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(zufe_gf) #1
克隆策略
In [5]:
# 策略参数设置
instruments = ['600519.SHA']  # 选择的投资标的
start_date = '2014-07-17'     # 回测开始日期
end_date = '2017-11-08'   # 回测结束日期

# 策略主体函数
def initialize(context):
    context.set_commission(PerDollar(0.0015))  # 手续费设置
    
def handle_data(context, data):
    
    if context.trading_day_index < 20: # 在20个交易日以后才开始真正运行
        return
       
    sid = context.symbol(instruments[0])
    price = data.current(sid, 'price')  # 当前价格
    high_point = data.history(sid, 'price', 20, '1d').max()  # 20日高点 
    low_point = data.history(sid, 'price', 10, '1d').min()  # 10日低点    
        
    # 持仓
    cur_position = context.portfolio.positions[sid].amount  
               
    # 交易逻辑
    #  最新价大于等于20日高点,并且处于空仓状态,并且该股票当日可以交易
    if price >= high_point  and cur_position == 0 and data.can_trade(sid):  
        context.order_target_percent(sid, 1) 
    #  最新价小于等于10日低点,并且持有股票,并且该股票当日可以交易
    elif price <= low_point  and cur_position > 0 and data.can_trade(sid): 
        context.order_target_percent(sid, 0) 

# 策略回测接口    
m=M.trade.v3( 
    instruments=instruments,
    start_date=start_date,
    end_date=end_date,
    initialize=initialize,
    handle_data=handle_data,
    order_price_field_buy='open', # 买入股票订单成交价为收盘价
    order_price_field_sell='open', # 卖出股票订单成交价为收盘价
    capital_base=float("1.0e6"), # 初始资金为100万
    benchmark='000300.INDX',) # 比较基准为沪深300指数
  • 收益率166.55%
  • 年化收益率35.72%
  • 基准收益率86.47%
  • 阿尔法0.25
  • 贝塔0.23
  • 夏普比率1.37
  • 胜率0.67
  • 盈亏比2.95
  • 收益波动率21.81%
  • 信息比率0.02
  • 最大回撤18.8%
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