1min频率怎么转30min或60min

用户成长系列
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(fsm) #1

我试用

price= pd.DataFrame()
#price['Open']=data['close'].resample('30T').first()
price['close']=data['close'].resample('30T').last()

会出现像15点之后的时间序,去除nan,还是会多出一个序列


(fsm) #2

希望平台可能给出像30min.60min,120min这样可以调用的api


(iQuant) #4

您好,收到您的需求,我们会记录下来,后面会逐步支持。


(fsm) #5

看到你更新贴,使用的方法和我上面写的原理相同.
这样做会出现多出一组数据,例如早上两小时交易时间会有5组数据.
要是我没搞错的话,应该
使用
price['close']=data['close'].resample('30T', closed='right').last()
比较好,因为默认closed为左