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直接取了小市值作为因子,训练了因子与未来10天收益率的关系。代码水平和时间有限,仅到能运行的程度,后续还需要很多时间继续优化。
https://bigquant.com/codesharev3/dcd2ef10-85d6-46fa-ba73-1ada53f6f300
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