,最终由bqd17wit更新于
由bqynh4yx创建,最终由bqynh4yx更新于
交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置,涨停股票不能买入
目前发现涨停股票也可以买入,以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交,每次多笔,
当天卖出的股票,获取用户资金context.portfolio.cash,显示为未卖出之前的,导致不能当天买入足额其他股票,请
由tianan创建,最终由tianan更新于
数据抽取模块M.extract_data_dai.v7,如何设置输出到df小数点
由tianan创建,最终由tianan更新于
AIStudio启动后,弹出如下错误,这个问题怎么解决?
The Pylance extension is not installed but the python.languageServer value is set to "Pylance".
Would you like
由jliang创建,最终由jliang更新于
2024-03-21 02:09:17 任务运行开始调度 state=trigger event=20240320 1f15acc9-ff69-4f91-b292-b4a34b9aaf15 .. 2 2024-03-21 02:09:22 任务运行状态更新 state=scheduled event
由bq30zy4n创建,最终由bq30zy4n更新于
老版本的trade复制到big trade里 这句话一直报错,请问要怎么修改
ranker_prediction = context.ranker_prediction[(
context.ranker_prediction.date == data.current_dt.st
由bqgfsmb1创建,最终由bqgfsmb1更新于
模拟交易中使用到CSV文件怎么处理呢
由bqjxazej创建,最终由bqjxazej更新于
[https://bigquant.com/wiki/doc/deepalphastockranker-PwSKJMwbfV](https:
由lstm666666创建,最终由lstm666666更新于
由bqygm6h9创建,最终由bqygm6h9更新于
由smartian创建,最终由smartian更新于
没有数据不能买入,为什么没有卖出
由bq30zy4n创建,最终由bq30zy4n更新于
高级软件工程师 - HPC 存储Senior Software Engineer - HPC Storage
目前有一个HPC存储的岗位特别着急,可以很快安排面试。经验五到七年左右,技术强沟通好
岗位职责1. 聚焦量化策略研究所使用的分布式存储技术,设计、研发、优化、维护大规模、高性能、可扩展的
由bq3xx0oo创建,最终由bq3xx0oo更新于
由bqn737zt创建,最终由bqn737zt更新于
错误信息表明您使用的量化平台不识别 rolling_max 函数。这意味着您需要找到平台支持的正确函数来计算滚动窗口的最大值。
在大多数量化平台上,您需要使用平台提供的特定函数或方法来执行这类计算。如果平台文档中没有明确的滚动最大值函数,您可能需要使用平台提供的基本函数自行实现滚动窗口的计算。
由bqem2dtb创建,最终由bqem2dtb更新于
由bqem2dtb创建,最终由bqem2dtb更新于
[https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q-T
由bqhl3ckt创建,最终由bqhl3ckt更新于
单独筛选两各表都没有问题
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=310449ae-1398-4748-
由bqkfpasm创建,最终由bqkfpasm更新于
如题。我的策略使用了这系列因子中若干关于订单大小的因子。
在今天因子任务运行的时间(17:37),这系列因子的值是空的
在我的前两个模拟交易运行时(18:30左右),仍然是空的
直到我的第三个模拟交易运行(18:49),才成功获取到了这一系列因子的值
(我的三个模拟交易任务每
由bqkul07v创建,最终由bqkul07v更新于