输入特征比如open_0,close_0,volume_0等当天数据会不会有未来函数?

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(tkyz) #1

输入特征比如open_0,close_0,volume_0等当天数据会不会产生未来函数


(iQuant) #2

这样的因子数据本身是不带未来信息的,因此不会有未来函数。
只要数据满足 Point in time,那么就是合理的,即当前时间点只能使用当前可以获得的所有信息。
open_0,close_0 是当天的特征数据,但是在策略中,我们是前一天出信号,次日下单,因此与实际交易一致,不会存在未来函数。


(tkyz) #3

好的,感谢