高收益策略编写心得分享

天梯上效果：

天梯链接：https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=149374

从常规思路分析，高收益策略需要，抓近期热门策略，波动大，才有机会产生高收益，涨停是热门的重要标志，但选择当天涨停的票，第二天开盘入手，好的票容易直接高开或一字板开盘，难入手或风险过大，可考虑退一步，在前一天涨停，当天洗一下之后的股票池里面做研究。

基于这个思路，我们首先要固定股票池：

使用数据过滤节点，进行过滤：

isZt=where((price_limit_status_0==3),1,0)

gl=where((shift(isZt,1)==1)&(isZt==0),1,0)

想像基于这种逻辑，较影响股价的特征，定义特征，使用AI能力去训练

如：近2天的收益情况、行业板块的收益排名、成交量所处的相对高度、大盘市场情绪（用涨停的相对数量表示）、近期振幅排名等

使用近3年的数据做训练，模型更能了解近期的市场特点，目前来看整体效果还是很不错，有兴趣的朋友可以深入交流，也欢迎策略的交换共同借鉴提升，训练数据前一年效果：

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