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克隆策略

In [1]:

# 本代码由可视化策略环境自动生成 2022年12月13日 16:10
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。


# 回测引擎：初始化函数，只执行一次
def m2_initialize_bigquant_run(context):
    pass
# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m2_handle_data_bigquant_run(context, data):
    
    dt = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
    k = context.instruments[0] # 标的为字符串格式
    sid = context.symbol(k) # 将标的转化为equity格式
    
    if dt == '2016-07-13':
        order(sid, 100)
        print(dt,'生成一个买入100股的虚拟订单')
    
# 回测引擎：准备数据，只执行一次
def m2_prepare_bigquant_run(context):
    pass

# 回测引擎：每个单位时间开始前调用一次，即每日开盘前调用一次。
def m2_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    
    dt = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
    
    k = context.instruments[0] # 标的为字符串格式
    
    sid = context.symbol(k) # 将标的转化为equity格式
    
    print('撤单之前的委托:', context.get_open_orders().values())
    
    for open_orders in context.get_open_orders().values():

        
        for order in open_orders:
        
            sid = order.sid
            today_open = data.current(sid, 'open')
           
            if True:   
                context.cancel_order(order)
                print(dt,'在before_trading_start取消订单:',sid)
                print('撤单之后的委托:',context.get_open_orders().values())
                
                # 买入另外一只
                from zipline.finance.order import Order
                from zipline.finance.execution import MarketOrder
                
                order = Order(
                    dt = order['dt'],
                    asset=context.symbol(context.instruments[1]),
                    amount=100,
                    stop=None,
                    limit=None,
                    price_field='open')
              
                try:
                    context.blotter.open_orders[order.asset].append(order)
                except Exception:
                    context.blotter.open_orders[order.asset] = [order]

                context.blotter.orders[order.id] = order
                context.blotter.new_orders.append(order)
                continue
                
    print('新提交订单后的委托:',context.get_open_orders().values())


m1 = M.instruments.v2(
    start_date='2016-06-28',
    end_date='2016-07-18',
    market='CN_STOCK_A',
    instrument_list="""600000.SHA
000002.SZA""",
    max_count=0
)

m2 = M.trade.v4(
    instruments=m1.data,
    start_date='',
    end_date='',
    initialize=m2_initialize_bigquant_run,
    handle_data=m2_handle_data_bigquant_run,
    prepare=m2_prepare_bigquant_run,
    before_trading_start=m2_before_trading_start_bigquant_run,
    volume_limit=0.025,
    order_price_field_buy='open',
    order_price_field_sell='open',
    capital_base=1000000,
    auto_cancel_non_tradable_orders=True,
    data_frequency='daily',
    price_type='真实价格',
    product_type='股票',
    plot_charts=True,
    backtest_only=False,
    benchmark=''
)

[2022-12-13 16:10:19.074728] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 开始运行..

[2022-12-13 16:10:19.092515] INFO: moduleinvoker: 命中缓存

[2022-12-13 16:10:19.094915] INFO: moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.020204s].

[2022-12-13 16:10:24.735585] INFO: moduleinvoker: backtest.v8 开始运行..

[2022-12-13 16:10:24.745438] INFO: moduleinvoker: 命中缓存

[2022-12-13 16:10:26.072765] INFO: moduleinvoker: backtest.v8 运行完成[1.337169s].

[2022-12-13 16:10:26.075751] INFO: moduleinvoker: trade.v4 运行完成[6.958896s].

收益率-0.01%
年化收益率-0.14%
基准收益率4.53%
阿尔法-0.03
贝塔0.0
夏普比率-148.04
胜率0.0
盈亏比0.0
收益波动率0.02%
信息比率-0.41
最大回撤0.01%

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