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克隆策略

In [4]:

m1 = M.instruments.v2(
    start_date='2008-01-01',
    end_date='2022-04-25',
    market='CN_STOCK_A',
    instrument_list='',
    max_count=0,
    m_cached=True
)

m2 = M.advanced_auto_labeler.v2(
    instruments=m1.data,
    label_expr="""# #号开始的表示注释
# 0. 每行一个，顺序执行，从第二个开始，可以使用label字段
# 1. 可用数据字段见 https://bigquant.com/docs/develop/datasource/deprecated/history_data.html
#   添加benchmark_前缀，可使用对应的benchmark数据
# 2. 可用操作符和函数见 `表达式引擎 <https://bigquant.com/docs/develop/bigexpr/usage.html>`_

# 计算收益：13日收盘价(作为卖出价格)除以明日开盘价(作为买入价格)
# where(shift(close, -10) / close - 1 > 0, 1, 0)
shift(open, -20) / shift(open, -1)

# 极值处理：用1%和99%分位的值做clip
clip(label, all_quantile(label, 0.01), all_quantile(label, 0.99))

# 将分数映射到分类，这里使用5个分类
all_wbins(label, 5)

# 过滤掉一字涨停的情况 (设置label为NaN，在后续处理和训练中会忽略NaN的label)
where(shift(high, -1) == shift(low, -1), NaN, label)""",
    start_date='',
    end_date='',
    benchmark='000905.SHA',
    drop_na_label=True,
    cast_label_int=True
)

[2022-12-04 14:28:24.192672] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 开始运行..

[2022-12-04 14:28:24.206124] INFO: moduleinvoker: 命中缓存

[2022-12-04 14:28:24.209533] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.016879s].

[2022-12-04 14:28:24.224342] INFO: moduleinvoker: advanced_auto_labeler.v2 开始运行..

[2022-12-04 14:28:30.251400] ERROR: moduleinvoker: module name: advanced_auto_labeler, module version: v2, trackeback: TypeError: 'NoneType' object is not iterable

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-4-089de64a1271> in <module>
      8 )
      9 
---> 10 m2 = M.advanced_auto_labeler.v2(
     11     instruments=m1.data,
     12     label_expr="""# #号开始的表示注释

TypeError: 'NoneType' object is not iterable