回测中如何避免买入停牌股票或一字涨停的股票?


(路飞) #1

因为回测中是根据某一天的数据产生买入信号的,只有到下一个交易日才会成交。那么很可能出现这种情形啊:今天出信号买入,但是明天确是停牌或者是一字涨停\跌停,即实盘中根本不能成交。于是回测结果很不真实,BigQuant平台回测会有这个问题吗?又是如何处理这种情形的呢?


(华尔街的猫) #2

这是一个好问题。BigQuant平台回测模块专门对这个问题进行了相应处理。当遇到次日停牌或者一字涨停\跌停的情形,平台会自动取消该订单,于是是不能成交。