在回测过程中,如何动态更改仓位上下限

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(yjc6296) #1

对于交易回测模块不是特别了解。
举个例子,为了防止较大回测,我需要在现有的策略模型上面来更改交易模块,实现动态仓位控制。
比方说,我通过某种数据源或者算法,计算出当日风险过大,想减小仓位上限。
我需要如何修改交易模块?

看过社区里的大盘风控,是直接全部清仓,然后又迅速建仓,遇到震荡行情,基本上全都被回撤消耗掉了。但是风险大也不代表没有机会。或者说要给于量化模型试错的能力。交易还是要进行的,但是可以极大比例的限制仓位。

观察回测模型,基本上仓位就在两个档位上下晃,这就导致遇到大盘回落的时候,回撤相当厉害。经过多次测试,今年从4月份到现在,绝大部分都回撤超过30%。

通过动态仓位控制,可以尽量回避风险


(达达) #2

您可以参考学院教程通过这个方式来计算风控指标,并在逻辑中控制是否交易,或者修改仓位设置。