期货
期货量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的方法，主要应用于期货市场。这种交易方式通过先进的数学模型替代人为的主观判断，并结合计算机技术从历史数据中挖掘有效的交易规律，以制定交易策略。其核心目标是减少人为情绪的干扰，提高交易效率和成功率，实现稳定且可持续的盈利。 在期货量化交易中，交易者会依靠计算机程序对市场数据进行实时监控和分析，当市场条件符合预设的交易策略时，程序会自动执行买入或卖出指令。这种交易方式具有以下几个显著特点： 纪律性：量化交易严格按照模型的运行结果进行决策，避免了人为判断中的贪婪、恐惧等心理弱点，确保了交易的一致性和纪律性。 系统性：量化交易通过全面分析市场数据，捕捉多种可能的交易机会，而不是局限于某一特定方面。 套利思想：量化交易往往利用市场中的价格差异或波动来获取利润，体现了套利的基本思想。 概率取胜：量化交易不追求单次交易的最大收益，而是通过多次交易来实现总体上的盈利，体现了概率取胜的原则。 在实际应用中，期货量化交易需要交易者具备一定的数学、统计学和计算机编程知识。同时，由于市场环境的不断变化，交易者还需要定期对模型进行回测和调整，以确保其持续有效。 此外，值得注意的是，虽然量化交易具有诸多优势，但也存在一定的风险。例如，模型可能无法适应市场的极端波动，或者由于数据错误、系统故障等原因导致交易失误。因此，在使用量化交易时，交易者需要保持谨慎，并充分了解其潜在风险。
商品期货策略-ATR通道突破策略
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
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背景知识
真实波动幅度均值（ATR）是由威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）在其1978年所著的《技术分析中的新概念》（'New concepts in Technical Trading Systems” 1978, ISBN 0-89459-027-8）一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。因此，这一技
更新时间：2024-05-20 06:27
深度学习在期货高频上的应用示例
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版数据平
更新时间：2024-05-17 02:54
【历史文档】高阶技巧-自定义行情数据回测示例
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新版数据平
更新时间：2024-05-16 03:29
【历史文档】策略示例-R-Breaker日内期货交易策略-分钟 v1.0
指标计算规则
- 计算出六个指标，从大到小依次为：
- 中心价位P = （H + C + L）/3
- 突破买入价 = H + 2P -2L
- 观察卖出价 = P + H - L
- 反转卖出价 = 2P - L
- 反转买入价 = 2P - H
- 观察买入价 = P - (H - L)
- 突破卖出价 = L - 2(H - P)
策略构建步骤
确定股票池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
确定买卖原则
- 空仓时：突破策略 空仓时，当盘中价格>突破买入价，则认为上涨的趋势还会继续，开仓做多； 空仓时，当盘中价格<突破卖出价，则认为下跌
更新时间：2024-05-16 02:12
【历史文档】策略示例-基于动量因子的商品期货多空对冲策略
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更新时间：2024-05-16 02:10
【历史文档】策略示例-期货策略-基于协整的跨期套利 v1.0
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更新时间：2024-05-16 02:09
【历史文档】策略示例-期现套利策略 v1.0
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更新时间：2024-05-16 02:05
【历史文档】策略示例-多空对冲的AI期货策略
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【历史文档】策略示例-期货策略
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更新时间：2024-05-16 02:03
【历史文档】数据-期货
{{use_style}}
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更新时间：2024-05-15 06:58
设置回测基准期货案例
更新时间：2024-05-15 02:10
期货
期货专栏分为如下几类，此处附上定义，方便大家查阅:
高频
该部分包含了高频数据低频化的因子应用，高频市场的微观结构，高频量化因子的使用测试，以及一些另类高频策略的内容。
CTA策略研究
该部分包含了市面上的各类CTA策略的情况。
其他
不属于上述几类
更新时间：2024-05-14 05:55
量化交易是什么意思
不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。
今天简单介绍下量化交易如何快速入门。
量化交易是什么意思
量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法，应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。
量化交易者可以通过使用复杂的数学（包括统计学、概率论、机器学）模型来分析数据和预测市场行为，并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。
,avail_qty:(4, 0),last_price:1748.0), }
但是这个没有成本价格，在哪里获取成本？
2、如何获取持仓数量
context.portfolio.positions['FG9999.CZC'].avail_qty[0]?
更新时间：2023-11-27 06:04
期货会员持仓量化策略
期货会员持仓数据表**(cn_future_member_position)提供了各个期**货会员的多空持仓量，能否构建一个策略，对沪深300 IF, 上证50 IH, 中证500 IC 三个品种，挑选出哪些会员看多或看空的成功率最高，哪个会员成功率最低？这样对后市的方向判断很有帮助，感谢
更新时间：2023-11-27 05:57
期货公司期货开户加一分，量大可交返
大型期货公司，速度快，通道稳定，欢迎各位投资者，手续费加一分，量大可返还。
可交易国内商品期货、商品期权、股指期货、股指期权、原油期货、股票期权
软件平台+通道 :快期，文华，无限易，TB开拓者，MC达钱，易盛，飞创，ctp，ctp二席，ctp极速，ctp迷你，恒生VIP，飞马，盛立高频，广策高频，股票期权
可以对接自研量化平台
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更新时间：2023-10-25 02:06
期货市场基础特征抽取缺失数据
更新时间：2023-10-17 05:54
期货日内分钟K线图
问题
麻烦，问一下，期货日内分钟K线图画的时候出现这个错误，怎么解决完善？
策略
https://bigquant.com/experimentshare/d01379a313004a6895b7644f8f0ec144
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更新时间：2023-10-09 07:36
示例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
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原来是这样的
instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]
start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod
更新时间：2023-10-09 07:06
HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易？
我使用HF Trade模块进行期货回测，不想使用杠杆，即100%保证金交易，如何设置限制呢？
如果在初始函数中使用context.set_max_leverage(1)，运行时会报错：
2023-02-24 17:23:17.721561 strategy strategy exception:Traceback (most recent call last): File "bigtrader/strategy/engine.py", line 715, in bigtrader2.bigtrader.strategy.engine.StrategyEngine._call_str
更新时间：2023-10-09 06:18
请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？
请问期货的分钟线数据最早是从2010年开始吗？我看数据文档说是2005年开始，但是用DataSource("bar30m_CN_FUTURE")
取30分钟线的时候发现2010年之前的数据是没有的，是我函数用错了吗，还是数据本身就是从2010年开始的
更新时间：2023-10-09 06:17
期货不能用代码列表这种组件吗？
输出：：：
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更新时间：2023-10-09 03:29
有期货相关的AI策略吗？
求一个范例，谢谢
更新时间：2023-10-09 03:24
怎么做股指期货的对冲回测
请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测
更新时间：2023-10-09 02:38
请教回测引擎使用
策略请求接口
order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)
- 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格
想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？
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更新时间：2023-10-09 02:28