“过去20日振幅”因子的表达式无法通过系统识别?


(allan001) #1

“过去20日振幅”因子的表达式无法通过系统识别,具体表达为:

(high_0-low_0+high_1-low_1+high_2-low_2+high_3-low_3+high_4-low_4+high_5-low_5+high_6-low_6+high_7-low_7+high_8-low_8+high_9-low_9+high_10-low_10+high_11-low_11+high_12-low_12+high_13-low_13+high_14-low_14+high_15-low_15+high_16-low_16+high_17-low_17+high_18-low_18+high_19-low_19+high_20-low_20)/close_0

系统提示参数太多,无法识别,这种情况怎么处理?

另外,【重磅】AI Alphas(A股版) 这个帖子里的表10短期因子中,“jiagebeili”因子是什么,怎么实现?

谢谢!


(小Q) #2

借助表达式引擎, 过去20日振幅因子你可以这样定义:

mean(high_0-low_0,20)

价格背离短期因子 你可以参考:《基于短周期价量特征的多因子选股体系》

里面提到了计算公式,你可以先自己尝试一下,如果还有困难,可以 @IQuant@bigquant