bqae70pv作业提交

因子说明:

高成长+低换手+小市值(成交额波动小,流动性不足)

c_pct_rank(net_profit_to_parent_deduct_cagr_3_ttm) + c_pct_rank(-m_sum(turn, 5)) + c_pct_rank(-M_nanstd(amount,5))  AS factor

当前因子多空收益极高IC=00486>0.02,在因子分桶中可以看出该因子单调性很强(因子分值越高,收益越高,可用于多头,因子分值越低,收益越低,可用于空头)。

在多空组合中,换手率大于20%(不理想),年化收益36.33%,夏普比率2.7,最大回撤10.64%。

同时,该因子累计IC值线性增加**(理想)。**


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