【历史文档】常见对象说明

常见对象

交易账户相关

TradingAccount(StockTradingAccount/FutureTradingAccount)交易账户资金相关,可访问如下属性：

trading_day: 交易日 YYYYmmdd
portfolio_value: 总资产，主要是资金+持仓市值
positions_value: 总持仓市值
available: 可用资金，主要是账户资金-冻结资金
pre_balance: 昨日账户结算净值
balance: 账户资金
frozen_cash: 冻结资金
realized_pnl: 平仓盈亏
total_used_cash: margin + commission + frozen_cash
commission: 今日手续费
margin: 保证金占用
total_margin: 冻结保证金+保证金占用
total_frozen_margin: 冻结保证金

合约持仓数据相关

Position(StockPosition/FuturePosition)合约持仓数据, 可访问以下属性：

trading_day: 交易日 YYYYmmdd
direction: 持仓方向 Direction.LONG/SHORT
last_price: 最新价
cost_price: 持仓均价
current_qty: 当前数量
avail_qty: 可用数量
today_qty: 今持仓
yd_qty: 昨持仓
frozen_qty: 冻结数量
margin: 保证金占用
market_value: 持仓市值
realized_pnl: 平仓盈亏
long: 多头持仓，期货专用
short: 空头持仓，期货专用
last_sale_date: 上一次交易的日期

投资组合对象相关

Portfolio投资组合对象，主要为兼容zipline框架。

positions_value: 持仓市值
portfolio_value: 总资产
cash: 可用资金（即TradingAccount中的available）
actual_cash: 实时资金（即TradingAccount中的balance）
positions: Dict 获取持仓字典，可通过标的获取各持仓对象

委托数据相关

OrderData委托数据, 可访问以下属性：

trading_day: 交易日 YYYYmmdd
instrument: 合约代码，如 000001/RB2105
exchange: 交易所代码，如 SSE/SZSE/SHFE/CFFEX/SHFE/INE/CZCE/DCE
symbol: 内部合约标识，如 000001.SZA, RB2105.SHF
order_id: 本地委托编号（主要为本地生成）
order_sysid: 柜台/交易所报单编号（服务端生成）
bt_order_sysid: 本地唯一标识的柜台/交易所报单编号
direction: 买卖方向 Direction.LONG/SHORT
offset: 开平标志 Offset.OPEN/CLOSE/CLOSETODAY
order_qty: 委托数量
order_price: 委托限价
filled_qty: 成交数量
order_type: 委托类型 OrderType.LIMIT/MARKET
order_status: 委托状态 OrderStatus.NOTTRADED/ALLTRADED/CANCELLED
order_key: 本地订单唯一标识
order_time: 委托时间
insert_date: 委托日期
status_msg: 委托状态描述

成交数据相关

TradeData成交数据, 可访问以下属性：

trading_day: 交易日 YYYYmmdd
instrument: 合约代码，如 000001/RB2105
exchange: 交易所代码，如 SSE/SZSE/SHFE/CFFEX/SHFE/INE/CZCE/DCE
symbol: 内部合约标识，如 000001.SZA, RB2105.SHF
order_id: 本地委托编号（主要为本地生成）
order_sysid: 柜台/交易所报单编号（服务端生成）
bt_order_sysid: 本地唯一标识的柜台/交易所报单编号
trade_id: 成交编号
bt_trade_id: 本地唯一标识的成交编号
direction: 买卖方向 Direction.LONG/SHORT
offset: 开平标志 Offset.OPEN/CLOSE/CLOSETODAY
filled_price: 成交价格
filled_qty: 成交数量
filled_money: 成交金额
trade_time: 成交时间
trade_date: 成交日期
order_key: 本地订单唯一标识

行情快照数据

TickData行情快照数据, 可访问以下属性：

trading_day: 交易日 YYYYmmdd
instrument: 合约代码，如 000001/RB2105
exchange: 交易所代码，如 SSE/SZSE/SHFE/CFFEX/SHFE/INE/CZCE/DCE
symbol: 内部合约标识，如 000001.SZA, RB2105.SHF
last_price: 最新成交价
volume: 当日累计成交量
turnover: 当日累计成交金额
open_price: 当日开盘价
high_price: 当日最高价
low_price: 当日最低价
open_interest: 最新持仓量
bid_priceX: 买盘价格
bid_volumeX: 买盘数量
ask_priceX: 卖盘价格
ask_volumeX: 卖盘数量
pre_close: 昨收盘（股票里为调整后的价格）
upper_limit: 涨停价
lower_limit: 跌停价
datetime: datetime 当前日期时间
time: 当前更新时间 HH:MM:SS.fff
time_int: 当前整数时间 93520500，毫秒精度

行情数据

BarDataBar行情数据, 可访问以下属性：

datetime: datetime 当前日期时间
symbol: 内部合约标识，如 000001.SZA, RB2105.SHF
turnover: 当根bar成交金额
close: 当根bar收盘价
high: 当根bar最高价
low: 当根bar最低价
open: 当根bar开盘价
open_interest: 最新持仓量
trading_day: 交易日期
product_code: 品种代码

行情访问

BarDatas K线行情集合对象，注意不是单个bar的 OHLCV 数据，可访问以下属性/方法：

current_dt: datetime 当前日期时间
trading_day_dt: datetime 交易日
current_dominant(code): 获取主力合约代码
get_daily_value(symbol, field): 获取最新日线数据
current(symbol, field): 获取此刻标的指定字段值
history(symbol, fields, count, frequency): 获取此刻以前的历史数据
symbol: 标的代码
fields: 单个或多个字段，如 ‘close’ 或 [‘volume’, ‘open_interest‘]
count: 要获取的bar的数量
frequency: 频率，如 ‘1d’, ‘1m’

context 策略对象属性

instruments：List 运行前时指定的代码列表
account_id: str 账户号
account: AccountEngine 策略的资金账户对象（管理该资金账户下的资金/持仓/委托/成交等）
portfolio: Portfolio 账户资产组合对象，包含有当前资金和持仓
run_mode: RunMode 当前运行模式
trading_calendar: TradingCalendar 交易日历对象
options: Dict 运行前时指定的'options'参数

常量定义说明（通过 bigtrader.constant 可 import）

Direction：买卖方向/持仓方向

LONG: ‘1’ 买（多）
SHORT: ‘1’ 卖（空）

Offset：开平标志

OPEN: ‘0’ 开仓
CLOSE: ‘1’ 平仓
CLOSETODAY: ‘2’ 平今

OrderType：委托类型

LIMIT: 限价
MARKET: 市价

OrderStatus：委托状态

NOTTRADED: 0 未成交
PARTTRADED: 1 部分成交
ALLTRADED: 2 全部成交
PARTCANCELLED: 3 部分撤单
CANCELLED: 4 全部撤单
REJECTED: 5 拒单
UNKNOWN: 6未知

Frequency：频率

DAILY: 日级别
MINUTE: 分钟级别
TICK: Tick级别
TICK2: Tick2级别

AdjustType：复权类型

NONE: 不复权
PRE: 前复权
POST: 后复权

Product：产品类别

NONE: 未知
EQUITY: 股票
FUND: 基金
FUTURE: 期货
OPTION: 期权
INDEX: 指数