python import dai dffq = dai.query""" SELECT date,instrument, mtakdjjhigh, low, close, fastkperiod:=9, slowkperiod:=3, slowdperiod:=3
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1. 可以增加未匹配的金额吗(9点25分的tick)?2. 这个数据需要早盘更新,不能是下午17点 python %%sql select date, instrument, openauctionordervolume as 竞价总委托量, openauctionc
调用bigtrader.run回测完成后返回的performance对象,如下所示 python performance = bigtrader.run.... 我有两个建议:\n1. performance.render渲染展示回测结果时,能指定起止日期,即只展示某一段历史的回测曲线和数据,这在回
回测曲线过于平滑,但是实盘可能存在较大波动,未必能承受的住。换成日K线有助于了解策略实际波动情况,特别是回测结果包含上下影线的。\n\n突然想到的一个需求,不是很关键。因为我的策略风控都还可以。
当前默认的Python3.11虚拟环境下的alphalens会出现ndexError: invalid index to scalar variable.,该错误是alphalens的原始团队quantopian不再维护故不再适应新的python开发环境造成的。建议更新到reloaded版本。\n<
如下图,目前平台的回测可视化做的非常好, 但是暂不提供简单的获取策略收益概况的API。举例来说,请BigQuant考虑实现以下接口 def getperformancemetricsmetrics: str, startdate: str|datetime, enddate:str|datetime
提个建议,模块版本更新能不能在知识库里说明一下更新内容,比如回测模块v34升级到v35,做了哪些改动,开个文档说明一下,这样有问题或者bug可以直接在下面评论留言
大体的策略时是根据大盘指数和行业概念指数之间的beta关系 筛选出高beta的行业概念板块 再从这些板块挑选业绩量化 量价配合的个股进行组合 就这样简单的两个功能联动这破玩意写了一堆不知道啥破布出来 根据FIBO和一些高等金融数学的概率统计来计算 当前指数处于支撑位和压力位之间的百分位来分配仓位 就