如果你想回测交易策略,可能第一件需要的东西就是历史交易数据。的确,如果你有上帝之手或者从未来穿越回来,那么不经过测试,直接上线实盘交易,也能赚的盆满钵满。而我等凡人,则必须在历史数据中回测我们的策略。而国外有些基金公司,交易策略都有数月的回测和模拟盘考验期。
或许你会对自己说“这不是很难啊 - 就是拿到数据然后把数据加入数据库中。” 我们也希望这件事情如此简单!但是现实残酷,以国内股票数据来说:
更新时间:2023-06-14 03:02
一直以来,我都很想写一篇关于如何做全球资产配置的长篇文章,希望能够以翔实的文字和可靠的数据,在投资的路上,为大家填坑。为此,我写下了这篇2万字的【新全球资产配置白皮书】。
文中的内容,是根据多年资产管理的经验和实证研究得出的。在美国,我和几个合伙人为高净值客户、家族办公室及机构,咨询和管理了超过几十亿美元的资产,十多年来,做到了以数据为基础,化为手段,传统金融学和行为金融学为旁征的【基于事实】的资产管理。
资产配置是【大部分投资人】最应该要做的事:不管可投资产是10,000元,还是100,000,000元,虽然做法肯定会不一样,但道理都是相通的。特别是在过去的十几年间
更新时间:2023-06-14 03:02
回顾上一章的3篇文章,我们从量化回测、实盘交易、以及中台化运营三个方面,逐步介绍了量化开发所需要涉及的工具及技术,已经有能力做到快速上线策略进行实盘交易。(量化开发之量化交易中台化)
现在我们的研究员小伙伴研究好了一个简单的MACD策略,他只需将研究好的策略代码提交到代码版本库,后续的任务就可以由我们的交易系统及中台完成。通过简易的报表式UI界面,看到策略的实盘效果,小伙伴应是兴奋又忐忑的。
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更新时间:2023-01-31 10:07
说实话,关于量化方面在网上的资料确实挺少的。感觉很多做量化的人都惜字如金,但其实这只能怪行业的特殊性,就像套利一样,一旦策略趋同,那利润也就越摊越薄。但我觉得这其实是一个悖论。除非是完全被知道了核心机密,其他部分即使互相知道了大致策略,具体参数如果不清楚,复现出来的也不一样。而就算知道了策略参数,如果数据清洗步骤不一样,回测逻辑计算不一样,实盘订单提交逻辑不一样,那最终结果也不太一样。这一步步都是环环相扣,不可分割的。而就算全部都一样,对方也要有足够影响市场的资金量,才能够侵蚀你的利润。当然我不是鼓励探讨策略,策略核心还是要保密的,只是其他方面互相分享分享,探讨交流
更新时间:2022-08-19 09:14