滚动运行配置

# 滚动运行配置

定义

M.rolling_conf.v1(start_date,end_date,rolling_update_days,rolling_min_days,rolling_max_days,rolling_count_for_live

advanced_auto_labeler可以使用表达式,对数据做任何标注。比如基于未来给定天数的收益/波动率等数据,来实现对数据做自动标注。

参数:

  • start_date:可选,字符,默认值2010-01-01,开始日期
  • end_date:可选,字符,默认值2015-12-31,结束日期
  • rolling_update_days:可选,整数,默认值365,最大值2147483647,最小值1,更新周期,按自然日计算,每多少天更新一次
  • rolling_update_days_for_live:可选,整数,默认值null,最大值2147483647,最小值1,模拟实盘更新周期,按自然日计算,每多少天更新一次。如果需要在模拟实盘阶段使用不同的模型更新周期,可以设置这个参数
  • rolling_min_days:可选,整数,默认值730,最大值2147483647,最小值0,最小数据天数,按自然日计算,所以第一个滚动的结束日期是 从开始日期到开始日期+最小数据天数
  • rolling_max_days:可选,整数,默认值0,最大值2147483647,最小值0,最大数据天数,按自然日计算,0,表示没有限制,否则每一个滚动的开始日期=max(此滚动的结束日期-最大数据天数, 开始日期)
  • rolling_count_for_live:可选,整数,默认值1,最大值2147483647,最小值0,实盘滚动次数,模拟实盘模式下,取最后多少次滚动。一般在模拟实盘模式下,只用到最后一次滚动训练的模型,这里可以设置为1;如果你的滚动训练数据时间段很短,以至于期间可能没有训练数据,这里可以设置大一点。0表示没有限制

返回:

  • data:data,滚动配置数据(DataSource pickle)