单因子分析

# 单因子分析

定义

M.single_factor_analysis.v4(factor, start_date='', end_date='')

获取指定因子在测试时间段内的月度因子暴露值,因子暴露时序序列,指定因子与九大类因子的相关系数(规模因子、成长因子、贝塔因子、流动性因子、杠杆因子、价值因子、反转因子、动量因子和波动性因子)
因子暴露值在各行业的分布,因子的Rank_IC值序列,因子分组收益,多空组合收益,因子收益,因子收益t检验

参数

  • factor(字符串) - 因子名, 默认值market_cap_0
  • start_date (字符串) – 开始时间,默认值2018-01-01
  • end_date (字符串) – 结束时间,默认值2018-10-31

返回

  • 图表

返回类型:Outputs

工作流截图

示例代码

m2 = M.single_factor_analysis.v4(
    factor='market_cap_0',
    start_date='2018-04-01',
    end_date='2018-08-31'
)

运行结果

[2019-07-16 17:47:52.741761] INFO: bigquant: single_factor_analysis.v4 开始运行..
[2019-07-16 17:47:52.948388] INFO: bigquant: 命中缓存
[2019-07-16 17:47:53.750005] INFO: bigquant: single_factor_analysis.v4 运行完成[1.008233s].

输出图表