因子库

# 因子库

# 接口

因子库访问API

D.features(instruments, start_date='2005-01-01', end_date=None, fields=['close_0', 'close_1'], groupped_by_instrument=False, frequency='daily')

统一的API,读取因子库数据

参数:

  • instruments – 字符串数组,股票代码列表,见 股票代码
  • start_date – 字符串,开始日期
  • end_date – 字符串,结束日期
  • fields – 字符串数组,请求的字段列表,详见 数据字段
  • groupped_by_instrument – 布尔类型,返回数据是否按instrument分组,如果为True,则返回dict,如果为False,返回的是DataFrame
  • frequency – 数据周期,日,分钟 传入’daily’ or ‘minute’, 目前功能上只支持’daily’

# 数据字段

字段名描述适用市场
date交易日期A股,基金,期货,港股,美股
instrument证券代码A股,基金,期货,港股,美股

# 基本信息

字段名描述适用市场
list_days_0已经上市的天数,按自然日计算A股,港股,美股
list_board_0上市板,主板:1,中小企业板:2,创业板:3A股
company_found_date_0公司成立天数A股
st_status_0ST状态:0:正常股票,1:ST,2:*ST,11:暂停上市A股
industry_sw_level1_0申万一级行业类别A股
industry_sw_level2_0申万二级行业类别A股
industry_sw_level3_0申万三级行业类别A股
in_sse50_0是否属于上证50指数成份A股
in_csi300_0是否属于沪深300指数成份A股
in_csi500_0是否属于中证500指数成份A股
in_csi800_0是否属于中证800指数成份A股
in_sse180_0是否属于上证180指数成份A股
in_csi100_0是否属于中证100指数成份A股
in_szse100_0是否属于深证100指数成份A股

# 量价因子

字段名$i 取值描述适用市场
open_$i[0 .. 20]第前i个交易日的开盘价,当天为0A股,基金,期货,港股,美股
high_$i[0 .. 20]第前i个交易日的最高价A股,基金,期货,港股,美股
low_$i[0 .. 20]第前i个交易日的最低价A股,基金,期货,港股,美股
volume_$i[0 .. 20]第前i个交易日的交易量A股,基金,期货,港股,美股
adjust_factor_$i[0 .. 20]第前i个交易日的复权因子A股,基金,港股,美股
deal_number_$i[0 .. 20]第前i个交易日的成交笔数A股
price_limit_status_$i[0 .. 20]第前i个交易日的股价在收盘时的涨跌停状态,1表示跌停,2表示未涨跌停,3则表示涨停A股,基金
close_$i[0 .. 120]第前i个交易日的收盘价A股,基金,期货,港股,美股
daily_return_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360第前i个交易日的收益,=close_i/close_(i+1)A股,基金,期货,港股,美股
return_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360过去i个交易日的收益,=close_0/close_(i+1)A股,基金,期货,港股,美股
rank_return_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360过去i个交易日的收益 (return_i) 排名,=从小到大排名序号/总数A股,基金,期货,港股,美股
amount_$i[0 .. 120]第前i个交易日的交易额A股,基金,期货,港股,美股
rank_amount_$i[0 .. 120]第前i个交易日的交易额百分比排名A股,基金,期货,港股,美股
avg_amount_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360过去i个交易日的平均交易额,0表示今日A股,基金,期货,港股,美股
rank_avg_amount_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360过去i个交易日的平均交易额,百分比排名A股,基金,期货,港股,美股

# 换手率因子

字段名$i 取值描述适用市场
turn_$i[0 .. 20]第前i个交易日的换手率A股,基金,港股,美股
rank_turn_$i[0 .. 20]过去i个交易日的换手率 (turn_i) 排名,=从小到大排名序号/总数A股,基金,港股,美股
avg_turn_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360过去i个交易日的平均换手率,0表示今日A股,基金,港股,美股
rank_avg_turn_$i[0 .. 20]; 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360过去i个交易日的平均换手率排名,=从小到大排名序号/总数A股,基金,港股,美股

# 估值因子

字段名描述适用市场
market_cap_0总市值A股,港股,美股
rank_market_cap_0总市值,升序百分比排名A股,港股,美股
market_cap_float_0流通市值A股,港股,美股
rank_market_cap_float_0流通市值,升序百分比排名A股,港股,美股
pe_ttm_0市盈率 (TTM)A股,港股,美股
rank_pe_ttm_0市盈率 (TTM),升序百分比排名A股,港股,美股
pe_lyr_0市盈率 (LYR)A股,港股,美股
rank_pe_lyr_0市盈率 (LYR),升序百分比排名A股,港股,美股
pb_lf_0市净率 (LF)A股
rank_pb_lf_0市净率 (LF),升序百分比排名A股
pb_mrq_0市净率 (MRQ)港股,美股
rank_pb_mrq_0市净率 (MRQ),升序百分比排名港股,美股
ps_ttm_0市销率 (TTM)A股,港股,美股
rank_ps_ttm_0市销率 (TTM),升序百分比排名A股,港股,美股
west_netprofit_ftm_0一致预测净利润(未来12个月)A股
west_eps_ftm_0一致预测每股收益(未来12个月)A股
west_avgcps_ftm_0一致预测每股现金流(未来12个月)A股

# 资金流

字段名$i 取值描述适用市场
mf_net_amount_$i[0 .. 20]第前i个交易日净主动买入额,= 买入金额 - 卖出金额 (包括超大单、大单、中单或小单)A股
avg_mf_net_amount_$i[0 .. 20]过去i个交易日平均净主动买入额A股
rank_avg_mf_net_amount_$i[0 .. 20]过去i个交易日平均净主动买入额排名A股
mf_net_amount_main_0主力净流入净额A股
mf_net_pct_main_0主力净流入占比A股
mf_net_amount_xl_0超大单净流入净额A股
mf_net_pct_xl_0超大单净流入占比A股
mf_net_amount_l_0大单净流入净额A股
mf_net_pct_l_0大单净流入占比A股
mf_net_amount_m_0中单净流入净额A股
mf_net_pct_m_0中单净流入占比A股
mf_net_amount_s_0小单净流入净额A股
mf_net_pct_s_0小单净流入占比A股

# 财务因子

字段名描述适用市场
fs_publish_date_0最近财报发布距今天数,按自然日计算,当天为0A股
fs_quarter_year_0财报对应的年份A股
fs_quarter_index_0财报对应的季度,取值 1/2/3/4,1表示第一季度,以此类推A股
fs_net_profit_0归属母公司股东的净利润A股
fs_net_profit_ttm_0归属母公司股东的净利润 (TTM)A股
fs_net_profit_yoy_0归属母公司股东的净利润同比增长率A股
rank_fs_net_profit_yoy_0归属母公司股东的净利润同比增长率,升序百分比排名A股
fs_net_profit_qoq_0归属母公司股东的净利润单季度环比增长率A股
rank_fs_net_profit_qoq_0归属母公司股东的净利润单季度环比增长率,升序百分比排名A股
fs_deducted_profit_0扣除非经常性损益后的净利润A股
fs_deducted_profit_ttm_0扣除非经常性损益后的净利润 (TTM)A股
fs_roe_0净资产收益率A股
rank_fs_roe_0净资产收益率,升序百分比排名A股
fs_roe_ttm_0净资产收益率 (TTM)A股
rank_fs_roe_ttm_0净资产收益率 (TTM),升序百分比排名A股
fs_roa_0总资产报酬率A股
rank_fs_roa_0总资产报酬率,升序百分比排名A股
fs_roa_ttm_0总资产报酬率 (TTM)A股
rank_fs_roa_ttm_0总资产报酬率 (TTM),升序百分比排名A股
fs_gross_profit_margin_0销售毛利率A股
fs_gross_profit_margin_ttm_0销售毛利率 (TTM)A股
fs_net_profit_margin_0销售净利率A股
fs_net_profit_margin_ttm_0销售净利率 (TTM)A股
fs_operating_revenue_0营业收入A股
fs_operating_revenue_ttm_0营业收入 (TTM)A股
fs_operating_revenue_yoy_0营业收入同比增长率A股
rank_fs_operating_revenue_yoy_0营业收入同比增长率,升序百分比排名A股
fs_operating_revenue_qoq_0营业收入单季度环比增长率A股
rank_fs_operating_revenue_qoq_0营业收入单季度环比增长率,升序百分比排名A股
fs_free_cash_flow_0企业自由现金流A股
fs_net_cash_flow_0经营活动产生的现金流量净额A股
fs_net_cash_flow_ttm_0经营活动现金净流量 (TTM)A股
fs_eps_0每股收益A股
rank_fs_eps_0每股收益,升序百分比排名A股
fs_eps_yoy_0每股收益同比增长率A股
rank_fs_eps_yoy_0每股收益同比增长率,升序百分比排名A股
fs_bps_0每股净资产A股
rank_fs_bps_0每股净资产,升序百分比排名A股
fs_current_assets_0流动资产A股
fs_non_current_assets_0非流动资产A股
fs_current_liabilities_0流动负债A股
fs_non_current_liabilities_0非流动负债A股
fs_cash_ratio_0现金比率A股
rank_fs_cash_ratio_0现金比率,升序百分比排名A股
fs_common_equity_0普通股权益总额A股
fs_cash_equivalents_0货币资金A股
fs_account_receivable_0应收账款A股
fs_fixed_assets_0固定资产A股
fs_proj_matl_0工程物资A股
fs_construction_in_process_0在建工程A股
fs_fixed_assets_disp_0固定资产清理A股
fs_account_payable_0应付账款A股
fs_total_liability_0负债合计A股
fs_paicl_up_capital_0实收资本(或股本)A股
fs_capital_reserves_0资本公积金A股
fs_surplus_reserves_0盈余公积金A股
fs_undistributed_profit_0未分配利润A股
fs_eqy_belongto_parcomsh_0归属母公司股东的权益A股
fs_total_equity_0所有者权益合计A股
fs_gross_revenues_0营业总收入A股
fs_total_operating_costs_0营业总成本A股
fs_selling_expenses_0销售费用A股
fs_financial_expenses_0财务费用A股
fs_general_expenses_0管理费用A股
fs_operating_profit_0营业利润A股
fs_total_profit_0利润总额A股
fs_income_tax_0所得税A股
fs_net_income_0净利润A股

# 股东因子

字段名描述适用市场
sh_holder_avg_pct_0户均持股比例A股
rank_sh_holder_avg_pct_0户均持股比例,升序百分比排名A股
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0户均持股比例季度增长率A股
rank_sh_holder_avg_pct_3m_chng_0户均持股比例季度增长率,升序百分比排名A股
sh_holder_avg_pct_6m_chng_0户均持股比例半年增长率A股
rank_sh_holder_avg_pct_6m_chng_0户均持股比例半年增长率,升序百分比排名A股
sh_holder_num_0股东户数A股
rank_sh_holder_num_0股东户数,升序百分比排名A股

# 技术分析因子

字段名$i 取值描述适用市场
ta_sma_$i_05, 10, 20, 30, 60收盘价的i日简单移动平均值A股,基金,期货,港股,美股
ta_ema_$i_05, 10, 20, 30, 60收盘价的i日指数移动平均值A股,基金,期货,港股,美股
ta_wma_$i_05, 10, 20, 30, 60收盘价的i日加权移动平均值A股,基金,期货,港股,美股
ta_ad_0收集派发指标A股,基金,期货,港股,美股
ta_aroon_down_$i_014, 28阿隆指标aroondown,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_aroon_up_$i_014, 28阿隆指标aroonup,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_aroonosc_$i_014, 28AROONOSC指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_atr_$i_014, 28ATR指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_bbands_upperband_$i_014, 28BBANDS指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_bbands_middleband_$i_014, 28BBANDS指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_bbands_lowerband_$i_014, 28BBANDS指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_adx_$i_014, 28ADX指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_cci_$i_014, 28CCI指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_macd_macd_12_26_9_0MACDA股,基金,期货,港股,美股
ta_macd_macdsignal_12_26_9_0MACDA股,基金,期货,港股,美股
ta_macd_macdhist_12_26_9_0MACDA股,基金,期货,港股,美股
ta_obv_0OBV指标A股,基金,期货,港股,美股
ta_stoch_slowk_5_3_0_3_0_0STOCH (KDJ) 指标K值A股,基金,期货,港股,美股
ta_stoch_slowd_5_3_0_3_0_0STOCH (KDJ) 指标D值A股,基金,期货,港股,美股
ta_mfi_$i_014, 28MFI指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_rsi_$i_014, 28RSI指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_trix_$i_014, 28TRIX指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_sar_0SAR指标A股,基金,期货,港股,美股
ta_mom_$i_010, 20, 30, 60MOM指标,timperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
ta_willr_$i_014, 28WILLR指标,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股

# 波动率

字段名$i 取值描述适用市场
swing_volatility_$i_05, 10, 30, 60, 120, 240振幅波动率,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
rank_swing_volatility_$i_05, 10, 30, 60, 120, 240振幅波动率,timeperiod=i,升序百分比排名A股,基金,期货,港股,美股
volatility_$i_05, 10, 30, 60, 120, 240波动率,timeperiod=iA股,基金,期货,港股,美股
rank_volatility_$i_05, 10, 30, 60, 120, 240波动率,timeperiod=i,升序百分比排名A股,基金,期货,港股,美股

# BETA值

字段名$i 取值描述适用市场
beta_sse50_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(上证50),timeperiod=iA股
rank_beta_sse50_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(上证50),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_csi300_$i_0 5,10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(沪深300),timeperiod=iA股
rank_beta_csi300_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(沪深300),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_csi500_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(中证500),timeperiod=iA股
rank_beta_csi500_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(中证500),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_csi800_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(中证800),timeperiod=iA股
rank_beta_csi800_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(中证800),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_sse180_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(上证180),timeperiod=iA股
rank_beta_sse180_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(上证180),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_csi100_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(中证100),timeperiod=iA股
rank_beta_csi100_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(中证100),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_szzs_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(上证综指),timeperiod=iA股
rank_beta_szzs_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(上证综指),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_gem_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(创业板),timeperiod=iA股
rank_beta_gem_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(创业板),timeperiod=i,升序百分比排名A股
beta_industry_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(所在行业),timeperiod=iA股
rank_beta_industry_$i_05, 10, 30, 60, 90, 120, 180BETA值(所在行业),timeperiod=i,升序百分比排名A股

注解

所有数据,默认都是 np.float32 类型,空值或者缺失值默认是 np.NaN

注解

特征一般形式是 featurename_$i,比如 close_0 表示今日收盘价,close_7 表示向前倒退第7个交易日的收盘价。$i 一般用来表示第前几个交易日,具体见上表各特征定义,其中 [a .. b] 表示从a到b之间的整数值都可取。

###示例代码
获取特征数据:

D.features(instruments=['000001.SZA'], start_date='2017-01-01', end_date='2017-01-07', fields=['close_1'])