BigQuant策略技巧分享之参数调节

参数调节
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(anzi89) #1

前言:不知不觉在BigQuant平台上也有5个月的时间了,在这期间也订阅了一些策略,然后跟着实盘跑了一下,有赢有亏!订阅的策略,主要是看不到历史回测,单从年化收益来判断策略的未来趋势总有些没有底气,觉得还是开发自己策略比较靠谱!

先给大家分享下我的学习过程吧

  • 了解BigQuant是什么

  • 在宽客学院学习BigQuant文档

  • 写出自己的策略,最好掌握几种策略框架。

  • 训练寻找合适的因子

下面重点介绍参数调节

  • 初始资金
    初始资金大,遇到小盘股,容易对盘面造成影响,或者实盘操作困难。
    初始资金小,如分散资金到多个股,交易成本增高,从而影响收益比例。
    这里小编选取150000的初始资金。主要还是根据自己的经济实力来定。

  • 设置买入的股票数量
    初始资金确定后开始设置买入2只股票的数量,两只股票对于一般人比较好盯盘,在卖出时可以把控到最高点卖出,有利于实盘操作。修改后回测对比之前发现回撤有所减小,收益、胜率都有所提高,为什么会出现此种情况,假设策略输出结果是按照一定的规则打分选出股票,优选出的股票分数高低排列,选择交易的股票越少,平均分数就越高。平均分数越高收益才会越高!
    如:假设选5只股票时对应的分数分别为5,4,3,2,1 平均分是3,选2只股票时对应的分数分别为5,4 平均分是4.5 。明显可以看出选2只股票时平均分提高了1.5分所以说胜率肯定会提高。

  • 设置每只股票占用的最大资金比例
    该参数与参数b是相互关联的,原本是为了可以均匀分布资金到每只股票,0.2*5=1。当重新设置买入的股票数量后记得修改下设置每只股票占用的最大资金比例,这个比例可以自己根据策略调节,我将该比例设置成了0.9发现回测的收益相对之前要增加好几倍。这是由于之前修改设置买入的股票数量参数后没有根据实际情况调整每只股票占用的最大资金比例导致每只股票分配的资金太少,资金池中的资金未能充分利用,竟然有了剩余,所以影响到整体收益

  • 持有天数
    持有天数,小编设置为2天,买入卖出设置为第一天开盘时买入,第二天收盘卖出。
    此种设置有利于挖掘出更多的收益,股票价格不停在波动,短线交易容易捕捉到更大的收益,而且实盘操作时,也可根据实际情况捕捉到最高点卖出。

总结:这些参数调节有益于挖掘策略的强大的潜力,在实测时也能带来不错的收益!

关于如何选取特征因子

  1. 确定适合自己的交易风格
    要根据自己的情况选择交易风格,是做长期投资还是短线投资。对于小编这种资金少,又有多余时间的情况,就比较偏向短线投资。

  2. 大胆尝试组合因子勤测试
    模型确定后,开始寻找高收益因子,小编从BigQuant社区中找到下面这个帖子 《AI Alphas(A股版)》
    随机从短期策略因子中选取一些因子进行组合测试。发现回测比较理想的情况时就记录此因子的表现,然后在此基础上筛选出对策略无用的因子,最后保留对策略影响比较大的因子。

  3. 细心调节因子参数
    当组合测试策略因子表现比较理想时,就尝试修改因子的值,如:之前回测时发现return_3因子对策略影响比较大,然后就修改成return_1,return_2,return_4,等值进行测试最终发现return_2的效果比return_3更好。

策略对比

前面说了那么多现在用两个实际的例子来对比下吧!
例1设置持有天数为2天。买入股票为通用的5只股票,每只股票资金最大占用比例为百分之20。

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例2设置持有天数为2天。买入股票为通用的2只股票,每只股票资金最大占用比例为百分之90。

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调整参数后,收益发生了明显的变化,相对参数修改前收益将近提高了4倍。

最后给大家推荐小编目前跑的比较好的策略:

AI短线交易

AI中小盘选股V0.1


(a20180322) #4

文中的两个例子是用那个模版创建的?


(Lingking) #5

不要被小编二字搅混视线。从历史数据看,亏损很大,似乎也没有那么神奇。


(神龙斗士) #6

这个是社区用户朋友,不是平台的编辑哈。